यादृच्छिक भंवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यादृच्छिक स्ट्राइक रणनीति एक ऐसी रणनीति है जो एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है जब यादृच्छिक सूचकांक की K रेखा D रेखा को पार करती है और सकारात्मक स्ट्राइक सूचकांक नकारात्मक स्ट्राइक सूचकांक से अधिक होता है। यह रणनीति यादृच्छिक सूचकांक सूचकांक और स्ट्राइक सूचकांक सूचकांक के लाभों को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य बाजार में प्रवेश करने के अवसरों को पकड़ना है जब शेयर की कीमत उलट जाती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो सूचकांकों पर आधारित हैः
Stochastic Oscillator: यह सूचक उस दिन के समापन मूल्य की तुलना एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम मूल्य के साथ करता है, जो दर्शाता है कि बाजार ओवरसोल्ड या ओवरबॉट है। जब यादृच्छिक सूचक की तेज रेखा K धीमी रेखा D को पार करती है, तो इसे खरीदने का संकेत माना जाता है।
वोर्टेक्स इंडिकेटर (Vortex Indicator): यह सूचक एक निश्चित अवधि के भीतर उतार-चढ़ाव के अधिकतम और न्यूनतम मानों की तुलना करके बाजार के ऊपरी या निचले आंदोलन को दर्शाता है। जब पॉजिटिव वोर्टेक्स इंडेक्स नकारात्मक वोर्टेक्स इंडेक्स से अधिक होता है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत में वृद्धि की गति गिरावट की गति से अधिक होती है, इसे खरीदा जा सकता है।
इस रणनीति के लिए एक खरीद संकेत एक यादृच्छिक सूचकांक के एक तेज लाइन K पर एक धीमी रेखा D से गुजरता है, जो दर्शाता है कि शेयर की कीमत ओवरसोल्ड क्षेत्र से ऊपर की ओर मुड़ गई है; जबकि एक सकारात्मक सूचकांक एक नकारात्मक सूचकांक से अधिक है, जिसका अर्थ है कि शेयर की कीमत में वृद्धि की गति मजबूत है, इसलिए इन दोनों संकेतों के संयोजन से अंतिम खरीद निर्णय उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में रैंडम इंडेक्स और कंक्रीट इंडेक्स दोनों के फायदे शामिल हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं हैंः
स्टॉक की कीमतों में वृद्धि के अवसरों को समय पर पकड़ने के लिए, एक यादृच्छिक सूचकांक K लाइन पर D लाइन को पार करना जो स्टॉक की कीमतों में वृद्धि को दर्शाता है;
हालांकि, इस बार यह सूचकांक तेजी की गति का आकलन करता है और झूठे ब्रेक से बचता है।
Parameters - पैरामीटर को अनुकूलित करने और रणनीति को अनुकूलित करने के लिए;
एक दृश्य खरीद सिग्नल एक सहज निर्णय के लिए प्रेरित करता है।
यादृच्छिक सूचकांक और कंक्रीट सूचकांक अंतर्निहित तंत्र, एक बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा समर्थन की आवश्यकता नहीं है, और यह फिक्स्ड डिस्क के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
खरीद संकेतों में गलतियां हो सकती हैं, जिससे नुकसान से पूरी तरह से बचा जा सकता है।
अनुचित सूचक पैरामीटर सेट करना रणनीति को प्रभावित कर सकता है;
जब शेयर की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो सूचकांक के विफल होने की अधिक संभावना होती है;
बाजार के रुझानों का आकलन करने में असमर्थता के कारण, यह एक खरीद संकेत भी पैदा कर सकता है।
इन जोखिमों को सूचकांक मापदंडों को समायोजित करके, स्टॉप लॉस सेट करके और बड़े बाजार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए यथासंभव टाला जा सकता है। लेकिन कोई भी मात्रात्मक रणनीति पूरी तरह से नुकसान से बच नहीं सकती है और कुछ हद तक जोखिम उठाने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य तकनीकी सूचकांकों के संयोजन के साथ, मोटे तौर पर प्रवृत्ति का आकलन करें और उच्च पदों को खोलने से बचें।
एक बार में अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए रोकथाम तंत्र को बढ़ाया गया;
विभिन्न सूचकांक मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करना, सर्वोत्तम मापदंडों को खोजने के लिए;
गलत सूचना की संभावना को कम करने के लिए स्थिति खोलने की शर्तें बढ़ाएं;
लेनदेन की लागत को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम लाभ लक्ष्य निर्धारित करें।
ये अनुकूलन रणनीति की स्थिरता को बढ़ा सकते हैं, नुकसान को कम कर सकते हैं और रणनीति के मूल्य को अधिकतम कर सकते हैं।
संक्षेप
यादृच्छिक कूदने की रणनीति में स्टॉक मूल्य रिवर्स सिग्नल और ऊपरी गति सिग्नल को शामिल किया गया है। यह एक विशिष्ट रिवर्स रणनीति है। यह समय पर ओवरसोल्ड क्षेत्र से शेयर की कीमतों को वापस लेने के अवसरों को पकड़ता है, जबकि झूठे ब्रेकडाउन से बचने के लिए कूदने की गतिशीलता का आकलन करने के लिए कूदने के सूचकांक का उपयोग करता है। यह रणनीति लचीली है, इसे लागू करना आसान है, जोखिम नियंत्रित है, यह एक विकल्प के रूप में एक मात्रात्मक रणनीति है। लेकिन कोई भी रणनीति बाजार के जोखिम से पूरी तरह से बच नहीं सकती है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, साथ ही संभावित अनुकूलन स्थान पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि रणनीति का अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stochastic and Vortex Strategy", overlay=true)
// Stochastic Oscillator settings
kPeriod = input(14, title="K Period")
dPeriod = input(3, title="D Period")
slowing = input(3, title="Slowing")
k = sma(stoch(close, high, low, kPeriod), slowing)
d = sma(k, dPeriod)
// Vortex Indicator settings
lengthVI = input(14, title="Vortex Length")
tr = max(max(high - low, abs(high - close[1])), abs(low - close[1]))
vmPlus = abs(high - low[1])
vmMinus = abs(low - high[1])
viPlus = sum(vmPlus, lengthVI) / sum(tr, lengthVI)
viMinus = sum(vmMinus, lengthVI) / sum(tr, lengthVI)
// Buy condition
buyCondition = crossover(k, d) and viPlus > viMinus
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plot(k, title="%K", color=color.blue)
plot(d, title="%D", color=color.orange)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(viPlus, title="VI+", color=color.purple)
plot(viMinus, title="VI-", color=color.red)