इचिमोकू क्लाउड चार्ट मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बाजार के तकनीकी विश्लेषण में एक प्रसिद्ध प्रवृत्ति सूचक पर आधारित है - Ichimoku Cloud Chart, जो Ichimoku Cloud Chart की रूपांतरण रेखा, बेंचमार्क रेखा और Cloud Chart के बीच के क्रॉस-रिलेशन का उपयोग करके बाजार के रुझान का आकलन करता है, और मात्रात्मक व्यापार करता है। यह रणनीति उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो बाजार के मध्य-अवधि के रुझानों को ट्रैक करते हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए केंद्रीय संकेतक इचिमोकू क्लाउड चार्ट में तीन रेखाएं हैंः रूपांतरण रेखा, बेंचमार्क रेखा और क्लाउड चार्ट। रूपांतरण रेखाएं हालिया मूल्य गति को दर्शाती हैं, बेंचमार्क रेखाएं मध्यम अवधि के मूल्य रुझानों को दर्शाती हैं, जबकि क्लाउड चार्ट मध्यम और दीर्घकालिक समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को दर्शाती हैं। रणनीति बाजार की प्रवृत्ति और व्यापार संकेतों को निर्धारित करने के लिए तीनों के बीच क्रॉस-रिलेशन का आकलन करती है।
विशेष रूप से, रणनीति तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित नियमों पर आधारित हैः
जब हम एक बेंचमार्क रेखा पर बादल के चार्ट को घुमाते हैं, तो यह दर्शाता है कि मध्यवर्ती रुझान ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अधिक कर रहा है;
जब एक परिवर्तनीय रेखा पर बादल के चार्ट के माध्यम से घूमता है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक कीमतों में उछाल शुरू हो गया है, और अधिक किया गया है;
जब बेंचमार्क रेखा के नीचे बादल के चार्ट को पार किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि मध्यावधि प्रवृत्ति गिरावट में बदल गई है, जो कि शून्य है;
जब एक परिवर्तनीय रेखा के नीचे एक क्लाउड ग्राफ के माध्यम से गुजरता है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है, जो कि शून्य है।
इसके अलावा, फ़र्ज़ी संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, रणनीति में मूल्य और क्लाउड ग्राफ़ के बीच एक क्रॉसिंग को एक सहायक शर्त के रूप में जोड़ा गया है। केवल एक वास्तविक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करने के लिए एक रूपांतरण रेखा या एक बेंचमार्क रेखा जो क्लाउड ग्राफ़ को पार करती है, जबकि कीमत भी क्लाउड ग्राफ़ को पार करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
अकेले चलती औसत जैसे संकेतकों का उपयोग करने की तुलना में, इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार संरचना में परिवर्तन को समझने के लिए कई समय अवधि के डेटा को एक साथ जोड़ता है। रूपांतरण रेखाएं अल्पकालिक स्थिति को दर्शाती हैं, बेंचमार्क रेखाएं मध्यम अवधि की प्रवृत्ति को दर्शाती हैं, और क्लाउड चार्ट लंबे समय तक समर्थन प्रतिरोध को दर्शाती हैं। उनके संयोजन से बाजार के मोड़ को अधिक सटीक रूप से पकड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा, इचिमोकू क्लाउड चार्ट में ही एक फ्लेक्स-वेव सिग्नल है, जो शोर में एक शिखर खरीदने या शोर में एक घाटी बेचने से बचने में मदद करता है, जिससे हमें एक लंबी अवधि की प्रवृत्ति को पकड़ने में मदद मिलती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि Ichimoku क्लाउड चार्ट स्वयं पैरामीटर सेटिंग के प्रति संवेदनशील है। यदि पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए गए हैं, तो यह गलत संकेतों को उत्पन्न करने के लिए आसान है। इसके अलावा, अस्थिरता के दौरान, क्लाउड चार्ट अक्सर समतल हो जाते हैं, जिससे अनिश्चितता के संकेतों की एक बड़ी मात्रा उत्पन्न होती है। रणनीति के आदेशों के अक्सर खोलने और रोकने के लिए कमीशन लागत होती है। अंत में, मध्य-लंबी रेखा के व्यापार में ही घाटे के विस्तार का जोखिम होता है, जिसे सख्ती से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है।
जोखिम को कम करने के लिए, हम पैरामीटर के संयोजन को समायोजित कर सकते हैं, स्टॉप-लॉस, स्टॉप-स्टॉप रणनीतियों को सेट कर सकते हैं, और यहां तक कि अन्य संकेतकों के संयोजन के साथ Ichimoku क्लाउड मैप का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर संयोजन. आप विभिन्न लंबाई चक्रों के साथ पैरामीटर का प्रयास कर सकते हैं, जो कि लक्षित ट्रेडिंग किस्मों के लिए सबसे उपयुक्त संयोजन है.
फ़िल्टरिंग की शर्तें जोड़ें। अन्य संकेतकों को जोड़ा जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवृत्ति का चयन अधिक विश्वसनीय है। उदाहरण के लिए, मात्रा के संकेतकों को जोड़ना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑर्डर खोला जाए जब मात्रा बढ़ जाती है।
अतिरिक्त रोकथाम तंत्र. ट्रेलिंग स्टॉप या समय रोकथाम एक एकल हानि को और अधिक नियंत्रित कर सकता है.
वेवबैंड रणनीति के साथ संयुक्त। मध्य-लंबी रेखा के रुझान के आधार पर, प्रवेश के समय के रूप में कम अवधि के पलटाव की पहचान करें।
संक्षेप
Ichimoku क्लाउड चार्ट क्वांटिफाइंग रणनीति मध्यम और लंबी अवधि के रुझानों को एक ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में निर्धारित करने के लिए एक बेंचमार्क लाइन, एक रूपांतरण लाइन और एक क्लाउड चार्ट के साथ क्रॉस करती है। यह संरचनात्मक परिवर्तनों को निर्धारित करने के लिए एक एकल सूचक की तुलना में कई समय अवधि के आंकड़ों को समेकित करने के लिए अधिक विश्वसनीय है। इसके अलावा, अंतर्निहित फ्लेक्सिंग तंत्र बाजार के शोर का पीछा करने से बचता है। यदि पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम को नियंत्रित किया जाता है, तो यह रणनीति स्थिर अतिरिक्त रिटर्न उत्पन्न कर सकती है। यह अनुभवी प्रवृत्ति व्यापारियों के लिए मध्यम और लंबी अवधि की स्थिति के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
maxlead = max(leadLine1, leadLine2)
minlead = min(leadLine1, leadLine2)
//rules
A = baseLine> maxlead[displacement]
B = crossover(baseLine, maxlead[displacement])
C = baseLine< minlead[displacement]
D = crossunder(baseLine, minlead[displacement])
E = conversionLine> maxlead[displacement]
F = crossover(conversionLine, maxlead[displacement])
G = conversionLine< minlead[displacement]
H = crossunder(conversionLine, minlead[displacement])
I = close> maxlead[2*displacement]
J = crossover(close, maxlead[2*displacement])
K = close<minlead[2*displacement]
L = crossunder(close, minlead[2*displacement])
//strategies
if A
if E
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= J)
if A
if I
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= F)
if E
if I
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= B)
if C
if G
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=L)
if C
if K
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=H)
if G
if K
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=D)
//EOS