एक मात्रात्मक इचिमोकू क्लाउड ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-21 15:33:05
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अवलोकन

यह रणनीति इचिमोकू क्लाउड पर आधारित है, जो तकनीकी विश्लेषण में एक प्रसिद्ध प्रवृत्ति संकेतक है, जो इचिमोकू प्रणाली से रूपांतरण रेखा, आधार रेखा और क्लाउड लाइन के बीच क्रॉसओवर संबंधों का निरीक्षण करके बाजार के रुझानों को निर्धारित करने और व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए है। यह उन व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो बाजार में मध्यवर्ती अवधि के रुझानों को ट्रैक करना चाहते हैं।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के मुख्य घटक इचिमोकू क्लाउड सिस्टम से तीन लाइनें हैंः रूपांतरण रेखा, आधार रेखा और क्लाउड लाइनें। रूपांतरण रेखा अल्पकालिक मूल्य कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती है, आधार रेखा मध्यवर्ती अवधि के रुझानों को दिखाती है, जबकि क्लाउड समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों को दर्शाता है। रणनीति इन तीन तत्वों के बीच क्रॉसिंग का पता लगाकर बाजार के रुझानों और व्यापारिक अवसरों की पहचान करती है।

विशेष रूप से इस रणनीति के मुख्य नियम हैंः

जब आधार रेखा बादल के ऊपर से गुजरती है, तो मध्य-अवधि में ऊपर की ओर रुझान उभर रहा है, लंबा हो जाता है।
जब रूपांतरण रेखा बादल के ऊपर से गुजरती है, तो कीमतें वापस उछालने लगती हैं अल्पकालिक, लंबी हो जाती हैं।
जब बेस लाइन बादल के नीचे से गुजरती है, तो नीचे की ओर रुझान बन रहा है, शॉर्ट करें।
जब रूपांतरण रेखा बादल के नीचे से होकर गुजरती है, तो कीमतें कम होने लगती हैं।

इसके अतिरिक्त, मूल्य और क्लाउड लाइन के बीच क्रॉसिंग ट्रेडिंग सिग्नल के लिए फ़िल्टर के रूप में कार्य करती है। केवल जब रूपांतरण/बेस लाइन और मूल्य दोनों क्लाउड को एक साथ पार करते हैं तो एक वैध संकेत उत्पन्न होगा।

लाभ विश्लेषण

चलती औसत जैसे एकल संकेतकों की तुलना में, इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ ट्रेंड परिवर्तनों का पता लगाने के लिए कई समय सीमाओं से डेटा को शामिल करना है। रूपांतरण रेखा अल्पकालिक आंदोलनों को दिखाती है, बेस लाइन मध्यवर्ती आंदोलनों को दिखाती है और क्लाउड दीर्घकालिक समर्थन / प्रतिरोध स्तरों का खुलासा करता है। उनका संयोजन अधिक सटीक रूप से मोड़ बिंदुओं की पहचान करता है। इसके अलावा, इचिमोकू के अंतर्निहित फ़िल्टरिंग तंत्र बाजार शोर से व्हिपसा को कम करता है, जिससे हमें बड़े प्रवृत्ति को पकड़ने की अनुमति मिलती है।

जोखिम विश्लेषण

सबसे बड़ा जोखिम यह है कि इचिमोकू प्रणाली इनपुट मापदंडों के प्रति संवेदनशील है। अनुचित सेटिंग्स अक्सर खराब संकेत पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा, बादल सीमा-बाधित अवधि के दौरान सपाट हो जाते हैं, जिससे अनिश्चित संकेत होते हैं। लगातार ऑर्डर खोलने और बंद करने से बड़े कमीशन शुल्क लग सकते हैं। इसके अलावा, मध्यवर्ती-अवधि के ट्रेडों में प्रति व्यापार अधिक नुकसान के जोखिम होते हैं, जिसके लिए सख्त जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

जोखिम को कम करने के लिए, हम पैरामीटर मिश्रण को ट्वीक कर सकते हैं, स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट स्तर सेट कर सकते हैं या अन्य संकेतकों के साथ इचिमोकू को जोड़ सकते हैं।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को बढ़ाने के कई तरीके हैंः

विभिन्न व्यापारिक साधनों के लिए सर्वोत्तम फिट खोजने के लिए पैरामीटर संयोजनों का अनुकूलन करें।
प्रवृत्ति सत्यापन को मजबूत करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टरिंग स्थितियों को जोड़ें। उदाहरण के लिए, केवल तब संकेत लें जब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जैसे ट्रेसिंग स्टॉप या टाइम स्टॉप को शामिल करें।
बड़े रुझानों के भीतर प्रवेश समय को ठीक करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग दृष्टिकोणों के साथ संयोजन करें।

निष्कर्ष

इचिमोकू क्लाउड रणनीति क्लाउड के खिलाफ रूपांतरण / आधार रेखाओं के क्रॉसिंग का उपयोग करके मध्य अवधि के रुझानों की पहचान करती है। एकल संकेतकों की तुलना में, यह विश्वसनीय रुझान परिवर्तन का पता लगाने के लिए कई समय सीमाओं को शामिल करता है। अंतर्निहित शोर फ़िल्टरिंग भी whipsaws से बचती है। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग और जोखिम प्रबंधन के साथ, यह रणनीति लंबे समय में स्थिर अतिरिक्त रिटर्न उत्पन्न कर सकती है। यह मध्य अवधि की अवधि के साथ अनुभवी रुझान व्यापारियों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)



maxlead = max(leadLine1, leadLine2)
minlead = min(leadLine1, leadLine2)

//rules
A = baseLine> maxlead[displacement]
B = crossover(baseLine,  maxlead[displacement])

C = baseLine< minlead[displacement]
D = crossunder(baseLine, minlead[displacement])


E = conversionLine> maxlead[displacement]
F = crossover(conversionLine, maxlead[displacement])

G = conversionLine< minlead[displacement]
H = crossunder(conversionLine, minlead[displacement])


I = close>  maxlead[2*displacement]
J = crossover(close, maxlead[2*displacement])

K = close<minlead[2*displacement]
L = crossunder(close, minlead[2*displacement])


//strategies
if A 
    if E
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= J)
if A 
    if I
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= F)
if E 
    if I
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= B)

if C
    if G
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=L)
if C
    if K
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=H)
if G
    if K
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=D)

//EOS

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