बोलिंगर बैंड पर आधारित उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ब्रीनिंग बैंड सूचक पर आधारित एक उच्च आवृत्ति व्यापार रणनीति को लागू करती है। यह रणनीति कीमतों के मानक अंतर और चलती औसत की गणना करके ब्रीनिंग बैंड को ऊपर या नीचे निर्धारित करने के लिए बनाई गई है। जब कीमतें मध्य रेखा को छूती हैं, तो खरीद या बेचने के लिए कार्रवाई की जाती है। प्रत्येक व्यापार पर पूर्ण निधि में निवेश करें और 0.5% की रोकथाम सीमा सेट करें। यह रणनीति उच्च अस्थिरता वाले व्यापारिक जोड़े और बिना कमीशन वाले एक्सचेंजों के लिए लागू होती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग ब्रिन बैंड संकेतकों का उपयोग करने के लिए है कि क्या कीमतें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तक पहुंच गई हैं। ब्रिन बैंड ऊपरी ब्रिन बैंड, निचले ब्रिन बैंड और मध्य रेखा से बना है। मध्य रेखा कीमतों की n-दिन की सरल चलती औसत है। ऊपरी ब्रिन बैंड मध्यम रेखा के n गुना मूल्य मानक अंतर से अधिक है। निचले ब्रिन बैंड मध्यम रेखा के n गुना मूल्य मानक अंतर से कम है।
इस रणनीति में ब्रिन बैंड पैरामीटर को 20 दिनों की लंबाई के लिए सेट किया गया है, और k का मान 2 है। जब कीमत मध्य रेखा को छूती है, तो यह निर्णय लिया जाता है कि यह कीमत से अधिक क्षेत्र से वापसी है, और एक व्यापार संकेत उत्पन्न करता है।
हर बार जब आप एक स्थिति खोलते हैं, तो पूरी पूंजी निवेश करें (मूलधन और अस्थिर घाटा सहित) । फिर 0.5% की रोक सीमा सेट करें। जब कीमत 0.5% से अधिक हो जाती है, तो स्थिति को बंद करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ब्रिन बैंड सूचक का उपयोग खरीद और बिक्री के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो सरल चलती औसत जैसे सूचकांकों की तुलना में कीमतों के अपेक्षाकृत उच्च और निम्न बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए बेहतर है।
उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीतियों का उपयोग करके, प्रत्येक ट्रेडिंग चक्र छोटा होता है, जिससे आप जल्दी से लाभ कमा सकते हैं।
हर लेन-देन में पूरी राशि का निवेश करने से अधिकतम लाभ प्राप्त होता है।
लाभ को लॉक करने के लिए स्टॉप रेंज सेट करें, जो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
ब्रिन बैंड संकेतक पैरामीटर के प्रति संवेदनशील है और यदि पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो यह बहुत सारे गलत संकेत देता है।
उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडों के लिए एक ऐसा एक्सचेंज की आवश्यकता होती है जहां कोई शुल्क नहीं है, अन्यथा शुल्क जल्दी से मुनाफे को खा जाएगा।
यदि कोई आकस्मिक घटना होती है, तो यह एक बड़ा नुकसान हो सकता है।
यह बहुत छोटा है, बहुत सारे लेनदेन हैं, और ऑपरेशन बहुत बार होते हैं।
समाधान के लिएः
ब्रिन बैंड पैरामीटर्स को अनुकूलित करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर ढूंढें।
बिनान कैश जैसे बिना शुल्क वाले एक्सचेंजों का चयन करें।
अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस सेट करें
उचित रूप से स्टॉप रेंज का विस्तार करें और ट्रेडों की संख्या को कम करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
व्यापारिक मात्रा के संकेतकों के साथ, जैसे कि ऊर्जा ज्वार सूचक, फ़िल्टरिंग झूठी तोड़फोड़
ब्रिन बैंड पैरामीटर्स को इष्टतम पैरामीटर्स संयोजन खोजने के लिए अनुकूलित करें।
गतिशील स्टॉप-लॉस रेंज सेट करें। उदाहरण के लिए, स्टॉप-लॉस रेंज को धीरे-धीरे ट्रेडों की संख्या या मुनाफे की संख्या के साथ बढ़ाएं।
मशीन लर्निंग मॉडल जोड़े गए हैं, जो मॉडल की भविष्यवाणी का उपयोग करके खरीद और बिक्री के बिंदुओं को निर्धारित करते हैं।
मौलिक विश्लेषण के साथ, महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले और बाद में व्यापार से बचें (जैसे कि रिपोर्ट जारी करना) ।
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर ब्रिन बैंड एक उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति का निर्माण किया गया है। ब्रिन बैंड का उपयोग खरीद और बिक्री के बिंदु, पूर्ण स्टॉक ट्रेडिंग, लघु स्टॉप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है ताकि उच्च लाभप्रदता प्राप्त की जा सके। इसके अलावा, कुछ पैरामीटर संवेदनशीलता, जोखिम नियंत्रण और अन्य समस्याएं हैं। हम कई पहलुओं में अनुकूलन कर सकते हैं जैसे कि सूचक प्रणाली, गतिशील स्टॉपलॉस, मशीन लर्निंग आदि को बेहतर बनाने के लिए।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)
// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")
// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)
// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)
// Monto inicial de inversión
monto_inicial = 10
// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
qty = strategy.equity + strategy.netprofit // Invertir el total del capital más las ganancias en cada operación
direction = close > basis ? strategy.long : strategy.short
strategy.entry("Operacion", direction, qty = 1)
// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0.5% (take profit)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
if (strategy.position_size != 0)
direction = strategy.position_size > 0 ? strategy.long : strategy.short
strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Operacion", profit = close * (1 + target_profit))
// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")
// Muestra el monto inicial de inversión en la barra del título
var label lbl = label.new(na, na, "")
label.set_text(lbl, "Monto Inicial: $" + str.tostring(monto_inicial, "#.########"))
label.set_xy(lbl, bar_index, low)
label.set_color(lbl, color.new(color.blue, 0))