मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर आधारित स्टॉप लॉस और लाभ लेने की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति विभिन्न चक्रों के लिए चलती औसत की गणना करके स्वचालित व्यापार को सक्षम करती है, स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ को सेट करती है। जब लंबी अवधि की चलती औसत छोटी अवधि की चलती औसत से ऊपर होती है, तो यह अधिक होता है; और जब लंबी अवधि की चलती औसत छोटी अवधि की चलती औसत से नीचे होती है, तो यह शून्य होता है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए, स्टॉप-लॉस और स्टॉप-ऑफ दोनों को सेट करें।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 9 दिन की सरल चलती औसत और 55 दिन की सरल चलती औसत को एक साथ गणना करने पर आधारित है। जब 9 दिन की औसत रेखा 55 दिन की औसत रेखा को पार करती है, तो यह अल्पकालिक प्रवृत्ति को उलटने के लिए ऊपर की ओर ले जाती है, और जब 9 दिन की औसत रेखा 55 दिन की औसत रेखा से नीचे की ओर ले जाती है, तो यह अल्पकालिक प्रवृत्ति को उलटने के लिए नीचे की ओर ले जाती है।
इसके अलावा, यह रणनीति एटीआर सूचक का उपयोग करके स्टॉप और स्टॉप पॉइंट्स सेट करती है। एटीआर सूचक बाजार में उतार-चढ़ाव की मात्रा को मापता है। स्टॉप पॉइंट्स को क्लोजर प्राइस में एटीआर मूल्य को घटाकर सेट किया जाता है, ताकि बाजार की अस्थिरता के आधार पर उचित स्टॉप सेट किया जा सके। स्टॉप पॉइंट्स को रिस्क-रिटर्न अनुपात का उपयोग करके सेट किया जाता है, जहां रिस्क-रिटर्न अनुपात 2 पर सेट किया जाता है, यानी स्टॉप = क्लोजर प्राइस + 2 * एटीआर मूल्य।
रणनीतिक लाभ
यह एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है, जिसके कुछ फायदे हैंः
- समानांतर रेखाओं का सिद्धांत सरल और समझने में आसान है।
- एक ही समय में, रोकथाम और रोकथाम के संयोजन के साथ, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, और उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है;
- चलती औसत के पैरामीटर को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है;
- एटीआर स्टॉप लॉस बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस सेट कर सकता है, जो तुलनात्मक रूप से बुद्धिमान है;
- जोखिम-लाभ अनुपात को व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- एक समान-रेखा पार सिग्नल में गलत ट्रेडों के लिए झूठी दरारें हो सकती हैं;
- अनुचित स्टॉप या स्टॉप सेटअप से नुकसान बढ़ सकता है या लाभ कम हो सकता है;
- गलत तरीके से सेट किए गए चलती औसत पैरामीटर के कारण ट्रेडिंग की आवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है या सिग्नल में देरी होती है;
- एटीआर पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से स्टॉपलॉस बहुत करीब या बहुत दूर हो सकता है।
इन जोखिमों को अनुकूलन मापदंडों, सख्त स्टॉप लॉस और उचित स्थान प्रबंधन के माध्यम से कम किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता हैः
- ऑप्टिमाइज़ेशन टूल का उपयोग करके सबसे अच्छा चलती औसत पदानुक्रम खोजने के लिए;
- अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करने के लिए एक समान रेखा क्रॉस सिग्नल जोड़ें, ताकि झूठी दरार से बचा जा सके;
- अन्य प्रकार की चलती औसत, जैसे कि सूचकांक चलती औसत का प्रयोग करें।
- स्टॉप लॉस स्टॉप को और अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए एटीआर पैरामीटर को अनुकूलित करने पर विचार किया जा सकता है।
संक्षेप
रणनीति की समग्र विचार स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है, और विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है। एक बुनियादी शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति के रूप में, इसका संचालन सरल है, इसे अनुकूलित करना आसान है। यदि COMPLETE या अन्य ढांचे के साथ उपयोग किया जाता है, तो रणनीति को और अधिक मजबूत किया जा सकता है, जिससे यह एक पर्याप्त व्यावहारिक मात्रा में व्यापार प्रणाली बन जाए।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy with Stop-Loss and Take-Profit", overlay=true)
// Input for selecting the length of the moving averages
maShortLength = input(9, title="Short MA Length")
maLongLength = input(55, title="Long MA Length")
// Input for setting the risk-reward ratio
riskRewardRatio = input(2, title="Risk-Reward Ratio")
// Calculate moving averages
maShort = ta.sma(close, maShortLength)
maLong = ta.sma(close, maLongLength)
// Buy condition: 9-period MA crosses above 55-period MA
buyCondition = ta.crossover(maShort, maLong)
// Sell condition: 9-period MA crosses below 55-period MA
sellCondition = ta.crossunder(maShort, maLong)
// Set stop-loss and take-profit levels
atrValue = ta.atr(14)
stopLossLevel = close - atrValue // Use ATR for stop-loss (adjust as needed)
takeProfitLevel = close + riskRewardRatio * atrValue // Risk-reward ratio of 1:2
// Execute buy and sell orders with stop-loss and take-profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stopLossLevel, profit=takeProfitLevel)
// Plot moving averages on the chart
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")