गतिशील अनुवर्ती स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के आधार पर दिन की रेखा के लिए प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए, और फिर 15 मिनट K लाइन के गठन के नए उच्च या निम्न के रूप में एक स्टॉप-लॉस या ट्रैक स्टॉप-लॉस, गतिशील समायोजन स्टॉप-लॉस और अधिक मुनाफे पर ताला लगाने के लिए रणनीति का उपयोग करें।
रणनीति सिद्धांत
प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए, दिन के लिए K लाइन के समापन मूल्य और पिछले दिन के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की तुलना करें। यदि समापन मूल्य पिछले दिन के उच्चतम मूल्य से अधिक है, तो इसे ऊपर की ओर प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है; यदि समापन मूल्य पिछले दिन के निम्नतम मूल्य से कम है, तो इसे नीचे की ओर प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
ऊपर जाने की प्रवृत्ति में, जब 15 मिनट K लाइन के समापन मूल्य पिछले 15 मिनट K लाइन के उच्चतम मूल्य से अधिक हो, तो अधिक करें; नीचे जाने की प्रवृत्ति में, जब 15 मिनट K लाइन के समापन मूल्य पिछले 15 मिनट K लाइन के निम्नतम मूल्य से कम हो, तो शून्य करें।
अधिक करने के बाद, पिछले 15 मिनट K लाइन का सबसे कम मूल्य एक स्टॉपलॉस के रूप में।
जब 15 मिनट K लाइन फिर से एक नया उच्च या निम्न बिंदु बनाता है, तो स्टॉपलॉस को समायोजित करें। ओवरटाइम को नए निम्न बिंदुओं के लिए समायोजित करें, और खाली होने पर नए उच्च बिंदुओं के लिए समायोजित करें, गतिशील ट्रैकिंग स्टॉपलॉस को लागू करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रोक को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जो जोखिम नियंत्रण की गारंटी देते हुए, लाभ को अधिकतम करने के लिए लॉक करता है, जिससे रोक को प्रभावित होने की संभावना कम हो जाती है।
विशेष लाभ इस प्रकार हैं:
प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर प्रवृत्ति के आधार पर
15 मिनट के स्तर के सौदे, अधिक अवसरों पर कब्जा करने के लिए अक्सर प्रवेश और बाहर निकलें।
स्टॉप लॉस रणनीति को गतिशील रूप से समायोजित करना, जो स्टॉप लॉस को नए उच्च या नए निम्न के आधार पर प्रभावित करने के जोखिम को कम करता है।
स्टॉप लॉस पोजीशन को तर्कसंगत रूप से सेट किया गया है ताकि अधिकतम नुकसान से बचा जा सके।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम प्रवृत्ति के आकलन में गलतियों से आता है। विशिष्ट जोखिम बिंदु इस प्रकार हैंः
ट्रेडों में गलत दिशा में जाने के कारण ट्रेडों में गलत दिशा में जाने की संभावना है।
व्यापार में कम समय में भारी उतार-चढ़ाव होने की संभावना है, 15 मिनट के स्टॉप लॉस को तोड़ दिया जाएगा।
ट्रेंड टर्नओवर की गलत पहचान से नुकसान हो सकता है।
इस समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं:
अन्य समय चक्र संकेतक जोड़ें समग्र निर्णय के लिए, केवल एक एकल चक्र के आधार पर त्रुटि से बचें।
बाजार में उतार-चढ़ाव का आकलन करें और जब उतार-चढ़ाव अधिक हो तो उचित रूप से स्टॉप-लॉस सीमा में छूट दें।
ट्रेंड टर्निंग प्वाइंट पर निर्णय लेने के लिए और टर्निंग प्वाइंट से पहले पोजीशन को समय पर खत्म करने के लिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में अभी भी सुधार की गुंजाइश है:
अन्य चक्र सूचकांकों को जोड़ें और रुझानों को अनुकूलित करें
विभिन्न स्टॉप लॉस अनुपात सेटिंग्स का परीक्षण करें और इष्टतम पैरामीटर चुनें।
यह भी कहा गया है, “हमने अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए अपने व्यापार को बेहतर बनाने की कोशिश की है।
प्रवृत्ति रिवर्सिंग तंत्र को जोड़ना और Exit पॉइंट को अनुकूलित करना।
ट्रेलिंग स्टॉप के अंतराल को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन करें, जिससे स्टॉप लॉस के टकराव की संभावना कम हो जाए।
संक्षेप
इस रणनीति में समग्र रूप से अच्छी तरह से काम किया है, विचार स्पष्ट है और इसे आसानी से समझा जा सकता है, इसमें नुकसान की गतिशील समायोजन, लगातार व्यापार, प्रगति के फायदे हैं, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और मुनाफे को लॉक करने में सक्षम है, आगे के परीक्षण और अनुकूलन अनुप्रयोग के लायक है। लेकिन कुछ सुधार की जगह भी है, कई पहलुओं से समग्र निर्णय, पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करने, रुझान मोड़ निर्णय आदि को बढ़ाने के लिए शुरू करने की सिफारिश की गई है। रणनीति की स्थिरता और रिटर्न दर को और बढ़ाने के लिए।
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-15 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Anand's Strategy", overlay=true)
// Get the high and low of the previous day's candle
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[2])
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[2])
// var float prev_high = na
// var float prev_low = na
prev_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
getDayIndexedHighLow(_bar) =>
_indexed_high = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[_bar])
_indexed_low = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[_bar])
[_indexed_high, _indexed_low]
var index = 2
while index >= 0
[indexed_high_D, indexed_low_D] = getDayIndexedHighLow(index)
if prev_close > indexed_high_D or prev_close < indexed_low_D
prev_high := indexed_high_D
prev_low := indexed_low_D
break
// Decrease the index to move to the previous 15-minute candle
index := index - 1
// Determine the trade direction based on the candle criterion
trade_direction = prev_close > prev_high ? 1 : (prev_close < prev_low ? -1 : 0)
// Get the current close from 15-minute timeframe
current_close = request.security(syminfo.tickerid, "15", close[1])
prev_high_15m = request.security(syminfo.tickerid, "15", high[2])
prev_low_15m = request.security(syminfo.tickerid, "15", low[2])
// var float prev_high_15m = na
// var float prev_low_15m = na
getIndexedHighLow(_bar) =>
_indexed_high = request.security(syminfo.tickerid, "15", high[_bar])
_indexed_low = request.security(syminfo.tickerid, "15", low[_bar])
[_indexed_high, _indexed_low]
// Loop through previous 15-minute candles until the condition is met
var i = 2
while i >= 2
[indexed_high_15m, indexed_low_15m] = getIndexedHighLow(i)
if current_close > indexed_high_15m or current_close < indexed_low_15m
prev_high_15m := indexed_high_15m
prev_low_15m := indexed_low_15m
break
// Decrease the index to move to the previous 15-minute candle
i := i - 1
buy_condition = trade_direction == 1 and current_close > prev_high_15m
stop_loss_buy = prev_low_15m
// Sell Trade Criteria in Negative Trend
sell_condition = trade_direction == -1 and current_close < prev_low_15m
stop_loss_sell = prev_high_15m
// Trailing Stop Loss for Buy Trade
// Custom Trailing Stop Function for Buy Trade
var float trail_stop_buy = na
trailing_buy_condition = buy_condition and current_close > trail_stop_buy
if trailing_buy_condition
trail_stop_buy := current_close
// Custom Trailing Stop Function for Sell Trade
var float trail_stop_sell = na
trailing_sell_condition = sell_condition and current_close < trail_stop_sell
if trailing_sell_condition
trail_stop_sell := current_close
// Take Buy Trade with Stop Loss
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Buy Stop Loss", "Buy", stop=stop_loss_buy)
// Take Sell Trade with Stop Loss
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Sell Stop Loss", "Sell", stop=stop_loss_sell)
// Set the background color based on the trade direction
bgcolor(trade_direction == 1 ? color.new(color.green, 90) : trade_direction == -1 ? color.new(color.red, 90) : na)