चाइकिन अस्थिरता संकेतक पर आधारित अल्पकालिक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति चांदी की अस्थिरता के सूचक पर आधारित एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग सिस्टम को डिजाइन करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार के शॉर्ट-लाइन उतार-चढ़ाव को पकड़ना है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि जब चांदी की अस्थिरता के सूचक पर एक निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड को पार या नीचे किया जाता है, तो खरीदारी या बिक्री की जाती है।
रणनीति सिद्धांत
चाइना की अस्थिरता दर सूचकांक एक प्रतिभूति के उच्चतम और निम्नतम मूल्य की सीमा की गणना करके अस्थिरता को मापता है। जब उच्चतम और निम्नतम मूल्य का अंतर बढ़ता है, तो अस्थिरता बढ़ जाती है।
इस रणनीति का तर्क हैः
- चाइल्ड रेंज रेट इंडिकेटर की गणना करें (xROC_EMA)
- एक ट्रिगर सीमा सेट करें
- जब xROC_EMA पर ट्रिगर, अधिक करें; जब xROC_EMA के नीचे ट्रिगर, खाली करें
- आप चुन सकते हैं कि क्या व्यापार उल्टा है
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- त्वरित प्रतिक्रिया, शॉर्ट-लाइन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त
- अपेक्षाकृत कम निकासी के साथ कुछ धन प्रबंधन प्रभाव
- सरल और समझने में आसान
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए मापदंडों को लचीले ढंग से समायोजित करने की क्षमता
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:
- शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग से ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति होती है और ओवर-ट्रेडिंग का खतरा होता है
- सेट किए गए पैरामीटर जैसे कि लंबाई, ट्रिगर और अन्य आसानी से ओवरफिट होते हैं
- ट्रेड रिवर्स होने पर घाटे में जाने की संभावना
- बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में असमर्थता, कुछ गलत लेनदेन की संभावना
जोखिम के लिए समाधान इस प्रकार हैं:
- ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए पैरामीटर को ठीक से समायोजित करें
- पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें ताकि ओवरफिट न हो
- उचित छूट के साथ स्टॉप लॉस, कीमतों में कुछ समायोजन के लिए जगह
- गलत ट्रेडों को कम करने के लिए अन्य सूचकांकों के साथ फ़िल्टरिंग
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस नीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- बाजार संरचना संकेतक, पहचान रुझानों और प्रमुख समर्थन बिंदुओं के साथ
- फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ना, जैसे कि मात्रा-ऊर्जा संकेतक, चलती औसत आदि को जोड़ना, और whipsaw को कम करना
- गतिशील समायोजन मापदंड, जो बाजार की परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ बदल सकते हैं
- अधिक मुनाफे को लॉक करने के लिए ट्रैक किए गए स्टॉप या चांडेलियर एग्जिट जैसे ऑप्टिमाइज़्ड स्टॉप मैकेनिज्म
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट और संक्षिप्त है, जिसमें शॉर्ट-लाइन ऑपरेटिंग विशेषताएं हैं। पैरामीटर की सेटिंग लचीली है, जिसे आवश्यकता के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। साथ ही, कुछ पैरामीटर आसानी से फिट हो सकते हैं और व्यापार की आवृत्ति बहुत अधिक है। आगे के अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति को पैरामीटर मजबूत बनाया जा सकता है, जिससे अधिक स्थिर प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")