मूल्य प्रतिवर्तन आरएसआई संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में मूल्य उलटा रणनीति और अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रवृत्ति का निर्णय और ओवरबॉट ओवरबॉट के निर्णय का एक कार्बनिक संयोजन होता है। इसमें, मूल्य उलटा हिस्सा यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या कीमत में उलटा संकेत है, और आरएसआई भाग यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या बाजार ओवरबॉट ओवरबॉट है। दोनों भागों के संकेतों का संयोजन, झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
मूल्य पलटाव भाग में 123 रूपों का उपयोग करके मूल्य पलटाव का निर्धारण किया जाता है। विशेष रूप से, जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से 2 दिन लगातार कम होता है, और 9 वें दिन यादृच्छिक संकेतक कम चैनल लाइन 50 से ऊपर होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से 2 दिन लगातार अधिक होता है, और 9 वें दिन यादृच्छिक संकेतक उच्च चैनल लाइन 50 से नीचे होती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
आरएसआई का हिस्सा यह निर्धारित करता है कि बाजार ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, यह देखते हुए कि सापेक्ष रूप से मजबूत सूचकांक 70 से ऊपर या 30 से नीचे है। आरएसआई 70 से ऊपर एक ओवरबॉट संकेत है, आरएसआई 30 से नीचे एक ओवरसोल्ड संकेत है।
अंत में, मूल्य रिवर्स सिग्नल और आरएसआई सिग्नल के लिए एक तार्किक कैन और कैन ऑपरेशन है। यानी, जब दोनों एक ही खरीद संकेत या बेचने के संकेत के रूप में, केवल वास्तविक व्यापार संकेत बाजार में प्रवेश किया है। इस प्रकार, एक एकल सूचक के झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करें और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करें।
रणनीतिक लाभ
- बहु-आयामी निर्णय का व्यापक उपयोग, झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करना
इस रणनीति में एक साथ मूल्य आकृति संकेतक और ओवरबॉट ओवरसोल संकेतक का उपयोग किया जाता है, दोनों संकेतों को बाजार में प्रवेश करने के लिए समवर्ती की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, एक एकल संकेतक द्वारा उत्पन्न होने वाले झूठे संकेतों को अधिकतम रूप से फ़िल्टर किया जा सकता है और प्रत्येक प्रवेश संकेत की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सकती है।
- मुख्य रूप से प्रतिवर्ती और सहवर्ती लेनदेन
मूल्य उलटा भाग 123 के रूप में उलटा निर्णय की स्थिति. यह एक विशिष्ट उलटा व्यापार विधि है. साथ ही, आरएसआई संकेतक भी प्रवृत्ति का फैसला कर सकते हैं, सहायक पुष्टि की भूमिका निभाई. उलटा मुख्य रूप से, प्रवृत्ति के रूप में सहायक संयोजन, दोनों उलटा अवसर पकड़ने के लिए, लेकिन यह भी प्रवृत्ति के साथ hedging से बचने के लिए.
- सरल पैरामीटर सेट, आसान रीयल-डिस्क ऑपरेशन
यह रणनीति केवल दो सामान्य उपयोग के संकेतकों का उपयोग करती है, जिसमें मध्यम संख्या में पैरामीटर होते हैं। यह रणनीति की समग्र संरचना को संक्षिप्त और स्पष्ट बनाता है, जो वास्तविक समय में संचालित करने के लिए कम कठिन है, और इसे आसानी से मास्टर किया जा सकता है। यह वास्तविक समय के व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
जोखिम विश्लेषण
- रिवर्स विफलता का जोखिम
मूल्य उलटा व्यापार में विफलता की संभावना है, इसे पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता है। जब कीमत 123 सिग्नल बनाती है, लेकिन फिर से वापस लौटती है, तो व्यापार विफल हो जाता है।
- बहुत अधिक लेन-देन का जोखिम
रणनीति के अपने निर्णय मानदंडों में ढील दी जाती है और अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने की संभावना होती है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो यह अत्यधिक ऑपरेटिंग आवृत्ति, ट्रेडिंग लागत और मनोवैज्ञानिक तनाव को बढ़ा सकता है।
- आरएसआई सीमा सेट गलत
आरएसआई सूचकांक का ओवरबॉय ओवरसोल रेंज 30-70 है। यह केवल एक अनुभवजन्य पैरामीटर है, अगर वास्तविकता मेल नहीं खाती है, तो सही संकेत को याद करना या गलत संकेत देना आसान है।
जोखिम समाधान
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए उचित रूप से स्टॉक को समायोजित करें।
फ़िल्टरिंग की शर्तों को बढ़ाएं और ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करें।
आरएसआई पैरामीटर की सीमा को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए विभिन्न बाजारों के बाद परीक्षण करें, उचित संख्यात्मक मान सेट करें।
रणनीति अनुकूलन
- बढ़ी हुई चलती औसत सूचकांक निर्णय
वर्तमान आधार पर, चलती औसत रेखा के निर्णय के नियम को जोड़ने से, कुछ हद तक छोटे दायरे के शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है।
- अनुकूलित आरएसआई पैरामीटर सेट करें
ऐतिहासिक आंकड़ों को पीछे हटाते हुए, RSI को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड करने के लिए सबसे अच्छा संयोजन निर्धारित करने के लिए परीक्षण किया गया।
- स्थिति से बाहर निकलने के रूप में लाभ-हानि अनुपात का आकलन करना
मौजूदा स्टॉप-लॉस के अलावा, लक्ष्य लाभ और स्टॉप-लॉस संबंधों के बाहर निकलने की व्यवस्था को जोड़ा जा सकता है ताकि मुनाफे को लॉक किया जा सके।
संक्षेप
यह रणनीति मूल्य उलट निर्णय और आरएसआई सूचक निर्णय दोहरी पुष्टि का उपयोग करती है, जो मुख्य प्रवृत्ति के रूप में समर्थन करने के लिए एक व्यापारिक विचार है। साथ ही पैरामीटर सेट करना सरल है और वास्तविक दुनिया को समझना आसान है। अधिक फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ने के लिए अनुकूलन के माध्यम से, व्यापार की आवृत्ति को कम करने के साथ-साथ सिग्नल कैप्चर की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। यह रणनीति समग्र रूप से अच्छी तरह से काम करती है और वास्तविक उपयोग के लिए मूल्यवान है।
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
pos = 0.0
xRSI = rsi(close, Length)
pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )