धीमी गति से समापन मूविंग औसत ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति धीमी गति से Heiken Ashi और सूचकांक चलती औसत का उपयोग करके ट्रेंड की पहचान करने के लिए और ट्रेंडिंग स्थितियों में लंबी और छोटी द्वि-दिशात्मक ट्रेडों के लिए है। 100 दिन ईएमए से अधिक होने पर, 100 दिन ईएमए से कम होने पर, और कुछ शर्तों के तहत स्थिति को कम करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति निम्नलिखित सूचकांक संयोजनों का उपयोग करती हैः
धीमी गति से Heiken Ashi: एक विशेष प्रकार का K रेखाचित्र, जो पूर्ववर्ती K रेखा के औसत मूल्य का उपयोग करके तैयार किया जाता है, बाजार के शोर को फ़िल्टर करने और रुझानों की पहचान करने के लिए। इसे स्वयं-अनुकूलित कामा फ़िल्टर द्वारा किया जाता है।
सूचकांक चलती औसतः कीमतों पर सूचकांक चिकनाई के बाद औसत, जिसमें 5 से 100 दिनों तक की अवधि के ईएमए शामिल हैं।
लेन-देन का तर्क इस प्रकार है:
जब कीमत 100 दिन ईएमए से ऊपर जाती है, तो अधिक करें; जब कीमत 100 दिन ईएमए से नीचे जाती है, तो खाली करें।
सम स्थिति स्थितिः जब हेकेन आशियों की शुरुआती कीमतें उनके समापन मूल्य को पार करती हैं (संभावित रिवर्स सिग्नल), तो संबंधित मल्टीहेड स्थितियां रिवर्स क्रॉसिंग के माध्यम से सम हो जाती हैं, और खाली पदों के बराबर होती हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति प्रवृत्ति के निर्णय और प्रतिगमन के संकेतों के संयोजन के साथ प्रवृत्ति के दौरान बड़े पैमाने पर मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ने में सक्षम है, जबकि प्रतिगमन के संकेतों के माध्यम से घाटे के विस्तार से बचने के लिए।
ईएमए का उपयोग वैश्विक रुझानों की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है, ताकि स्थानीय झटके से भटकने से बचा जा सके।
Heiken Ashi के क्रॉसिंग सिग्नल से पलटने की संभावना का पता लगाया जा सकता है।
गलत संकेतों की संभावना को कम करने के लिए एक अनुकूलित कामा फ़िल्टर।
जोखिम विश्लेषण
ईएमए के बड़े पैमाने पर टूटने से नुकसान बढ़ सकता है। होल्डिंग अवधि को कम किया जा सकता है या स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
रिवर्स सिग्नल में देरी हो सकती है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति के आकार को कम करने पर विचार करें।
ईएमए पैरामीटर की गलत सेटिंग भी रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है, जिसे विभिन्न किस्मों और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
ईएमए और हेइकेन आशियों के लिए गलत संकेतों की संभावना को कम करने के लिए कई मापदंडों को जोड़ना संभव है। जैसे कि एमएसीडी, ब्रीनिंग बैंड आदि।
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर ईएमए पैरामीटर को वास्तविक समय में अनुकूलित किया जा सकता है, उच्च उतार-चढ़ाव पर स्टॉप लॉस को कसकर और कम उतार-चढ़ाव पर स्लाइड पॉइंट को ढीला करना।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के आधार पर स्वचालित रूप से अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग्स और फ़िल्टरिंग नियम, जो रणनीति को अधिक मजबूत बनाते हैं।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से अपेक्षाकृत सरल और व्यावहारिक है, जबकि प्रवृत्ति और उलट के संयोजन में, पैरामीटर के अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के मामले में, अभी भी अच्छा मुनाफा कमाने के लिए जगह है। बाद में अनुकूलन की दिशा में शुरू कर सकते हैं ताकि रणनीति को बाजार की स्थिति में बदलाव के लिए अनुकूल बनाया जा सके।
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-19 10:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("NoScoobies Slow Heiken Ashi and Exponential Moving average Strategy 2.2", overlay=true)
//SHA
p=input(6,title='Period')
fastend=input(0.666,step=0.001)
slowend=input(0.0645,step=0.0001)
kama(close,amaLength)=>
diff=abs(close[0]-close[1])
signal=abs(close-close[amaLength])
noise=sum(diff, amaLength)
efratio=noise!=0 ? signal/noise : 1
smooth=pow(efratio*(fastend-slowend)+slowend,2)
kama=nz(kama[1], close)+smooth*(close-nz(kama[1], close))
kama
hakamaper=1
Om=sma(open,p)
Hm=sma(high,p)
Lm=sma(low,p)
Cm=sma(close,p)
vClose=(Om+Hm+Lm+Cm)/4
vOpen= kama(vClose[1],hakamaper)
vHigh= max(Hm,max(vClose, vOpen))
vLow= min(Lm,min(vClose, vOpen))
asize=vOpen-vClose
size=abs(asize)
//MMAR
exponential = input(true, title="Exponential MA")
src = close
ma05 = exponential ? ema(src, 05) : sma(src, 05)
ma10 = exponential ? ema(src, 10) : sma(src, 10)
ma15 = exponential ? ema(src, 15) : sma(src, 15)
ma20 = exponential ? ema(src, 20) : sma(src, 20)
ma25 = exponential ? ema(src, 25) : sma(src, 25)
ma30 = exponential ? ema(src, 30) : sma(src, 30)
ma35 = exponential ? ema(src, 35) : sma(src, 35)
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ma45 = exponential ? ema(src, 45) : sma(src, 45)
ma50 = exponential ? ema(src, 50) : sma(src, 50)
ma55 = exponential ? ema(src, 55) : sma(src, 55)
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ma70 = exponential ? ema(src, 70) : sma(src, 70)
ma75 = exponential ? ema(src, 75) : sma(src, 75)
ma80 = exponential ? ema(src, 80) : sma(src, 80)
ma85 = exponential ? ema(src, 85) : sma(src, 85)
ma90 = exponential ? ema(src, 90) : sma(src, 90)
ma95 = exponential ? ema(src, 95) : sma(src, 95)
ma100 = exponential ? ema(src, 100) : sma(src, 100)
longcondition=src>ma100
shortcondition=src<ma100
long=longcondition and size<size[1] and (vOpen<vClose or vOpen>vClose)
short=shortcondition and size<size[1] and (vOpen>vClose or vOpen<vClose)
close_long=longcondition and crossunder(open, vClose)
close_short=shortcondition and crossover(open, vClose)
_close=close_long[2] or close_short[2]
if long
strategy.entry("LONG", strategy.long)
strategy.close("LONG", when = _close)
if short
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
strategy.close("SHORT", when = _close)