ऑसिलेटर इंडेक्स परिवर्तन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ऑसिलेटर इंडेक्स ट्रांसफॉर्मेशन रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ब्रेसेर्ट के 3-10 ऑसिलेटर इंडेक्स और उसके 16 दिन के सरल चलती औसत के बीच एक क्रॉस का उपयोग करती है। यह रणनीति दिन के भीतर और रातोंरात व्यापार के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति ब्रेसेर्ट के 3-10 के अस्थिरता सूचकांक पर आधारित है, जो 3 दिन के सूचकांक चलती औसत और 10 दिन के सूचकांक चलती औसत के बीच का अंतर है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले 3 दिन ईएमए, 10 दिन ईएमए और उनके अंतर को एक अस्थिरता सूचकांक के रूप में गणना करती है। फिर 16 दिन के अस्थिरता सूचकांक की एक सरल चलती औसत को एक सिग्नल लाइन के रूप में गणना करती है। जब अस्थिरता सूचकांक सिग्नल लाइन को पार करता है, तो अधिक करें, और नीचे जाने पर खाली करें। रिवर्सिंग की अनुमति है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- क्लासिक ब्रेसेर्ट ऑसिलेशन इंडेक्स का उपयोग करने से कुछ प्रभाव पड़ता है
- ट्रेडिंग सिग्नल के लिए धीमी और तेज लाइन क्रॉसिंग के साथ, प्रवेश और निकास को आसानी से निर्धारित किया जाता है
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करने के लिए रिवर्स प्रथाओं की अनुमति
- दिन के दौरान और रात भर व्यापार में इस्तेमाल किया जा सकता है
जोखिम विश्लेषण
- ब्रेसेरट ऑसिलेटर इंडेक्स के प्रभाव अस्थिर हैं, कुछ लाभ और हानि में उतार-चढ़ाव है
- फास्ट और स्लो लाइन क्रॉस सिग्नल में गलत सिग्नल हो सकता है
- रिवर्स दृष्टिकोण जोखिम भरा है और इसे सावधानी से लेना चाहिए
- दिन के कारोबार के लिए स्टॉप लॉस रणनीति और रात के कारोबार के लिए फंड मैनेजमेंट
अनुकूलन दिशा
- ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, चलती औसत आवृत्ति को समायोजित करें और सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें
- फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें, जो अन्य संकेतकों या मूल्य पैटर्न के साथ मिलकर संकेत गुणवत्ता का आकलन करते हैं
- स्टॉप-लॉस रणनीति में वृद्धि, उचित स्टॉप-लॉस सेट करें, एकल नुकसान को नियंत्रित करें
- पूंजी प्रबंधन को अनुकूलित करना, स्थिति आकार को समायोजित करना और कुल पूंजी पर एकल हानि के प्रभाव को कम करना
संक्षेप
अस्थिरता सूचकांक परिवर्तन रणनीति एक छोटी लाइन ट्रेडिंग रणनीति है, जो ब्रेसेट के 3-10 अस्थिरता सूचकांक और इसकी सिग्नल लाइन के क्रॉसिंग के माध्यम से एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति दिन के भीतर और रात भर के व्यापार के लिए उपयुक्त है, लेकिन कुछ नुकसान के उतार-चढ़ाव और झूठे संकेतों के जोखिम के साथ, इसे सुधारने के लिए फ़िल्टरिंग शर्तों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। यदि पैरामीटर अनुकूलित और धन प्रबंधन उचित है, तो यह रणनीति कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकती है।
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//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 27/03/2017
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average.
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator.
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations"
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="D_Three Ten Osc", shorttitle="D_Three Ten Osc")
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice = request.security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos = iff(xSignal > xMACD, -1,
iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xMACD), color=blue, title="D_Three Ten Osc")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xSignal), color=red, title="D_Three Ave")