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ऑसिलेटर सूचकांक परिवर्तन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-22 14:21:28
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अवलोकन

ऑसिलेटर इंडेक्स ट्रांसफॉर्मेशन रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ब्रेसेर्ट के 3-10 ऑसिलेटर इंडेक्स और इसके 16 दिन के सरल चलती औसत के बीच क्रॉसओवर का उपयोग करती है। यह इंट्राडे और ओवरनाइट ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति ब्रेसेर्ट के 3-10 ऑसिलेटर सूचकांक पर आधारित है, जो 3 दिन और 10 दिन के घातीय चलती औसत के बीच का अंतर है। यह लंबे समय तक जाता है जब तेज रेखा (3-10 ऑसिलेटर) धीमी रेखा (16-दिवसीय एसएमए) के ऊपर से गुजरती है, और जब तेज रेखा धीमी रेखा के नीचे से गुजरती है, तो यह छोटी हो जाती है।

विशेष रूप से, रणनीति पहले 3-दिवसीय ईएमए, 10-दिवसीय ईएमए और उनके अंतर की गणना ऑसिलेटर सूचकांक के रूप में करती है। फिर यह संकेत रेखा के रूप में ऑसिलेटर सूचकांक के 16-दिवसीय सरल चलती औसत की गणना करती है। जब ऑसिलेटर सूचकांक संकेत रेखा के ऊपर से गुजरता है तो यह लंबा हो जाता है और जब यह नीचे से गुजरता है तो यह छोटा हो जाता है। रिवर्स ट्रेड की अनुमति है।

लाभ विश्लेषण

  1. क्लासिक ब्रेसर ऑसिलेटर सूचकांक का उपयोग करता है जो काफी प्रभावी है
  2. तेज और धीमी लाइन क्रॉसिंग के साथ स्पष्ट ट्रेडिंग सिग्नल बनाता है
  3. रिवर्सल ट्रेडों को विभिन्न बाजार व्यवस्थाओं के अनुकूल बनाने की अनुमति देता है
  4. दिन के भीतर और रात भर के व्यापार में इस्तेमाल किया जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

  1. लाभ/हानि में उतार-चढ़ाव के साथ ब्रेसर्ट ऑसिलेटर का प्रदर्शन अस्थिर है
  2. तेज और धीमी लाइन क्रॉसिंग गलत संकेत उत्पन्न कर सकती है
  3. रिवर्सल ट्रेडों में अधिक जोखिम होता है और इसका प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए
  4. दिन के भीतर स्टॉप लॉस और रात भर के कारोबार के लिए स्थिति आकार की आवश्यकता होती है

अनुकूलन दिशाएँ

  1. चलती औसत अवधि को समायोजित करके मापदंडों को अनुकूलित करें
  2. अन्य संकेतक या मूल्य क्रिया का उपयोग करके फ़िल्टर जोड़ें
  3. एकल व्यापार हानि के आकार को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें
  4. समग्र उपयोग प्रभाव को कम करने के लिए पूंजी प्रबंधन को अनुकूलित करना

निष्कर्ष

ऑसिलेटर इंडेक्स ट्रांसफॉर्मेशन रणनीति 3-10 ऑसिलेटर और सिग्नल लाइन क्रॉसओवर से सिग्नल उत्पन्न करने वाली एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह इंट्राडे और ओवरनाइट उपयोग दोनों के लिए सरल और व्यावहारिक है, लेकिन इसमें अंतर्निहित पीएनएल उतार-चढ़ाव और झूठे संकेत जोखिम हैं। रणनीति को परिष्कृत करने के लिए अतिरिक्त फिल्टर, स्टॉप लॉस और स्थिति आकार की आवश्यकता होती है। उचित अनुकूलन के साथ यह लगातार अल्फा प्राप्त कर सकता है।

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basePeriod: 1h
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//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 27/03/2017
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with 
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the 
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived 
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average. 
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator. 
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is 
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book 
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations" 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_Three Ten Osc", shorttitle="D_Three Ten Osc")
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice =  request.security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
xfastMA = ema(xPrice, Length1)
xslowMA = ema(xPrice, Length2)
xMACD = xfastMA - xslowMA
xSignal = sma(xMACD, Length3)
pos = iff(xSignal > xMACD, -1,
	     iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xMACD), color=blue, title="D_Three Ten Osc")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xSignal), color=red, title="D_Three Ave")
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