डबल मूविंग एवरेज बोलिंगर बैंड ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें बुरीन बैंड और औसत रेखा के संयोजन का उपयोग किया जाता है। यह बुरीन बैंड की प्रवृत्ति की पहचान करने की क्षमता और चलती औसत के तरंग प्रभाव को जोड़ती है, जिससे बाजार की प्रवृत्ति की दिशा को प्रभावी ढंग से पहचाना जा सकता है और प्रवृत्ति की दिशा में प्रवेश किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
बुरीन बैंड के माध्यम से बाजार की दिशा निर्धारित करने के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करें
- उच्चतम मूल्य उच्चतम और निम्नतम मूल्य निम्नतम गणना चैनल पर और नीचे
- चैनल के मध्य अक्ष में उच्चतम और निम्नतम कीमतों का औसत है
- चैनल पर कीमतों की स्थिति का आकलन करें और प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करें
सूर्य की किरणों के आकार की गणना, स्टॉप और रिवर्स सिग्नल का आकलन
- एक सूर्य रेखा इकाई के लिए समापन मूल्य में समापन मूल्य को घटाए जाने का निरपेक्ष मान
- N चक्रों के भीतर सूर्य की किरणों के औसत मूल्य की गणना करें, वर्तमान सूर्य की किरणों के आकार के साथ तुलना करें, स्टॉप लॉस और रिवर्स का न्याय करें
प्रवृत्ति दिशा की पुष्टि के बाद, चैनल दिशा में प्रवेश करें
- ट्रेंड के दौरान नीचे की पटरी के पास फंसना
- ट्रेंड डाउन होने पर ऊपर की पटरी के पास हवाई सिर
गलत संकेतों से बचने के लिए चलती औसत का उपयोग करें
- N चक्रों के लिए समापन मूल्य की चलती औसत गणना करें
- ट्रेड सिग्नल केवल तभी जारी किया जाता है जब कीमत औसत से अधिक हो
रणनीतिक लाभ
- ब्रिन बैंड के माध्यम से और चलती औसत के साथ प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए मजबूत प्रणाली
ब्रिन बैंड स्पष्ट रूप से मूल्य चैनल और प्रवृत्ति की दिशा का आकलन कर सकता है, और चलती औसत में फ़िल्टर किया जाता है, दोनों संयोजन प्रभावी रूप से प्रवृत्ति की पहचान कर सकते हैं, बाजार की आकस्मिक घटनाओं के प्रभाव से बच सकते हैं, और सिस्टम की स्थिरता की गारंटी दे सकते हैं।
- जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए घाटे को रोकने के लिए सूर्य की किरणों के आकार का उपयोग करें
एक निश्चित अवधि में सूर्य के प्रकाश की इकाई के आकार के औसत मूल्य की गणना करके, वर्तमान अवधि की इकाई के आकार की तुलना करके, प्रवृत्ति के उलट को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है, और स्टॉप-लॉस और पोजीशन को कम किया जा सकता है, जिससे रणनीतिक जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
- क्वांटिटेटिव एंट्री और स्टॉप लॉस नियम स्पष्ट
रणनीति चलती औसत और चैनल की दिशा के साथ संयोजन की शर्तों पर प्रवेश करती है, और सूर्य रेखा इकाई आकार नियम का उपयोग करके रोकती है, जिससे पूरे सिस्टम में प्रवेश और रोक नियम बहुत स्पष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं।
जोखिम विश्लेषण
- संभावित नुकसान का जोखिम
अस्थिरता के दौरान, कीमतें बार-बार नीचे की ओर जा सकती हैं और बार-बार छोटे नुकसान का कारण बन सकती हैं। इस समय, स्थिति के आकार को कम किया जाना चाहिए ताकि एकल नुकसान कम हो सके।
- स्टॉप लॉस प्वाइंट के बहुत करीब होने के कारण अत्यधिक उतार-चढ़ाव का खतरा
एक मजबूत प्रवृत्ति में, कीमतों में एक अल्पकालिक पलटाव से स्टॉप लॉस नियम को ट्रिगर किया जा सकता है, जिसके दौरान स्टॉप लॉस को उचित रूप से ढीला किया जाना चाहिए और प्रवृत्ति के साथ चलना चाहिए।
- गलत मापदंडों के कारण गलत सिग्नल की संभावना
चलती औसत और ब्रिनबैंड के लिए पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए गए हैं, जिससे सिग्नल की गलत पहचान हो सकती है। पैरामीटर को उचित रूप से अनुकूलित किया जाना चाहिए ताकि सिग्नल स्थिर और विश्वसनीय हो सके।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- चलती औसत आवृत्ति को अनुकूलित करें
चलती औसत के पैरामीटर को समायोजित करें, और प्रवृत्ति में बदलाव को जल्दी से पहचानने के लिए स्मूदीकरण को कम करें।
- विभिन्न स्टॉप लॉस नियमों का परीक्षण करना
विभिन्न रोकथाम नियमों का प्रयास करें, जैसे कि ट्रैकिंग रोकथाम, एटीआर रोकथाम, और सबसे अच्छा रोकथाम चुनें।
- मशीन लर्निंग मॉडल सहायता जोड़ें
ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रेंड करने और ट्रेंड का आकलन करने में मदद करने के लिए एक मॉडल को प्रशिक्षित किया गया है जो बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है।
संक्षेप
रणनीति व्यापक रूप से प्रवृत्ति निर्णय और जोखिम नियंत्रण को ध्यान में रखती है, ब्रीड बैंड चैनल और चलती औसत का उपयोग प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए करती है, और बैंडविड्थ इकाई आकार का उपयोग करके नुकसान को रोकती है। रणनीति प्रणालीगत रूप से मजबूत है, मात्रात्मक नियम स्पष्ट हैं, जो अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने के लिए जोखिम को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद, पैरामीटर अनुकूलन और मशीन सीखने के संयोजन के माध्यम से निरंतर सुधार, रणनीति को अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाते हैं।
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.3", shorttitle = "Scalper str 1.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd1 = center + distsma / 2
ld1 = center - distsma / 2
//Trend
trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Body
body = abs(close - open)
smabody = ema(body, 30)
candle = high - low
//Engulfing
min = min(open, close)
max = max(open, close)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
upeng = bar == 1 and bar[1] == -1 and min >= min[1] and max <= max[1] ? 1 : 0
dneng = bar == -1 and bar[1] == 1 and min >= min[1] and max <= max[1] ? 1 : 0
//Signals
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and close < open)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and close > open)) ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)