मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मात्रात्मक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ईएमए सूचकांक चलती औसत और एमएसीडी सूचकांक की गणना करके प्रवेश और निकास को निर्धारित करती है। जब कीमत ईएमए लाइन से ऊपर और एमएसीडी लाइन से नीचे होती है, तो यह अधिक होता है। जब कीमत ईएमए लाइन से नीचे होती है और एमएसीडी लाइन से नीचे होती है, तो यह शून्य होता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति ईएमए सूचकांक की चलती औसत का उपयोग कर वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करती है। साथ ही, एमएसीडी सूचकांक के द्वि-समानता रेखा के क्रॉसिंग का उपयोग करके एक खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। केवल जब कीमत ईएमए लाइन को तोड़ती है, तो एमएसीडी के सुनहरे कांटे के संकेत का आकलन करें। इस तरह से गलत संकेतों से बचा जा सकता है।
यह रणनीति मुख्य रूप से चलती औसत ट्रेडिंग रणनीति और MACD ट्रेडिंग रणनीति के फायदे पर आधारित है। चलती औसत प्रवृत्ति की दिशा को बेहतर ढंग से निर्धारित कर सकता है। MACD सूचकांक को चिकना करने वाली चलती औसत की तेज और धीमी लाइन क्रॉसिंग को खरीदने और बेचने के लिए संकेत दिया जा सकता है। दोनों का संयोजन संकेत की सटीकता को बढ़ा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति ईएमए और एमएसीडी दोहरे सूचक निर्णय के साथ संयुक्त है, जो कुछ गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है और संकेत की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। साथ ही, ईएमए मुख्य प्रवृत्ति का निर्णय लेता है, और एमएसीडी विशिष्ट खरीद और बिक्री बिंदु का निर्णय लेता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, यह रणनीति केवल एमएसीडी संकेतों को ध्यान में रखती है जब कीमत ईएमए औसत रेखा को तोड़ती है, जिससे आघात में गलत ट्रेडिंग से बचा जाता है। यह रणनीति की स्थिरता को भी बढ़ाता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम पैरामीटर सेटिंग में है। यदि ईएमए और एमएसीडी के पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए जाते हैं, तो सिग्नल को याद किया जाता है या गलत सिग्नल उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा, यदि बाजार की प्रवृत्ति में बदलाव होता है, तो रणनीति कुछ नुकसान का कारण बनती है।
जोखिम को कम करने के लिए, ईएमए और एमएसीडी के मापदंडों को वर्तमान बाजार चक्र से मेल खाने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग करने की भी सिफारिश की जाती है। जब बाजार निचले स्तर पर पहुंचता है या समर्थन को छूता है, तो लगातार नुकसान से बचने के लिए उचित रूप से व्यापार बंद करने पर विचार किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
गतिशील अनुकूलन पैरामीटर, जो ईएमए और एमएसीडी के पैरामीटर को वास्तविक समय की स्थिति और चक्र के अनुसार समायोजित करने की अनुमति देता है ताकि पैरामीटर की प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके
BOLL चैनल या केडी संकेतक जैसे अन्य संकेतक संयोजनों को जोड़ना, रणनीति संकेतों को समृद्ध करना
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके रणनीति पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करें और फीडबैक परिणामों के आधार पर पैरामीटर को समायोजित करें
ईएमए औसत रेखा को तोड़ने पर दिशा की ताकत का आकलन करें, झूठे ब्रेक से बचें
स्टॉप-लॉस रणनीति को बढ़ाकर लाभ को लॉक करें और नुकसान को काटें
संक्षेप
इस समानांतर क्रॉस क्वांटिटेटिव रणनीति को ईएमए और एमएसीडी दोहरे संकेतकों के साथ जोड़ा गया है, जो उच्च गुणवत्ता वाले संकेतों को प्रभावी ढंग से उत्पन्न कर सकता है। पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करना, स्टॉप लॉस को रोकना, अन्य संकेतकों को जोड़ना आदि रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ा सकते हैं। यह रणनीति प्रभावी और सरल है, जो क्वांटिटेटिव ट्रेडरों के लिए बहुत अच्छा संदर्भ और अनुप्रयोग मूल्य है।
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start: 2022-12-15 00:00:00
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period: 1d
basePeriod: 1h
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//@version=5
strategy("LONERTESTV2", overlay=true)
// Input definitions
fastLength = input(12, title="Fast Length")
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//smaLength = input(200, title="SMA Length")
// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
//SMA = ta.ema(close, smaLength)
// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ta.ema(close, emaLength)
// MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?
MACD = ta.ema(close, fastLength) // - ta.ema(close, slowlength)
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// Set Buy/Sell conditions
buy_entry = close > EMA and delta > 5 ? true : close > EMA and delta > -5
sell_entry = close < EMA and delta < -5 ? true : close < EMA and delta < 5
if buy_entry
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