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चलती औसत क्रॉसओवर मात्रात्मक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-22 15:05:24
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अवलोकन

यह रणनीति ईएमए घातीय चलती औसत और एमएसीडी संकेतक की गणना करके प्रवेश और निकास संकेत उत्पन्न करती है और दोनों के क्रॉसओवर संकेतों को जोड़ती है। यह तब लंबा हो जाता है जब कीमत ईएमए लाइन के ऊपर पार करती है और एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर पार करती है, और जब कीमत ईएमए लाइन के नीचे पार करती है और एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे पार करती है तो यह छोटा हो जाती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए ईएमए घातीय चलती औसत का उपयोग करती है। साथ ही, यह ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने के लिए एमएसीडी संकेतक के चलती औसत क्रॉसओवर का उपयोग करती है। केवल जब कीमत ईएमए लाइन के माध्यम से टूटती है तो एमएसीडी गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस संकेतों पर विचार किया जाएगा। इससे झूठे संकेतों से बचा जाता है।

यह रणनीति मुख्य रूप से चलती औसत ट्रेडिंग रणनीतियों और एमएसीडी ट्रेडिंग रणनीतियों के लाभों पर आधारित है। चलती औसत प्रवृत्ति की दिशा का काफी अच्छी तरह से न्याय कर सकती है। एमएसीडी घातीय चलती औसत के तेज़ और धीमे लाइन क्रॉसओवर खरीद और बिक्री बिंदुओं को इंगित कर सकते हैं। दोनों के संयोजन का उपयोग करने से संकेतों की सटीकता में सुधार हो सकता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति ईएमए और एमएसीडी दोहरे संकेतकों को प्रभावी ढंग से कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जोड़ती है। उसी समय, ईएमए प्रमुख प्रवृत्ति का न्याय करता है और एमएसीडी विशिष्ट प्रवेश और निकास बिंदुओं का न्याय करता है। दोनों एक दूसरे का पूरक हैं और अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह रणनीति केवल एमएसीडी संकेत पर विचार करती है जब कीमत ईएमए लाइन को तोड़ती है, अस्थिर बाजारों में गलत ट्रेडों से बचती है। इससे रणनीति की स्थिरता भी बढ़ जाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम पैरामीटर सेटिंग्स में निहित है। यदि ईएमए और एमएसीडी के मापदंडों को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो संकेत चूक सकते हैं या झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, यदि बाजार की प्रवृत्ति उलट जाती है, तो रणनीति में कुछ नुकसान होंगे।

जोखिमों को कम करने के लिए, पैरामीटर को ईएमए और एमएसीडी के वर्तमान बाजार चक्र से मेल खाने के लिए उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। साथ ही, एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। जब बाजार निचले स्तर की प्रक्रिया में प्रवेश करता है या समर्थन को छूता है, तो निरंतर नुकसान से बचने के लिए व्यापार को निलंबित कर दिया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति के निम्नलिखित पहलुओं को अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. पैरामीटर वैधता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय बाजार की स्थितियों और चक्रों के अनुसार ईएमए और एमएसीडी मापदंडों को समायोजित करने के लिए पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करें

  2. रणनीति संकेतों को समृद्ध करने के लिए संयोजन में अन्य संकेतकों को जोड़ें, जैसे कि बीओएलएल चैनल या केडी संकेतकों

  3. बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर स्वचालित रूप से रणनीति मापदंडों को अनुकूलित करने और मापदंडों को समायोजित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करें

  4. ईएमए लाइन के माध्यम से तोड़ने पर, झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए दिशा की ताकत का न्याय करें

  5. मुनाफे में ताला लगाने और घाटे में कटौती करने के लिए लाभ लेने और हानि रोकने की रणनीतियों को जोड़ें

सारांश

चलती औसत क्रॉसओवर मात्रात्मक रणनीति उच्च गुणवत्ता वाले संकेतों को प्रभावी ढंग से उत्पन्न करने के लिए दोहरे ईएमए और एमएसीडी संकेतकों को जोड़ती है। पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन, स्टॉप लॉस / लाभ लेने, अन्य संकेतकों को जोड़ना, आदि रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ा सकते हैं। इस प्रभावी और सरल रणनीति में मात्रात्मक व्यापारियों के लिए महान संदर्भ और अनुप्रयोग मूल्य है।

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// Input definitions
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//smaLength = input(200, title="SMA Length")

// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
//SMA = ta.ema(close, smaLength)

// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ta.ema(close, emaLength)

// MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?
MACD = ta.ema(close, fastLength) // - ta.ema(close, slowlength)
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// Set Buy/Sell conditions
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    strategy.entry(id='EL', direction=strategy.long)

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