आरएसआई संकेतक और चलती औसत पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम है आरएसआई सूचक के साथ चलती औसत के संयोजन के साथ मात्रात्मक व्यापार रणनीति . यह रणनीति आरएसआई सूचक और चलती औसत के रूप में व्यापार संकेतों का उपयोग करती है, जो प्रवृत्ति के संदर्भ में उलटा संचालन करने के लिए एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति को लागू करती है। इसका मुख्य विचार स्टॉक की कीमतों में उलटा संकेत होने पर स्थिति खोलना है, और ओवरबॉय ओवरसोल होने पर स्टॉप करना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से RSI और धीमी गति से चलने वाली औसत का उपयोग करती है ताकि स्टॉक की कीमत के रुझान और पलटाव के समय का पता लगाया जा सके। विशेष रूप से, यह रणनीति पहले तेजी से चलने वाली औसत (एसएमए) और धीमी गति से चलने वाली औसत की गणना करती है, जो तेजी से चलने वाली औसत पर धीमी गति से चलने वाली औसत को पार करने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है; जब तेजी से चलने वाली औसत के नीचे धीमी गति से चलने वाली औसत को पार करने पर एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह संकेत देता है कि स्टॉक की कीमत में रुझान बदल रहा है।
उसी समय, यह रणनीति आरएसआई सूचक की गणना करती है कि क्या शेयर की कीमत ओवरबॉय या ओवरसोल्ड है। स्थिति खोलने से पहले, यह निर्धारित किया जाएगा कि आरएसआई सूचक सामान्य है या नहीं। यदि आरएसआई सेट थ्रॉल्ड से अधिक है, तो स्थिति खोलने के लिए आरएसआई के वापस आने के बाद स्थिति खोलने के लिए प्रतीक्षा करें। यह ओवरबॉय ओवरसोल्ड के प्रतिकूल समय पर स्थिति बनाने से बच सकता है। दूसरी ओर, जब स्थिति रखी जाती है, तो आरएसआई सेट थ्रॉल्ड से अधिक है, तो स्थिति को बंद कर दिया जाएगा। यह व्यापार को मुनाफे में बंद कर सकता है।
आरएसआई सूचक और चलती औसत के संयोजन के माध्यम से, स्टॉक की कीमतों में उलट संकेत उत्पन्न होने पर स्थिति खोली जा सकती है; और ओवरबॉय ओवरसोल के दौरान स्टॉप-ऑफ, स्टॉक की कीमतों की प्रवृत्ति के संदर्भ में रिवर्स ऑपरेशन के लाभ के लिए एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त करने के लिए।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
स्टॉक की कीमत में बदलाव के समय सटीक स्थिति खोला जा सकता है। खरीद संकेत के रूप में चलती औसत कांटा और बेचने के संकेत के रूप में मृत कांटा का उपयोग करके, स्टॉक की कीमत में बदलाव के अवसरों को सटीक रूप से पकड़ सकते हैं।
आरएसआई सूचकांक के माध्यम से ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति का न्याय करने के लिए, स्टॉक की कीमतों में अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के दौरान स्थिति बनाने से बचने और अनावश्यक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।
आरएसआई स्टॉप ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित लाभप्रदता के भीतर स्थिति को नियंत्रित करता है।
पैरामीटर को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। एसएमए चक्र, आरएसआई पैरामीटर आदि को अलग-अलग बाजार परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
धन का उपयोग करने की उच्च दक्षता। रुझान संरेखित करने के दौरान अक्सर व्यापार करने के लिए, धन का प्रभावी उपयोग करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
ट्रैक त्रुटि जोखिम. एक प्रवृत्ति के रूप में चलती औसत एक संकेत के रूप में कुछ देरी है, जो स्थिति खोलने के समय में गलत हो सकता है.
अक्सर व्यापार जोखिम. अस्थिरता के दौरान, यह बहुत बार स्थिति बनाने के लिए नेतृत्व कर सकता है।
पैरामीटर समायोजन जोखिम. एसएमए चक्र और आरएसआई पैरामीटर को बाजार के अनुकूल होने के लिए बार-बार परीक्षण और समायोजन की आवश्यकता होती है। गलत सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं।
रुकावट जोखिम. RSI रुकावट की गलत सेटिंग भी स्थिति को जल्दी से बाहर निकलने या रुकावट के बाद जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के अनुकूलन के दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:
अन्य संकेतकों जैसे MACD, ब्रीनिंग लाइन और RSI का उपयोग करके संकेत को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने का प्रयास करें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़े गए ताकि पैरामीटर को ऐतिहासिक डेटा के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सके, जिससे पैरामीटर समायोजन का जोखिम कम हो सके।
रोकथाम रणनीति के अनुकूलन के लिए तंत्र को जोड़ना ताकि रोकथाम को अधिक बुद्धिमान बनाया जा सके और बाजार में बदलाव के लिए अनुकूलित किया जा सके।
स्थिति प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित करें, स्थिति के आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें, और एकल लेनदेन के जोखिम को कम करें।
उच्च आवृत्ति डेटा के संयोजन के साथ, टिक-स्तरीय वास्तविक समय डेटा का उपयोग करके उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग, रणनीति आवृत्ति में वृद्धि।
संक्षेप
कुल मिलाकर, इस रणनीति का उपयोग आरएसआई संकेतक और चलती औसत व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए, प्रवृत्ति के संचालन के दौरान रिवर्स ऑपरेशन के लिए एक मात्रात्मक रणनीति को लागू। अकेले चलती औसत का उपयोग करने की तुलना में, इस रणनीति में आरएसआई संकेतक के फैसले को शामिल करने के लिए प्रभावी रूप से प्रतिकूल समय स्थिति खोलने से बचने के लिए, और आरएसआई के माध्यम से व्यापार जोखिम को नियंत्रित करने के लिए रोक, कुछ हद तक रणनीति की स्थिरता में सुधार। बेशक, इस रणनीति में सुधार की कुछ जगह है, भविष्य में अधिक संकेतक के संयोजन, पैरामीटर स्वचालित अनुकूलन, स्थिति प्रबंधन आदि के बारे में अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//1. 做多
// a. RSI在超买区间时不开单，直到RSI回落一点再开单
// b. 已经有多仓，如果RSI超买，则平多获利，当RSI回落一点之后，再次开多，直到有交叉信号反转做空
//2. 做空
// a. RSI在超卖区间时不开单，直到RSI回落一点之后再开多单
// b. 已经有空仓，如果RSI超卖，则平空获利，当RSI回落一点之后，再开空单，直到有交叉信号反转做多
//@version=4
strategy("策略_RSI+移动揉搓线_", overlay=true)
// 输入
fastLength = input(11, minval=1)
slowLength = input(82,minval=1)
length = input(title="长度", type=input.integer, defval=14, minval=1, maxval=100)
hight_rsi = input(title="rsi超过上轨平多获利", type=input.integer, defval=80, minval=1, maxval=100)
low_rsi = input(title="rsi超过下轨平空获利", type=input.integer, defval=20, minval=1, maxval=100)
open_long_rsi_threshold = input(title="rsi低于该阈值时才开多", type=input.integer, defval=75, minval=1, maxval=100)
open_short_rsi_threshold = input(title="rsi高于该阈值时才开空仓", type=input.integer, defval=25, minval=1, maxval=100)
// 均线
sma_fast = sma(close, fastLength)
sma_slow = sma(close, slowLength)
// RSI
rsi = rsi(close, length)
//**********变量*start*******//
var long_f = false // 标记是否是均线交叉多头
var short_f = false // 标记是否是均线交叉空头
var long_open_pending = false // 标记开仓时rsi是否处于超买状态
var short_open_pending = false // 标记开仓时rsi是否处于超卖
var long_rsi_over_buy = false // 标记 多仓时 是否发生超买平多获利
var short_rsi_over_sell = false // 标记 空仓时 是否发生超卖平空获利
//**********逻辑*start*******//
// 买入
longCondition = crossover(sma_fast, sma_slow)
if (longCondition)
short_rsi_over_sell := false // 清空该标记，防止再次开空仓
long_f := true
short_f := false
if (rsi < hight_rsi)
// 并且没有超买
strategy.entry("多", long=strategy.long)
if (rsi > hight_rsi)
// 开仓时发生超买，等待rsi小于hight_rsi
long_open_pending := true
// 卖出
shortCondition = crossunder(sma_fast, sma_slow)
if (shortCondition)
long_rsi_over_buy := false //清空该标记，防止再次开多仓
long_f := false
short_f := true
if (rsi > low_rsi)
strategy.entry("空", long=strategy.short)
if (rsi < low_rsi)
// 开仓时发生超卖，等待rsi大于low_rsi
short_open_pending := true
// 等待RSI合理，买入开仓
if (long_f and long_open_pending and strategy.position_size == 0 and rsi < open_long_rsi_threshold)
strategy.entry("多", long=strategy.long)
long_open_pending := false
// 等待RSI合理，卖出开仓
if (short_f and short_open_pending and strategy.position_size == 0 and rsi > open_short_rsi_threshold)
strategy.entry("空", long=strategy.short)
short_open_pending := false
//RSI止盈(RSI超买平多)
if (strategy.position_size > 0 and long_f and rsi > hight_rsi)
strategy.close_all()
long_rsi_over_buy := true
//RSI止盈(RSI超卖平空)
if (strategy.position_size < 0 and short_f and rsi < low_rsi)
strategy.close_all()
short_rsi_over_sell := true
//RSI止盈之后，再次开多
if (long_f and long_rsi_over_buy and strategy.position_size == 0 and rsi < hight_rsi)
long_rsi_over_buy := false
strategy.entry("多", long=strategy.long)
//RSI止盈之后，再次开空
if (short_f and short_rsi_over_sell and strategy.position_size == 0 and rsi > low_rsi)
short_rsi_over_sell := false
strategy.entry("空", long=strategy.short)
//**********绘图*start*******//
p1 = plot(sma_fast, linewidth=2, color=color.green)
p2 = plot(sma_slow, linewidth=2, color=color.red)
fill(p1, p2, color=color.green)
plot(cross(sma_fast, sma_slow) ? sma_fast : na, style = plot.style_circles, linewidth = 4)
// 绘制rsi线
//plot(rsi, color=color.green, editable=true, style=plot.style_circles, linewidth=2)
// 绘制上下轨
//high_ = hline(80, title="上轨")
//low_ = hline(20, title="下轨")
//fill(high_, low_, transp=80, editable=true, title="背景")