तीन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मोमेंटम रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
त्रि-समानता क्रॉसिंग गतिशीलता रणनीति एक तकनीकी सूचक रणनीति है जो बाजार के रुझानों को ट्रैक करने के लिए विशिष्ट है। यह 16 चक्र, 36 चक्र और 72 चक्र के तीन सरल चलती औसत को जोड़ती है, जो बाजार के रुझानों को उनके बहु-समानता क्रॉसिंग और रिक्त-समानता क्रॉसिंग के माध्यम से निर्धारित करती है, और एक फिल्टर के रूप में कॉफमैन स्व-अनुकूलीकृत चलती औसत के साथ, जब रुझान की दिशा स्पष्ट होती है, तो ओवर-या-ड्रॉप ऑपरेशन किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य संकेत तीन सरल चलती औसत हैं, 16 चक्र, 36 चक्र और 72 चक्र। जब एक लंबी अवधि की औसत रेखा को एक छोटी अवधि की औसत रेखा से पार किया जाता है, तो यह एक बहुमुखी प्रवृत्ति में प्रवेश करने का संकेत देता है; जब एक लंबी अवधि की औसत रेखा को एक छोटी अवधि की औसत रेखा से पार किया जाता है, तो यह एक शून्य प्रवृत्ति में प्रवेश करने का संकेत देता है। उदाहरण के लिए, 16 औसत रेखा को 36 औसत रेखा और 72 औसत रेखा से पार करना एक बहुमुखी संकेत है; 16 औसत रेखा को 36 औसत रेखा और 72 औसत रेखा से पार करना एक शून्य संकेत है।
काफ़मैन स्व-अनुकूली चलती औसत ((KAMA) का उपयोग फ़िल्टर के रूप में किया जाता है ताकि प्रवृत्ति अनिश्चित होने पर गलत संकेतों को रोका जा सके। केवल KAMA गैर-त्वरण या गैर-धीमा मोड में है (यानी, रैखिक खंड), और समरेखा पार सिग्नल सक्रिय रूप से निष्पादित किया जाएगा।
रणनीति औसत रेखा के पार की स्थिति को ट्रैक करके, जब रुझान अधिक स्पष्ट होता है, तो अधिक या कम करने का संचालन किया जाता है। अधिक करने की शर्त 16 औसत रेखा पर 36 औसत रेखा और 72 औसत रेखा को पार करने के लिए होती है, और KAMA रैखिक ((नहीं तेजी); कम करने की शर्त 16 औसत रेखा के नीचे 36 औसत रेखा और 72 औसत रेखा को पार करने के लिए होती है, और KAMA रैखिक ((नहीं धीमा)) ।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- एक बहु-समय अवधि के लिए औसत के साथ, आप बाजार के मध्य-लंबी रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकते हैं
- एक फ़िल्टर के रूप में अनुकूलनशील चलती औसत को पेश करने से प्रवृत्ति अनिश्चितता के दौरान गलत संकेतों को कम किया जा सकता है
- स्वचालित या प्रोग्राम किए गए लेनदेन के लिए सरल और लागू करने में आसान
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- आघात के दौरान, रेखीय क्रॉसिंग बहुत बार हो सकती है, जिससे बहुत अधिक अक्षम सिग्नल उत्पन्न होते हैं
- कोई रोक नहीं, नुकसान बढ़ सकता है
- क्रिप्टोकरेंसी जैसे उच्च अस्थिरता वाले बाजारों के लिए डिज़ाइन किया गया, छोटे अस्थिरता वाले बाजारों में खराब प्रभाव पड़ सकता है
इस रणनीति का उपयोग केवल अत्यधिक अस्थिर बाजारों में किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न औसत रेखा मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें और इष्टतम मापदंड खोजें
- अतिरिक्त फ़िल्टरिंग शर्तों के रूप में वृद्धि या उतार-चढ़ाव के संकेतकों को बढ़ाना
- स्टॉप लॉस सेट करें
- अन्य संकेतकों के साथ समय का आकलन
- पोजीशन प्रबंधन का अनुकूलन करें, धीरे-धीरे पोजीशन बढ़ाने और घटाने के माध्यम से जोखिम को समायोजित करें
संक्षेप
त्रि-समानता क्रॉसिंग गतिशीलता रणनीति समग्र रूप से एक अधिक क्लासिक और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैक करने वाली रणनीति है। यह कई समय अवधि की औसत रेखाओं के क्रॉसिंग के माध्यम से बाजार के मध्य-लंबी गतिशीलता का न्याय करता है, और कुछ शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करता है। इसे समय-समय पर व्यापार के लिए संदर्भ संकेतकों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस रणनीति में कुछ कमजोरियां भी हैं, जिन्हें आगे विस्तारित और अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि व्यापक बाजार में तटस्थता हो सके।
/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wielkieef
//@version=5
strategy(title='Three SMA-crossover strategy [30min] ', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
src = close
Length1 = input.int(16, title=' 1-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length2 = input.int(36, title=' 2-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length3 = input.int(72, title=' 3-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)
Long_ma = SMA1 > SMA2 and SMA2 > SMA3
Short_ma = SMA1 < SMA2 and SMA2 < SMA3
LengthMainSMA = input.int(100, title=' Trend SMA ', minval=1)
SMAas = ta.sma(src, LengthMainSMA)
// Powered Kaufman Adaptive Moving Average by alexgrover (modificated by Wielkieef)
lengthas = input.int(50, title=' KAMA Lenght')
sp = input.bool(true, title=' Self Powered')
er = math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas)
pow = sp ? 1 / er : 2
per = math.pow(math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas), pow)
a = 0.
a := per * src + (1 - per) * nz(a[1], src)
mad4h = 0.
a_f = a / a[1] > .999 and a / a[1] < 1.001
///.
Bar_color = close > SMAas ? color.green : Long_ma ? color.blue : Short_ma ? color.maroon : color.gray
barcolor(color=Bar_color)
long_cond = Long_ma and SMAas < close and not a_f and close > a
short_cond = Short_ma and SMAas > close and not a_f and close < a
long_stop = Short_ma and SMAas < close
short_stop = Long_ma and SMAas > close
SMA1plot = plot(SMA1, color=Bar_color, linewidth=2)
SMA2plot = plot(SMA2, color=Bar_color, linewidth=4)
SMA3plot = plot(SMA3, color=Bar_color, linewidth=2)
fill(SMA1plot,SMA3plot,title="RANGE " ,color = color.new(Bar_color, 50))
if long_cond
strategy.entry('Long', strategy.long)
if short_cond
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.close_all(when=long_stop or short_stop)
//by wielkieef