केल्टनर चैनल ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-25 13:14:24
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अवलोकन

यह रणनीति केल्टनर चैनल संकेतक के आधार पर बनाई गई है ताकि जब कीमत चैनल के ऊपरी और निचले बैंडों के माध्यम से टूटती है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सके। यह रणनीति केवल लंबी जाती है, यदि कोई बिक्री संकेत दिखाई देता है, तो यह स्थिति को तटस्थ तक सपाट कर देगा।

रणनीति तर्क

इस रणनीति में केल्टनर चैनल के निर्माण के लिए एसएमए और एटीआर का उपयोग किया गया है। ऊपरी और निचले बैंड की गणना इस प्रकार की जाती हैः

ऊपरी बैंड = SMA + ATR * गुणक निचला बैंड = एसएमए - एटीआर * गुणक

जब कीमत ऊपरी बैंड के ऊपर टूटती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब कीमत निचले बैंड के नीचे टूटती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

चूंकि यह केवल लंबे समय तक जाता है, यदि कोई बिक्री संकेत दिखाई देता है, तो यह पिछले आदेशों को रद्द कर देगा और स्थिति को समतल कर देगा।

तर्क यह हैः

एसएमए और एटीआर के साथ केल्टनर चैनल का निर्माण करें
जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूट जाती है, तो प्रवेश मूल्य सेट करें और लंबे समय तक जाएं
जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूटती है, तो पिछली लंबी स्थिति को समतल करें

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे:

सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान
केल्टनर चैनल प्रवृत्ति पहचान के लिए सहज है
केवल लंबे समय तक जाना स्टॉप लॉस जोखिम का पीछा करने से बचता है
सटीक प्रविष्टियों के लिए शर्त आदेश

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान खुले/बंद व्यापारों की आवृत्ति
अल्पकालिक अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ
निकास तंत्र की कमी, मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता

समाधान:

झूठे संकेतों को कम करने के लिए चैनल पैरामीटर अनुकूलित करें
द्विदिश व्यापार के लिए लघु मॉड्यूल जोड़ें
बाहर निकलने के तंत्र जोड़ें जैसे कि स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करना, ट्रेलिंग स्टॉप

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

चैनल अवधि, एटीआर गुणक आदि जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें
निचले बैंड ब्रेकआउट के आधार पर छोटा मॉड्यूल जोड़ें
एटीआर ट्रेलिंग स्टॉप जैसे स्टॉप लॉस तंत्र को शामिल करें
झूठे संकेतों से बचने के लिए अधिक फ़िल्टर पर विचार करें
विभिन्न उत्पादों पर परीक्षण प्रभावशीलता

निष्कर्ष

यह रणनीति प्रभावी रूप से सरल केल्टनर चैनल नियमों के साथ बाजार के रुझानों को पकड़ती है। तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है। हालांकि निकास और लघु मॉड्यूल की कमी है, इसमें पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप जोड़ने, शॉर्ट जाने आदि जैसे सुधारों के लिए बड़ी क्षमता है। कुल मिलाकर एक मूल्यवान मात्रा रणनीति गहन अनुसंधान और अनुप्रयोग के लायक है।

/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Keltner Channel Strategy", overlay=true)
source = close

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(1.0)

ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)

bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])

sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1]) 

crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true 
 : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]

crossScond = false
crossScond := crossLower ? true 
 : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]

cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )

if (cancelBcond)
    strategy.cancel("KltChLE")

if (crossUpper)
    strategy.entry("KltChLE", strategy.long, stop=bprice, comment="KltChLE")

if (cancelScond)
    strategy.cancel("KltChSE")

if (crossLower)
    strategy.entry("KltChSE", strategy.short, stop=sprice, comment="KltChSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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