डबल बैंड ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डबल वेवलेंथ बैंड ब्रेकिंग रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह मूल्य प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए वेवलेंथ बैंड के ऊपर और नीचे की रेखाओं का उपयोग करता है, और जब कीमत आंतरिक वेवलेंथ बैंड को तोड़ती है, तो मल्टी-हेड पोजीशन स्थापित करती है, और जब कीमत बाहरी वेवलेंथ बैंड को तोड़ती है, तो पोजीशन बंद कर देती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले निर्दिष्ट अवधि के भीतर औसत और मानक विचलन की गणना करती है और मानक विचलन के मानों को समायोजित करके दो तरंगों का निर्माण करती है। आंतरिक तरंगों का एक मानक विचलन होता है, जो औसत से एक नकारात्मक मानक विचलन से बना होता है, और बाहरी तरंगों का एक मानक विचलन होता है, जो औसत से 1.5 नकारात्मक मानक विचलन से बना होता है।
जब कीमतें आंतरिक ट्रैक को तोड़ती हैं, तो यह माना जाता है कि बाजार में बुल मार्केट शुरू होता है, इसलिए अधिक करें; जब कीमतें आंतरिक ट्रैक को तोड़ती हैं, तो यह माना जाता है कि बाजार में भालू बाजार शुरू होता है, इसलिए शून्य करें।
ओवर के बाद स्टॉप से बाहर निकलने की शर्त यह है कि कीमत बाहरी डाउनट्रैक पर गिरती है।
इस रणनीति में स्टॉप, स्टॉप लॉस और ट्रैक लॉस जैसे ऑप्ट-आउट तंत्र शामिल हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डबल वेवलेंथ बैंड-ब्रेकिंग रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
- दोहरी तरंग बैंडों का उपयोग करके कीमतों की गति का आकलन करने के लिए, प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है;
- इस प्रकार, हम अपने बाजारों में अस्थिरता को कम कर सकते हैं और अनावश्यक व्यापार को रोक सकते हैं।
- स्टॉप, स्टॉप लॉस और ट्रैक लॉस सेटिंग्स जो जोखिम को प्रभावी रूप से नियंत्रित करती हैं;
- पैरामीटर समायोज्य हैं और विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
डबल वेवलेंथ बैंड ब्रेकिंग की रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैं:
- जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तो अक्सर पोजीशन और स्टॉपलॉस हो सकते हैं;
- अनुचित पैरामीटर सेट करने से भंडारण बहुत आसान हो सकता है या इसे रोकना मुश्किल हो सकता है;
- कभी-कभी, तोड़फोड़ में झूठे संकेतों की विशेषता होती है, जिससे झूठे तोड़फोड़ का खतरा हो सकता है।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या अन्य संकेतकों के साथ मिलकर फ़िल्टर किया जा सकता है, या मैन्युअल रूप से निगरानी के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
डबल वेवलेंथ बैंड-ब्रेकिंग रणनीतियों को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- औसत और मानक विचलन के पैरामीटर को अनुकूलित करना ताकि वेरिएंट बैंड को विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप बनाया जा सके;
- वॉल्यूम और एमएसीडी जैसे मापदंडों को फ़िल्टर करने के लिए जोड़ा गया है ताकि झूठी सफलताओं से बचा जा सके।
- मशीन लर्निंग के माध्यम से पैरामीटर को गतिशील रूप से अनुकूलित करें।
- उच्च आवृत्तियों के भीतर रणनीति प्रतिलिपि बनाने के लिए, लाभ के लिए स्थान का विस्तार करें।
संक्षेप
डबल वेवलेंथ बैंड तोड़ने की रणनीति एक अधिक विशिष्ट प्रवृत्ति-अनुवर्ती रणनीति है, जो कीमतों के स्थान के परिवर्तन के आधार पर एक व्यापारिक संकेत स्थापित करने के लिए है। यह रणनीति लाभदायक क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए डबल वेवलेंथ बैंड का उपयोग करती है और वैज्ञानिक बाहर निकलने की तंत्र को जोखिम नियंत्रण के लिए सेट करती है, जो पैरामीटर के अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के मामले में बेहतर प्रभाव प्राप्त कर सकती है।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BB Strat",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=100, overlay=true)
l=input(title="length",defval=100)
pbin=input(type=float,step=.1,defval=.25)
pbout=input(type=float,step=.1,defval=1.5)
ma=sma(close,l)
sin=stdev(ma,l)*pbin
sout=stdev(ma,l)*pbout
inu=sin+ma
inb=-sin+ma
outu=sout+ma
outb=-sout+ma
plot(inu,color=lime)
plot(inb,color=lime)
plot(outu,color=red)
plot(outb,color=yellow)
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
longCondition = close>inu and rising(outu,1)
exitlong = (open[1]>outu and close<outu) or crossunder(close,ma)
shortCondition = close<inb and falling(outb,1)
exitshort = (open[1]<outb and close>outb) or crossover(close,ma)
strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = exitlong)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitlong)
strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = exitshort)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitshort)