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डबल बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-25 13:20:31
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अवलोकन

डबल बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी और निचले बैंड का उपयोग मूल्य प्रवृत्तियों का न्याय करने और लंबी स्थिति स्थापित करने के लिए करता है जब कीमतें आंतरिक बोलिंगर बैंड्स को तोड़ती हैं और कीमतें बाहरी बोलिंगर बैंड्स से नीचे गिरती हैं।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले एक निर्दिष्ट अवधि में चलती औसत और मानक विचलन की गणना करती है। फिर यह आंतरिक बैंड के लिए चलती औसत ± एक मानक विचलन और बाहरी बैंड के लिए चलती औसत ± 1.5 मानक विचलन का उपयोग करके डबल बोलिंगर बैंड का निर्माण करती है।

जब कीमतें ऊपरी आंतरिक बैंड के ऊपर टूट जाती हैं, तो यह इंगित करता है कि बाजार एक बुल रन शुरू कर रहा है, इसलिए लंबा हो जाता है। जब कीमतें निचले आंतरिक बैंड से नीचे गिरती हैं, तो यह एक भालू बाजार की शुरुआत का संकेत देती है, इसलिए छोटा हो जाता है।

लंबी पोजीशनों के लिए लाभ लेने से बाहर निकलना तब होता है जब कीमतें निचले बाहरी बैंड से नीचे गिर जाती हैं। शॉर्ट पोजीशनों के लिए लाभ लेने से बाहर निकलना तब होता है जब कीमतें ऊपरी बाहरी बैंड से ऊपर जाती हैं।

यह रणनीति स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्जिट भी सेट करती है।

लाभ विश्लेषण

डबल बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. कीमतों की चाल का आकलन करने के लिए डबल बोलिंगर बैंड का उपयोग करने से प्रभावी प्रवृत्ति का अनुसरण करने की अनुमति मिलती है;
  2. आंतरिक बैंड ब्रेकआउट पर प्रवेश करने से अनावश्यक औसत रिवर्सन ट्रेडों से बचा जाता है;
  3. लाभ लेने, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को प्रभावी ढंग से जोखिम को नियंत्रित करने के लिए;
  4. अनुकूलन योग्य मापदंड विभिन्न उत्पादों के लिए ट्यूनिंग की अनुमति देते हैं।

जोखिम विश्लेषण

डबल बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. रेंजिंग बाजारों के दौरान अक्सर प्रवेश और स्टॉप लॉस हो सकते हैं;
  2. गलत पैरामीटर सेटिंग्स से बहुत आसान प्रवेश या कठिन निकास हो सकता है।
  3. ब्रेकआउट कभी-कभी गलत संकेत देते हैं जिसके परिणामस्वरूप असफल ब्रेकआउट होते हैं।

इन जोखिमों से निपटने के लिए, मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है, अतिरिक्त फ़िल्टर जोड़े जा सकते हैं, या जोखिम को कम करने के लिए मैन्युअल रूप से ब्रेकआउट की निगरानी की जा सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

डबल बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. विभिन्न उत्पादों के अनुरूप चलती औसत और मानक विचलन मापदंडों का अनुकूलन करना;
  2. झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए वॉल्यूम, एमएसीडी या अन्य फ़िल्टर जोड़ें;
  3. मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करना;
  4. लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कई उच्च आवृत्ति अंतराल पर रणनीति की नकल करें।

निष्कर्ष

डबल बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट रणनीति समग्र रूप से एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बाद दृष्टिकोण में बोलिंगर बैंड्स के सापेक्ष मूल्य में परिवर्तनों को समय प्रविष्टियों का न्याय करती है। रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए डबल बैंड और वैज्ञानिक निकास तंत्र का उपयोग करके लाभ लक्ष्य निर्धारित करती है। अनुकूलित मापदंडों और जोखिम नियंत्रण के साथ, यह अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकती है।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("BB Strat",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=100, overlay=true)
l=input(title="length",defval=100)
pbin=input(type=float,step=.1,defval=.25)
pbout=input(type=float,step=.1,defval=1.5)
ma=sma(close,l)
sin=stdev(ma,l)*pbin
sout=stdev(ma,l)*pbout
inu=sin+ma
inb=-sin+ma
outu=sout+ma
outb=-sout+ma
plot(inu,color=lime)
plot(inb,color=lime)
plot(outu,color=red)
plot(outb,color=yellow)

inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na


longCondition = close>inu and rising(outu,1) 
exitlong = (open[1]>outu and close<outu) or crossunder(close,ma)

shortCondition = close<inb and falling(outb,1)
exitshort = (open[1]<outb and close>outb) or crossover(close,ma)

strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = exitlong)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitlong)

strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = exitshort)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=exitshort)
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