इस रणनीति का नाम
यह रणनीति तीन कम-लेग मूविंग एवरेज का उपयोग करती है, जिसमें 12-, 26-, और 55-पीरियड कम-लेग टीईएमए शामिल हैं। ये तीन एमए तेजी से, मध्यम और धीमे एमए का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तेज एमए मध्यम एमए को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेज एमए मध्यम एमए से नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। बाजार में प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए तीन एमए के क्रॉसओवर का उपयोग करके, उच्च आवृत्ति व्यापार प्राप्त किया जा सकता है।
टेम्पलेट फ़ंक्शन tema() को कम-लेग TEMA की गणना के लिए कोड में परिभाषित किया गया है। इसका गणना सूत्र हैः TEMA = 2*EMA - EMA(EMA) है। यह गणना के लिए डबल घातीय चलती औसत EWMA का उपयोग करता है। अनिवार्य रूप से यह एक डबल चिकनी ईएमए है जिसका मुख्य गुण काफी हद तक लेगिंग प्रभाव को कम करना है। इस प्रकार यह मूल्य परिवर्तनों का तेजी से जवाब दे सकता है और व्यापार संकेतों की समयबद्धता में सुधार कर सकता है।
विशेष रूप से, इस रणनीति के प्रवेश नियम हैंः जब तेज एमए मध्यम एमए से पार हो जाता है और तेज एमए धीमी एमए से ऊपर होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब तेज एमए मध्यम एमए से नीचे जाता है और तेज एमए धीमी एमए से नीचे होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रविष्टियों और निकासों को जल्दी और सटीक रूप से निर्धारित किया जाता है। तीन एमए के कम-लेग डिज़ाइन से लेगिंग प्रभाव बहुत कम हो जाता है ताकि वे कीमत परिवर्तनों का तेजी से जवाब दे सकें। इसके अलावा, संकेतों को निर्धारित करने के लिए तीन एमए के क्रॉसओवर का उपयोग करने से झूठे संकेतों से बचा जाता है।
इसके अतिरिक्त, यह रणनीति अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है। तेजी से प्रवेश और निकास के माध्यम से यह उच्च अस्थिरता वाले बाजारों से लाभ उठा सकता है।
सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म व्हिपसाउ हो सकते हैं। लो-लैग डिज़ाइन से मूल्य परिवर्तनों के लिए उच्च संवेदनशीलता के कारण, कुछ बाजारों में उच्च आवृत्ति दोलन का अनुभव हो सकता है। फिर व्हिपसाउ होने की बहुत संभावना है।
इसके अलावा उच्च आवृत्ति व्यापार में अपेक्षाकृत उच्च कमीशन और स्लिप लागतों का भुगतान करना पड़ता है। यदि लाभ कमाने की क्षमता अपर्याप्त है, तो व्यापार लागतों से नुकसान उठाना आसान है।
इसके अतिरिक्त, इस रणनीति के लिए व्यापारी को स्टॉप लॉस को अपडेट करने और समय पर लाभ लेने के लिए वास्तविक समय की निगरानी करने की मजबूत क्षमताओं की आवश्यकता होती है।
रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुरूप तीनों एमए के अवधि मापदंडों का अनुकूलन करना।
संकेतों की पुष्टि करने के लिए अस्थिरता संकेतक या वॉल्यूम संकेतक जोड़ें और विविध बाजारों में विप्सॉव से बचें।
गतिशील ट्रैलिंग स्टॉप तंत्र स्थापित करने के लिए अधिक कारकों को शामिल करें।
धन प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से एकल व्यापार जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार को अनुकूलित करना।
रणनीतिक मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम शामिल करें।
यह एक कम-लैग ट्रिपल मूविंग एवरेज फास्ट ट्रेडिंग रणनीति है। इसके कम-लैग डिजाइन के माध्यम से, तेजी से प्रवेश और निकास प्राप्त किया जा सकता है, जो अल्पकालिक अवसरों को पकड़ने के लिए उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है। इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका संकेत निर्धारण तेज़ और सटीक है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह रेंजिंग बाजारों में whipsawed होने के लिए प्रवण है। यह लेख इसके तर्क, लाभ, जोखिम और अनुकूलन दिशाओं के विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से इस ट्रेडिंग रणनीति का व्यापक रूप से सारांश देता है।
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/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("scalping low lag tema etal", shorttitle="Scalping tema",initial_capital=10000, overlay=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="temadelay", options=["nkclose", "ema", "emadelay", "fastema", "tema", "temadelay"])
lenb = 3
N = input(8)
K = input(1.2)
fracCap = input(1.0)
in = close + K*mom(close,N)
source = close
length = 8
sigma = 12.0
offset = 0.9
p = 4
// length = 10
// sigma = 6.0
// offset = 0.85
tema(src,len) => fastemaOut = 2*ema(src, len) - ema(ema(src, len), len)
a = 0.0
b = 0.0
c = 0.0
if mav == "nkclose"
a := ema(in, 12)
b := a[1]
c := a[2]
if mav == "ema"
a := ema(close, 12)
b := ema(close, 26)
c := ema(close, 55)
if mav == "emadelay"
a := ema(close, 12)
b := a[1]
c := a[2]
if mav == "fastema"
a := ema(in, 12)
b := ema(in, 26)
c := ema(in, 55)
if mav == "tema"
a := tema(close, 12)
b := tema(close, 26)
c := tema(close, 55)
if mav == "temadelay"
a := tema(close, 12)
b := a[1]
c := a[2]
TP = input(200)
SL = input(130)
TS = input(1)
// TP = input(50)
// SL = input(110)
// TS = input(1)
orderSize = floor((fracCap * strategy.equity) / close)
long = cross(a, c) and a > b
short = cross(a, c) and a < b
plot(a, title="12", color=color.red, linewidth=1)
plot(b, title="26", color=color.blue, linewidth=1)
plot(c, title="55", color=color.green, linewidth=1)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=orderSize, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=orderSize, when=short)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 100.0, when=long)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 100.0, when=short)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 100.0, when=long)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 100.0, when=short)
// strategy.entry("Long", strategy.long, 1.0, when=long)
// strategy.entry("Short", strategy.short, 1.0, when=short)
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
// strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=long)
// strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=short)
// strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=long[1])
// strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, when=short[1])
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=100, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)