मल्टी-टाइम फ़्रेम ऑसिलेटिंग चैनल ट्रेंड फ़ॉलोइंग रणनीति
निर्माण तिथि:
2023-12-25 14:27:06
अंत में संशोधित करें:
2023-12-25 14:27:06
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अवलोकन
यह रणनीति सुपरट्रेंड सूचकांकों पर आधारित है, जो कई समय-सीमाओं के साथ बाजार के रुझानों का विश्लेषण करती है, और इसमें प्रवेश के समय की पहचान करने के लिए एक आघात चैनल विधि का उपयोग किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
- पारंपरिक सुपरट्रेंड सूचकांक का उपयोग करके प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करना
- उच्च समय फ़्रेम सुपर ट्रेंड को जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि उच्च समय फ़्रेम भी ट्रेंड में हैं
- दो समय-सीमाओं के सुपरट्रेंड सूचकांकों के आधार पर समग्र प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करना
- कीमतों के माध्यम से प्रक्षेपवक्र के माध्यम से ट्रैक के ऊपर और नीचे, विशिष्ट प्रवेश समय निर्धारित करें
श्रेष्ठता विश्लेषण
- बहु-समय-सीमा विश्लेषण, ट्रेंड को बेहतर ढंग से आंकने के लिए
- उच्च और निम्न समय-सीमाओं के संयोजन से महाप्रवृत्ति को सुनिश्चित करने और अल्पकालिक अवसरों को पकड़ने में मदद मिलती है
- जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉपलॉस सेट करें
जोखिम और समाधान
- सुपर ट्रेंड में एक निश्चित अंतराल होता है, और यह ट्रेंड के परिवर्तन को याद कर सकता है
- रुझान रूपांतरण को मापदंडों के अनुकूलन या अन्य संकेतकों के साथ संयोजन के माध्यम से समझा जा सकता है, जिससे पीछे रहने का जोखिम कम हो जाता है
अनुकूलन दिशा
- सुपरट्रेंड पैरामीटर का अनुकूलन, पिछड़ेपन को कम करना
- ट्रेंड फ़िल्टरिंग को बढ़ाया गया है ताकि अपट्रेंड को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सके
- परीक्षण और अधिक उपयुक्त रोकथाम का चयन करें
संक्षेप
इस रणनीति में बहु-समय-फ्रेम विश्लेषण और रुझान-निगरानी के संकेतकों को एकीकृत किया गया है, जो प्रमुख रुझानों को पकड़ने के साथ-साथ विशिष्ट प्रवेश समय की तलाश करता है। निरंतर अनुकूलन के माध्यम से, दीर्घकालिक स्थिर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की उम्मीद है।
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Overview
This strategy is based on the Supertrend indicator, combined with multiple timeframe market trend analysis, and adopts the oscillation channel method to identify entry opportunities.
Strategy Principle
- Use the traditional Supertrend indicator to determine the trend direction
- Add Supertrend of higher timeframe to ensure there is a trend in higher timeframe too
- Determine the overall trend direction based on the Supertrend indicators of two timeframes
- Identify specific entry opportunities based on the price breakout of the upper and lower rails of the oscillation channel
Advantage Analysis
- Multi-timeframe analysis makes trend judgment more reliable
- Combining high and low timeframes ensures catching the major trend while being able to capture short-term opportunities
- The oscillation channel setting stops loss points which helps risk control
Risks and Solutions
- The Supertrend itself has some lagging phenomenon, which may miss trend reversal points
- The lagging risk can be reduced by optimizing parameters or incorporating other indicators to assist in identifying trend changes
Optimization Directions
- Optimize Supertrend parameters to reduce lagging
- Add trend filtering indicators to ensure catching the major trend more accurately
- Test and select more appropriate stop loss methods
Summary
This strategy integrates multi-timeframe analysis and trend tracking indicators to grasp the major trend while seeking specific entry opportunities. With continuous optimization, it is expected to achieve long-term steady excess returns.
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ramki_simple
// Thanks to LonesomeTheBlue for the original code
//@version=4
strategy("Multi Supertrend with no-repaint HTF option strategy", overlay = true, shorttitle='Multi Supertrend')
//auto higher time frame
HTFAuto = timeframe.period == '1' ? '5' :
timeframe.period == '3' ? '15' :
timeframe.period == '5' ? '15' :
timeframe.period == '15' ? '60' :
timeframe.period == '30' ? '60' :
timeframe.period == '45' ? '60' :
timeframe.period == '60' ? '240' :
timeframe.period == '120' ? '240' :
timeframe.period == '180' ? '240' :
timeframe.period == '240' ? 'D' :
timeframe.period == 'D' ? 'W' :
'5W'
HTFSelection = input(title='Select HTF Automatically for Additional Supertrend', type=input.bool, defval=false)
HTFUserSel = input(title='Select Higher Timeframe for Additional Supertrend',type=input.resolution, defval ='')
HTF = HTFSelection ? HTFAuto : HTFUserSel
Mult1 = input(title='Multiplier for Default Supertrend', defval=3.0, minval = 0, maxval = 10)
Period1 = input(title='Period for Default Supertrend', defval=10, minval = 1, maxval = 100)
Mult2 = input(title='Multiplier for Additional Supertrend', defval=2.0, minval = 0, maxval = 10)
Period2 = input(title='Period for Additional Supertrend', defval=14, minval = 1, maxval = 100)
chbarcol = input(true, title = "Change Bar Color")
[Trailings, Trend] = supertrend(Mult1, Period1)
linecolor = Trend == -1 and Trend[1] == -1 ? color.teal :
Trend == 1 and Trend[1] == 1 ? color.red :
color.new(color.white, 100)
plot(Trailings, color = linecolor, linewidth = 2,title = "SuperTrend")
f_Security(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
nonVectorSupertrend(Mult, Period) =>
[Trail_, Trend_] = supertrend(Mult, Period)
Trail_*Trend_
[TrailingslHtf, TrendHtf] = supertrend(Mult2, Period2)
if HTF != timeframe.period and HTF != ''
CompositeTrailHtf = f_Security(syminfo.tickerid, HTF,nonVectorSupertrend(Mult2, Period2) )
TrailingslHtf := abs(CompositeTrailHtf)
TrendHtf := CompositeTrailHtf > 0 ? 1 : -1
linecolorHtf = TrendHtf == -1 and TrendHtf[1] == -1 ? color.blue :
TrendHtf == 1 and TrendHtf[1] == 1 ? color.maroon :
color.new(color.white, 100)
plot(TrailingslHtf, color = linecolorHtf, linewidth = 3, title = "Supertrend Higher Time Frame")
barcolor_ = Trend == -1 and TrendHtf == -1 ? color.lime :
Trend == 1 and TrendHtf == 1 ? color.red :
color.white
barcolor(color = chbarcol ? barcolor_ : na)
vwapfilter = input(false)
Long = Trend == -1 and TrendHtf == -1
Short = Trend == 1 and TrendHtf == 1
strategy.entry("enter long", true, 1, when = Long and not Long[1] and (vwapfilter and close > vwap or not vwapfilter))
strategy.entry("enter short", false, 1, when = Short and not Short[1] and (vwapfilter and close < vwap or not vwapfilter))
strategy.close("enter long", when = Long[1] and not Long)
strategy.close("enter short", when = Short[1] and not Short)