दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-25 15:15:46
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अवलोकन

यह रणनीति प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक के साथ संयुक्त दोहरी चलती औसत के स्वर्ण क्रॉसओवर सिद्धांत का उपयोग करती है। यह रणनीति मुख्य रूप से 26-अवधि ईएमए और 12-अवधि ईएमए, साथ ही 100-अवधि एसएमए और 200-अवधि एसएमए के बीच क्रॉसओवर स्थितियों का न्याय करती है, और क्रॉसओवर होने पर ट्रेडिंग सिग्नल जारी करती है जबकि आरएसआई संकेतक की जांच भी करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से दोहरी चलती औसत के क्रॉसओवर सिद्धांतों पर आधारित है। दोहरी चलती औसत के बीच, 26-अवधि ईएमए अल्पकालिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 12-अवधि ईएमए कम अवधि के मूल्य उतार-चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक ईएमए से ऊपर जाता है, तो यह संकेत देता है कि कीमतें गिरावट से ढलान की ओर मुड़ती हैं, जो लंबे संकेतों को इंगित करती हैं। जब अल्पकालिक ईएमए दीर्घकालिक से नीचे जाता है, तो यह संकेत देता है कि कीमतें झुकाव से गिरती हैं, जो लघु संकेतों को इंगित करती हैं। रणनीति में 100 अवधि एसएमए और 200 अवधि एसएमए को भी शामिल किया गया है ताकि उनके क्रॉसओवर स्थितियों के आधार पर मध्यम से दीर्घकालिक और दीर्घकालिक रुझानों का निर्धारण किया जा सके।

ईएमए और एसएमए क्रॉसओवर निर्धारित करने के साथ-साथ, रणनीति में ट्रेडिंग सिग्नल जारी करने के लिए आरएसआई संकेतक भी शामिल है। आरएसआई यह निर्धारित करने में मदद करता है कि क्या कीमतें ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हैं। 70 से ऊपर का आरएसआई ओवरबॉट सिग्नल को इंगित करता है, जबकि 30 से नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड सिग्नल को इंगित करता है। इसलिए, जब ईएमए या एसएमए क्रॉसओवर होते हैं तो रणनीति गलत ट्रेडिंग सिग्नल जारी करने से बचने के लिए आरएसआई की जांच करती है जब कीमतें चरम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्तर पर होती हैं।

लाभ

अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों और मध्यम से दीर्घकालिक आंदोलनों के लिए दोहरे एसएमए का उपयोग करने से प्रभावी रूप से मूल्य मोड़ बिंदुओं का पता लगाया जा सकता है।
आरएसआई संकेतक को शामिल करने से जब कीमतें अधिक खरीदी या अधिक बेची जाती हैं तो गलत संकेतों से बचने में मदद मिलती है।
ईएमए, एसएमए मापदंडों को विभिन्न समय सीमाओं और व्यापारिक साधनों के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है।
सरल और स्पष्ट रणनीति तर्क इसे समझने और अनुकूलित करने में आसान बनाता है।

जोखिम

दोनों चलती औसत में विलंब प्रभाव होता है, जो कि मूल्य मोड़ के बिंदुओं को समय से पहले पूर्वानुमानित करने में असमर्थ होते हैं।
अनुचित ईएमए, एसएमए पैरामीटर सेटिंग्स से अत्यधिक झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
आरएसआई भी कुछ मामलों में विफल हो सकता है, प्रभावी रूप से ओवरबॉट/ओवरसोल्ड कीमतों को निर्धारित करने में असमर्थ हो सकता है।
मापदंडों को विभिन्न व्यापारिक साधनों के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुमुखी प्रतिभा की कमी होती है।

समाधान

मूल्य आंदोलनों और संभावित मोड़ बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अन्य प्रमुख संकेतकों को शामिल करें।
पैरामीटर स्थिरता का परीक्षण करें, उच्चतम जीत दर के साथ पैरामीटर सेट का चयन करें।
आरएसआई विफलता के मामलों से बचने के लिए केडी, बीओएलएल जैसे अन्य संकेतकों को शामिल करें।
विभिन्न व्यापारिक साधनों पर आधारित परीक्षण पैरामीटर, पैरामीटर टेम्पलेट को छोड़कर।

अनुकूलन दिशाएँ

इष्टतम सेट के लिए ईएमए, एसएमए पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
संयोजन रणनीतियों को बनाने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ें, आमतौर पर केडी, एमएसीडी आदि।
उचित अनुपातों के साथ स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट रणनीतियाँ जोड़ें।
प्रवेश का समय अनुकूलित करें, जब कीमत में भारी उतार-चढ़ाव होता है तो प्रवेश करने से बचें। मूल्य उतार-चढ़ाव की सीमा मान निर्धारित करें।
बुल/बियर बाजार की स्थितियों को अलग करें, विभिन्न ट्रेडिंग सिग्नल मानदंड निर्धारित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति मुख्य रूप से दोहरी चलती औसत के क्रॉसओवर सिद्धांतों का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल जारी करने के लिए करती है, जो सरल और व्यावहारिक है, अनुकूलित करना आसान है। लेकिन इसका मूल्य मोड़ बिंदुओं की भविष्यवाणी करने में कुछ पिछड़ा प्रभाव है, और कुछ बाजारों में विफल हो सकता है। इसकी स्थिरता और जीत दर को पैरामीटर अनुकूलन और संकेतक संयोजन के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, रणनीति मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है, और इसे अन्य रणनीतियों में शामिल किया जा सकता है, इस प्रकार कुछ व्यावहारिक मूल्य हैं।

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(shorttitle = "Gamma pips EMA Cross", title="MA Cross", overlay=true)
s100sma = sma(close, 100)
s200sma = sma(close, 200)
s26ema = ema(close,26)
s12ema = ema(close,12)

plot(s100sma, color = green, linewidth = 5)
plot(s200sma, color = blue, linewidth = 5)
plot(s26ema, color = yellow, linewidth = 3)
plot(s12ema, color = red, linewidth = 3)
EMACross = plot(cross(s26ema, s12ema) ? s26ema : na, style = cross, linewidth = 5, color = red)
SMACross = plot(cross(s100sma, s200sma) ? s200sma : na, style = cross, linewidth = 5, color = white)
Alert = cross(s26ema, s12ema)
alertcondition(Alert, title="EMA Crossing")

//============ signal Generator ==================================//
EMACrossover = crossover(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is above red ->SELL
EMACrossunder = crossunder(s26ema, s12ema) //if yellow cross and is below red ->BUY
SMACrossover = crossover(s100sma, s200sma) //green crosses above blue ->Buy
SMACrossunder = crossunder (s100sma, s200sma) //green crosses below below ->Sell
price = close
BuyCondition = (EMACrossunder) and (price >= s100sma)
SellCondition = (EMACrossover) and (price <= s100sma)

///---------Buy Signal-------------///
if (BuyCondition)
    strategy.order("BUY ema crossunder", strategy.long)

 
///Short signal------//
if(SellCondition)
    strategy.order("SELL ema crossover", strategy.short)

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