भारित चलती औसत रणनीति पर आधारित

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-25 15:32:08
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अवलोकन

यह AUDNZD मुद्रा जोड़ी के लिए 15 मिनट की स्केलिंग रणनीति है। यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल बनाने और उच्च आवृत्ति वाले ट्रेड करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं के कई भारित चलती औसत (WMA) का उपयोग करती है। इसका लाभ अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ने की क्षमता में निहित है, जो चुस्त व्यापारियों के लिए उपयुक्त है जो त्वरित निर्णय लेने में अच्छे हैं। लेकिन रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं और व्यापारियों द्वारा सावधानीपूर्वक लागू किए जाने की आवश्यकता है।

रणनीति तर्क

रणनीति में विभिन्न अवधियों के 5 डब्ल्यूएमए का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से 29-, 5-, 3-, 2- और 1-अवधि डब्ल्यूएमए। ट्रेडिंग तर्क हैः जब कम अवधि के डब्ल्यूएमए लगातार लंबी अवधि के डब्ल्यूएमए से ऊपर जाते हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कम अवधि के डब्ल्यूएमए लगातार लंबी अवधि के डब्ल्यूएमए से नीचे जाते हैं, तो एक बिक्री संकेत ट्रिगर होता है। यह कम समय क्षितिज पर रुझान परिवर्तन को पकड़ता है।

लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करते समय स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को प्रत्येक ट्रेड के लिए जोखिम और लाभ को नियंत्रित करने के लिए फिक्स्ड इनपुट पैरामीटर के आधार पर सेट किया जाता है। शॉर्ट पोजीशन के लिए भी यही लागू होता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ उच्च आवृत्ति व्यापार के माध्यम से अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों पर पूंजीकरण करने की क्षमता में निहित है, जिससे अधिक लाभ की संभावना होती है। विशिष्ट लाभों में शामिल हैंः

कम समय सीमा से त्वरित निर्णय हो सकते हैं 15 मिनट का समय सीमा काफी कम है ताकि त्वरित निर्णयों के माध्यम से अनिश्चितता कम हो सके।
डब्ल्यूएमए के साथ रुझान की पहचान डब्ल्यूएमए हाल की कीमतों को अधिक वजन देता है, तेजी से रुझान परिवर्तन को पकड़ता है।
कई डब्ल्यूएमए का उपयोग करके अधिक सटीक संकेत। 5 डब्ल्यूएमए में संकेतों का संयोजन झूठे संकेतों को कम करता है और सटीकता में सुधार करता है।
स्टॉप लॉस और ले लाभ के साथ सख्त जोखिम नियंत्रण। पूर्व निर्धारित स्तर प्रत्येक व्यापार के लिए उचित हानि और लाभ नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं।

जोखिम विश्लेषण

लाभों के बावजूद, ध्यान देने योग्य जोखिम भी हैंः

सक्रिय ट्रेडिंग के लिए समय और ध्यान की आवश्यकता होती है। बार-बार ट्रेडिंग करने से ट्रेडर को समय और बाजार पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
कम समय के साथ उच्च झूठे संकेत 15 मिनट के परिवर्तन शोर और झूठे संकेत के लिए प्रवण हो सकते हैं।
छोटे स्टॉप लॉस से नुकसान बढ़ सकता है। यदि बहुत कम सेट किया जाता है, तो वैध संकेत समय से पहले स्टॉप लॉस को मार सकते हैं।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग का प्रभाव। बढ़ी हुई मशीन ट्रेडिंग अब अल्पकालिक अस्थिरता और अप्रत्याशितता को जोड़ती है।

इन जोखिमों का सामना करते हुए, व्यापारियों को स्टॉप लॉस को ढीला करने, लंबे समय के फ्रेम का उल्लेख करने, एल्गोरिथम ट्रेडों की पहचान करने आदि पर विचार करना चाहिए।

सुधार के क्षेत्र

आगे के सुधारों के लिए जगह बनी हुई हैः

सर्वोत्तम फिट के लिए WMA मापदंडों का अनुकूलन करें. इस मुद्रा जोड़ी के लिए सबसे अच्छा सेट खोजने के लिए अधिक WMA संयोजनों के साथ प्रयोग करें.
संकेतों को सत्यापित करने के लिए फ़िल्टर जोड़ें। संकेतों को दो बार जांचने के लिए गति, अस्थिरता मीट्रिक आदि के साथ संयोजन करें।
जोखिम नियंत्रण के लिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट तंत्र को परिष्कृत करें। अनुकूलन स्टॉप लॉस, मूविंग स्टॉप लॉस, क्रमिक लाभ लेने आदि का पता लगाया जा सकता है।
व्यापार और जोखिम प्रबंधन में सहायता के लिए एल्गोरिथ्म का परिचय दें। मानव विवेक द्वारा पूरक स्वचालित मॉड्यूल मैनुअल त्रुटियों से बचने में मदद कर सकते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, यह डब्ल्यूएमए आधारित रणनीति अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों को पकड़ने में विशेषज्ञता रखती है, जो इंट्राडे स्केलिंग शैली के व्यापार के अनुरूप है। यह प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए व्यापारियों से ध्यान और त्वरित प्रतिक्रियाओं की मांग करता है। इसकी अच्छी तरह से गोलता में सुधार के लिए इस रणनीति के विभिन्न पहलुओं को अनुकूलित करने के लिए व्यापक जगह बनी हुई है।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)

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