डबल मूविंग एवरेज ट्रैकिंग रणनीति पर आधारित
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समानता रेखा ट्रैकिंग रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो एक समानता रेखा सूचक पर आधारित है। यह रणनीति मुख्य रूप से खरीदने और बेचने के संकेत देने के लिए चलती औसत के गोल्डन क्रॉस और डेड क्रॉस का उपयोग करती है। गोल्डन क्रॉस सिग्नल तब उत्पन्न होता है जब एक छोटी चलती औसत नीचे से लंबी अवधि की चलती औसत को पार करती है; जब एक छोटी चलती औसत ऊपर से नीचे से लंबी अवधि की चलती औसत को पार करती है, तो डेड क्रॉस सिग्नल उत्पन्न होती है। यह रणनीति RSI सूचक और ADX सूचक को एक साथ जोड़ती है ताकि रुझान की दिशा और ताकत का पता लगाया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से तीन तकनीकी संकेतकों पर आधारित हैः
सुपरट्रेंडः कीमतों की मुख्य प्रवृत्ति दिशा का आकलन करने के लिए। जब सुपरट्रेंड सूचक दिशा बदलता है, तो यह मूल्य प्रवृत्ति के मोड़ बिंदु के रूप में माना जाता है, जो व्यापार संकेत देता है।
आरएसआई (Relative Strength Index): एक आघात सूचक जिसका उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल को समझने के लिए किया जाता है। यह रणनीति एक ट्रेडिंग सिग्नल देती है जब आरएसआई संकेतक में कीमतों में अल्पकालिक ओवरबॉट या ओवरसोल दिखाई देता है।
औसत दिशात्मक संकेतक (ADX): प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह रणनीति ADX के साथ प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करती है, जब प्रवृत्ति मजबूत होती है तो प्रवेश का चयन करती है।
जब सुपरट्रेंड सूचक दिशा बदलता है, तो यह दर्शाता है कि कीमत की प्रवृत्ति बदल गई है; जबकि आरएसआई सूचक ओवरबॉय ओवरबॉय की घटना दिखाता है, जो संकेत देता है कि अल्पकालिक मांग आपूर्ति संबंध बदल गया है, कीमतें उलट सकती हैं; इसके अलावा, एडीएक्स सूचक प्रवृत्ति की अधिक ताकत दिखाता है, जो इस रणनीति के प्रवेश के लिए अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से, जब सुपरट्रेंड दिशा बदलती है, तो आरएसआई सूचक ओवरबॉय दिखाता है, और एडीएक्स> 20 है, तो एक बहुसंकेतक संकेत जारी किया जाता है; जब सुपरट्रेंड दिशा बदलती है, तो आरएसआई सूचक ओवरबॉय दिखाता है, और एक बियर सिग्नल जारी किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
एक द्वि-समान-रेखा प्रणाली का उपयोग करके, यह प्रभावी रूप से मूल्य रुझानों के परिवर्तनों को ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे लाभ को रुझानों से लाभ मिलता है।
आरएसआई के साथ ओवरबॉय और ओवरसोल को जोड़कर, कीमतों के मोड़ के बिंदुओं पर ओवरबॉय और ओवरसोल को रोकने के लिए।
ADX सूचकांक प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करता है, जिससे यह रणनीति मुख्य रूप से मजबूत प्रवृत्ति के दौरान काम करती है और बड़ी प्रवृत्ति से लाभ उठाती है।
रणनीति पैरामीटर को अनुकूलित किया गया है और तुलनात्मक परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन किया गया है।
जोखिम और समाधान
द्वि-समान-रेखा रणनीति स्वयं मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है और अधिक व्यापारिक संकेत उत्पन्न कर सकती है। इसका समाधान औसत-रेखा मापदंडों को उचित रूप से समायोजित करना और व्यापार की आवृत्ति को कम करना है।
आरएसआई और एडीएक्स संकेतकों दोनों में विफलता की संभावना है। समाधान पैरामीटर अनुकूलन, सूचक गणना चक्र को समायोजित करना है।
इस रणनीति के लिए, उचित रोकथाम रणनीति का चयन करना आवश्यक है। समाधान उचित चलती रोकथाम या लटकती रोकथाम स्थापित करना है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
लेनदेन की आवृत्ति को अनुकूलित करें. आप लेनदेन की आवृत्ति को समायोजित करने के लिए समानांतर प्रणाली मापदंडों को अनुकूलित करने का प्रयास कर सकते हैं.
अन्य सहायक संकेतक पेश किए जा सकते हैं। जैसे कि ट्रेड वॉल्यूम संकेतक पेश करने के लिए, एक बड़ी एकल प्रविष्टि पर प्रवेश का चयन करें।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ संयोजन किया जा सकता है। एल्गोरिदम का उपयोग करके सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन की भविष्यवाणी की जा सकती है।
स्टॉप लॉस सिस्टम की शुरूआत करना। एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल स्टॉप या लटकने वाले स्टॉप लॉस की स्थापना करना।
संक्षेप
यह रणनीति एक द्वि-समानता रेखा ट्रैकिंग रणनीति है, जिसका मुख्य विचार मूल्य प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए समानता रेखा सूचक को ट्रैक करना है, और आरएसआई सूचक और एडीएक्स सूचक के साथ प्रवेश का समय चुनना है। इसका लाभ यह है कि यह प्रवृत्ति के अनुरूप चल सकता है, जब ओवरबॉय ओवरसोल की घटना होती है, तो तेजी से प्रवेश कर सकता है, और बड़े रुझान से लाभ उठा सकता है। इस रणनीति का जोखिम मुख्य रूप से मूल्य परिवर्तनों की संवेदनशीलता से उत्पन्न होता है, जो अक्सर व्यापार से उत्पन्न हो सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और क्षतिपूर्ति के माध्यम से, इस रणनीति को प्रभावी ढंग से समायोजित किया जा सकता है, ताकि यह वास्तविक बाजार में बेहतर प्रदर्शन कर सके।
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
initial_capital=1000, margin_long=0.1)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id") // Close long position
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)