दोहरी चलती औसत ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-25 17:04:29
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अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज ट्रैकिंग रणनीति मूविंग एवरेज संकेतकों पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति मुख्य रूप से खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए मूविंग एवरेज के गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का उपयोग करती है। जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज नीचे से लंबी अवधि के मूविंग एवरेज से ऊपर की ओर जाता है, तो एक गोल्डन क्रॉस सिग्नल उत्पन्न होता है। जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज ऊपर से लंबी अवधि के मूविंग एवरेज से नीचे की ओर जाता है, तो एक डेथ क्रॉस सिग्नल उत्पन्न होता है। यह रणनीति रुझान की दिशा और ताकत निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक और एडीएक्स संकेतक को भी शामिल करती है और जब रुझान मजबूत होता है तो प्रवेश करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मुख्य रूप से तीन तकनीकी संकेतकों पर आधारित हैः

सुपरट्रेंडः इसका उपयोग कीमतों की मुख्य प्रवृत्ति दिशा का न्याय करने के लिए किया जाता है। जब सुपरट्रेंड संकेतक दिशा बदलता है, तो इसे मूल्य प्रवृत्ति में एक मोड़ बिंदु के रूप में माना जाता है और एक ट्रेडिंग संकेत जारी किया जाता है।
आरएसआई संकेतक (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स): एक दोलन संकेतक जिसका उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने के लिए किया जाता है। यह रणनीति व्यापार संकेतों को जारी करती है जब आरएसआई संकेतक दिखाता है कि कीमतें अल्पावधि में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हैं।
एडीएक्स सूचक (औसत दिशात्मक सूचक): प्रवृत्ति की ताकत का न्याय करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह रणनीति प्रवृत्ति की ताकत का न्याय करने के लिए एडीएक्स को शामिल करती है और प्रवृत्ति मजबूत होने पर प्रवेश करना चुनती है।

जब सुपरट्रेंड सूचक दिशा बदलता है, तो इसका मतलब है कि मूल्य प्रवृत्ति उलट गई है। उसी समय, आरएसआई सूचक एक ओवरबॉट / ओवरसोल्ड घटना दिखाता है, जो अल्पकालिक आपूर्ति और मांग संबंधों में एक बदलाव का संकेत देता है, और कीमतें उलट सकती हैं। इसके अलावा, एडीएक्स संकेतक दिखाता है कि प्रवृत्ति की ताकत बड़ी है। यह इस रणनीति में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से, जब सुपरट्रेंड दिशा बदलती है, तो आरएसआई ओवरसोल्ड दिखाता है, और एडीएक्स> 20, एक लंबा संकेत जारी किया जाता है। जब सुपरट्रेंड दिशा बदलती है और आरएसआई ओवरसोल्ड दिखाता है, तो एक समापन संकेत जारी किया जाता है।

रणनीति के फायदे

दोहरी चलती औसत प्रणाली का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्तियों में परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है और प्रवृत्ति से लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का आकलन करने के लिए आरएसआई संकेतक को शामिल करने से मूल्य पलटाव बिंदुओं पर उच्चतम और बिक्री निम्नतम का पीछा करने से बचा जाता है।
ADX सूचक प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करता है, इसलिए यह रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति के मजबूत होने पर कार्य करती है, मुख्य प्रवृत्ति से लाभान्वित होती है।
रणनीतिक मापदंडों को अनुकूलित किया गया है और अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए परीक्षण किया गया है।

जोखिम और समाधान

दोहरी चलती औसत रणनीति खुद मूल्य परिवर्तनों के प्रति काफी संवेदनशील है, जो अधिक व्यापार संकेत उत्पन्न कर सकती है। समाधान व्यापार आवृत्ति को कम करने के लिए चलती औसत मापदंडों को उचित रूप से समायोजित करना है।
आरएसआई और एडीएक्स दोनों सूचक विफल हो सकते हैं। समाधान मापदंडों को अनुकूलित करना और सूचक गणना चक्र को समायोजित करना है।
इस रणनीति के लिए एक उचित स्टॉप लॉस रणनीति की आवश्यकता होती है। समाधान उचित आंदोलन या लंबित ऑर्डर स्टॉप सेट करना है।

रणनीति अनुकूलन दिशाएं

व्यापार आवृत्ति को अनुकूलित करें. व्यापार आवृत्ति को समायोजित करने के लिए चलती औसत प्रणाली के मापदंडों को अनुकूलित करने का प्रयास करें.
अतिरिक्त सहायक संकेतक पेश किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतक पेश करना और बड़े ऑर्डर आने पर प्रवेश करना।
पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ा जा सकता है। इष्टतम पैरामीटर संयोजनों की भविष्यवाणी करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करें।
एक स्टॉप लॉस तंत्र का परिचय दें। एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए आंदोलन या लंबित आदेश को रोकें।

निष्कर्ष

यह एक दोहरी चलती औसत ट्रैकिंग रणनीति है। मूल विचार मूल्य रुझानों का न्याय करने के लिए चलती औसत संकेतकों को ट्रैक करना है, और आरएसआई और एडीएक्स संकेतकों के साथ संयुक्त प्रवेश समय का चयन करना है। इसका लाभ यह है कि यह रुझानों का पालन कर सकता है, अत्यधिक खरीदे / ओवरसोल्ड घटनाओं पर बारीकी से प्रवेश कर सकता है, और प्रमुख रुझानों से लाभ उठा सकता है। इस रणनीति के मुख्य जोखिम मूल्य परिवर्तनों के लिए उच्च संवेदनशीलता से आते हैं, जो अत्यधिक लगातार व्यापार उत्पन्न कर सकते हैं। पैरामीटर अनुकूलन और स्टॉप लॉस उपायों के माध्यम से, इस रणनीति को लाइव ट्रेडिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रभावी ढंग से समायोजित किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=120,
     initial_capital=1000, margin_long=0.1)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step=0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")  // Close long position

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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