एन लगातार के-लाइन नकारात्मक बंद करने की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति तकनीकी संकेतक के आधार पर बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करती है। यह एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है जब लगातार एन-रूट-के लाइन बंद हो जाती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में nCounter चर का उपयोग किया जाता है ताकि लगातार समापन की संख्या की गणना की जा सके। जब समापन मूल्य खुले मूल्य से कम होता है, तो nCounter मूल्य बढ़ाया जाता है; जब समापन मूल्य खुले मूल्य से अधिक होता है, तो nCounter को 0 पर रीसेट किया जाता है। जब nCounter इनपुट पैरामीटर nLength तक पहुंचता है, तो यह संकेत दिया जाता है कि लगातार Nroot K लाइन समापन की संख्या है, आउटपुट सिग्नल C2 = 1।
जब संकेत दिखाई देता है, तो यदि वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है, तो स्थिति खोलें, खाली करें; यदि पहले से ही एक रिक्त आदेश है, तो इसे जारी रखें। स्थिति खोलने के बाद, स्थिति खोलने की कीमत को पोस्टप्रिस का उपयोग करके रिकॉर्ड करें। स्थिति खोलने की कीमत को एक आधार के रूप में, स्टॉप और स्टॉप लॉस स्थितियों को सेट करेंः यदि कीमत स्टॉप लॉस तक पहुंचती है ((पोजीशन खोलने की कीमत + प्रविष्टि पैरामीटर takeprofit), स्थिति को साफ़ करें और फिर से सेट करें; यदि कीमत स्टॉप लॉस तक पहुंचती है ((पोजीशन खोलने की कीमत - प्रविष्टि पैरामीटर stopnumber), स्थिति को साफ़ करें और फिर से सेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभों में शामिल हैंः
- नियम सरल, स्पष्ट और समझने में आसान हैं।
- अनुकूलन योग्य पैरामीटर, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीलापन।
- स्टॉप लॉस सिस्टम के साथ, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के प्रमुख जोखिम हैंः
- लगातार N रूट K लाइन समापन और समापन पूरी तरह से ट्रेंड रिवर्स को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, झूठे टूटने की संभावना है। N मान को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है या अन्य संकेतकों के साथ सत्यापित किया जा सकता है।
- अनुचित स्टॉप लॉस सेटिंग्स के कारण समय से पहले या घाटे में वृद्धि हो सकती है। बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर उचित पैरामीटर निर्धारित किए जाने चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें, अनिश्चित बाजारों में होने वाले अल्पकालिक समायोजन से बचने के लिए। उदाहरण के लिए, औसत रेखा जैसे संकेतक समग्र प्रवृत्ति का आकलन करते हैं।
मात्रा में वृद्धि से प्रमाणीकरण में सुधार होता है, उदाहरण के लिए, लेनदेन की मात्रा में वृद्धि से प्रवृत्ति में बदलाव की पुष्टि होती है।
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें, जैसे कि स्टॉप लॉस को और अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आदि का उपयोग करना।
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके पैरामीटर का अनुकूलन करें ताकि nLength मूल्य को वास्तविक समय के बाजार परिवर्तनों के अनुसार समायोजित किया जा सके।
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर समापन मूल्य और खोलने की कीमत के आकार के संबंध में अल्पकालिक प्रवृत्ति का न्याय, जब यह पता चला है कि लगातार N रूट K लाइन के समापन पर एक व्यापार संकेत उत्पन्न करता है. यह रणनीति सरल और सहज है, पैरामीटर समायोज्य है, और एक रोक-रोक के तंत्र के साथ, आप कुछ शोर व्यापार को फ़िल्टर कर सकते हैं. लेकिन वहाँ भी कुछ झूठी संकेत जोखिम है, यह सुझाव दिया है कि अन्य लहर सूचक अनुकूलन के साथ संयुक्त. पैरामीटर समायोजन, जोखिम प्रबंधन और मॉडल अनुकूलन के माध्यम से, इस रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक शॉर्ट लाइन उपकरण विकल्प हो सकता है.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="N Bars Down", shorttitle="NBD Backtest", overlay = false)
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
plot(C2, title='NBD', color=color.red)