एन बार बंद नीचे खुला लघु रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-26 10:29:12
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अवलोकन

यह रणनीति तकनीकी संकेतकों के आधार पर अल्पकालिक प्रवृत्ति की पहचान करती है और उद्घाटन मूल्य से नीचे बंद होने वाले N लगातार बार का पता लगाने पर शॉर्ट पोजीशन लेती है। यह एक इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति है।

रणनीति तर्क

रणनीति एक nCounter चर का उपयोग करता है बंद के नीचे खुले के साथ लगातार बार की संख्या की गणना करने के लिए। जब बंद कीमत खुली कीमत से कम है, nCounter वृद्धि 1. जब बंद कीमत खुली कीमत से अधिक है, nCounter रीसेट करने के लिए 0. जब nCounter इनपुट पैरामीटर nLength तक पहुँचता है, यह इंगित करता है N लगातार बार खोलने की कीमत से नीचे बंद और सिग्नल C2 1 हो जाता है।

सिग्नल पर, यदि कोई स्थिति नहीं है, तो एक शॉर्ट ऑर्डर भेजा जाएगा। यदि पहले से ही शॉर्ट स्थिति में है, तो स्थिति को बनाए रखें। स्थिति खोलने के बाद, पोस्टप्राइस प्रवेश मूल्य रिकॉर्ड करता है। प्रवेश मूल्य के आधार पर लाभ और स्टॉप लॉस सेट किया जाता हैः यदि मूल्य लाभ बिंदु (प्रवेश + इनपुट टेकप्रॉफिट) तक पहुंचता है, तो स्थिति बंद करें और रीसेट करें; यदि मूल्य स्टॉप लॉस बिंदु (प्रवेश - इनपुट स्टॉपलोस) तक पहुंचता है, तो स्थिति बंद करें और रीसेट करें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य फायदे:

सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान।
अनुकूलन योग्य मापदंड, विभिन्न बाजार स्थितियों में लचीलापन।
लाभ लेने और स्टॉप लॉस के साथ सुसज्जित, जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिम:

खुले के नीचे बंद N बार पूरी तरह से प्रवृत्ति उलट की पुष्टि नहीं कर सकते, झूठा संकेत हो सकता है। ठीक N मूल्य समायोजित करें या सत्यापन के लिए अन्य फिल्टर जोड़ें।
गलत स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट सेटिंग से समय से पहले बाहर निकलने या बढ़े हुए नुकसान हो सकते हैं। बाजार की अस्थिरता के अनुसार उचित मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं से सुधार किया जा सकता हैः

साइडवेज मार्केट में अल्पकालिक सुधारों का गलत आकलन करने से बचने के लिए ट्रेंड फिल्टर जोड़ें। उदाहरण के लिए, समग्र ट्रेंड निर्धारित करने के लिए मूविंग एवरेज के साथ संयोजन करें।
वॉल्यूम की पुष्टि जोड़ें. बढ़ते वॉल्यूम से रुझान उलटने की बेहतर पुष्टि हो सकती है.
लाभ लेने और स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें, जैसे कि अधिक बुद्धिमान निकास बनाने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रतिशत स्टॉप लॉस का उपयोग करना।
वास्तविक समय में बाजार परिवर्तनों के अनुसार nLength जैसे मापदंडों को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति केवल बंद मूल्य और खुले मूल्य के बीच संबंध के आधार पर अल्पकालिक प्रवृत्ति की पहचान करती है। उद्घाटन मूल्य से नीचे बंद होने वाले N लगातार सलाखों का पता लगाने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं। रणनीति सहज है, अनुकूलन योग्य है और प्रभावी जोखिम प्रबंधन से लैस है। हालांकि, झूठे संकेतों का एक निश्चित स्तर मौजूद है। अनुकूलन के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर को जोड़ने की सिफारिश की जाती है। पैरामीटर ट्यूनिंग, जोखिम प्रबंधन और मॉडल संवर्धन के साथ, यह अल्पकालिक व्यापार के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक उपकरण हो सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
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//  Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive lower closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="N Bars Down", shorttitle="NBD Backtest", overlay = false) 
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] <= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
             iff(close[1] > open[1], 0, nCounter))
C2 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue ) 
posprice := iff(C2== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
plot(C2, title='NBD', color=color.red)

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