चार ईएमए मूविंग एवरेज रणनीति के आधार पर
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति चार अलग-अलग चक्रों में ईएमए की औसत रेखा की तुलना पर आधारित है, जिससे ट्रेडों को ट्रेंड ट्रैक किया जा सकता है। जब तेज ईएमए लाइन मध्यम गति ईएमए लाइन, मध्यम गति ईएमए लाइन, धीमी गति ईएमए लाइन से गुजरती है, तो अधिक करें; जब तेज ईएमए लाइन मध्यम गति ईएमए लाइन से गुजरती है, तो मध्यम गति ईएमए लाइन से गुजरती है, धीमी गति ईएमए लाइन से गुजरती है, तो खाली करें। यह रणनीति एक ही समय में दिनांक ओवरलैप की शर्तों को जोड़ती है, केवल निर्दिष्ट दिन अवधि के भीतर व्यापार करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क चार ईएमए औसत रेखाओं की तुलना पर आधारित है। ईएमए औसत रेखा मूल्य डेटा को प्रभावी ढंग से चिकना कर सकती है, बाजार के शोर को खत्म कर सकती है, और मुख्य प्रवृत्ति को उजागर कर सकती है। तेज ईएमए लाइन मूल्य परिवर्तन को सबसे जल्दी प्रतिबिंबित कर सकती है, मध्यम ईएमए थोड़ा पीछे है, धीमी ईएमए लाइन थोड़ा पीछे है, सबसे धीमी ईएमए लाइन पीछे है। जब तेज ईएमए लाइन पर मध्यम गति रेखा, मध्यम ईएमए लाइन पर धीमी गति रेखा, धीमी ईएमए लाइन पर सबसे धीमी गति रेखा से गुजरती है, तो यह दर्शाता है कि यह वर्तमान में मजबूत है।
इस रणनीति में दिनांक-शर्त फ़िल्टरिंग भी शामिल है, जो केवल निर्दिष्ट दिनांक सीमा के भीतर व्यापार करती है, ताकि रणनीति को किसी विशेष समय अवधि में असामान्य उतार-चढ़ाव से बचा जा सके।
विशेष रूप से, रणनीति में चार ईएमए औसत रेखाओं की अवधि क्रमशः 8, 13, 21 और 34 दिन है। ये चार औसत रेखाओं की अवधि अपेक्षाकृत छोटी है और मुख्य रूप से अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रुझानों को पकड़ने के लिए उपयोग की जाती है। रणनीति द्वारा निर्दिष्ट दिनांक सीमा 1 जून, 2018 से 31 दिसंबर, 2019 तक है। रणनीति केवल उस समय की अवधि के दौरान मूल्य डेटा और चार ईएमए के तुलनात्मक संबंधों को पूरा करती है जब रणनीति एक व्यापार संकेत भेजती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
चार ईएमए रुझानों की इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- बहु-समूह ईएमए औसत रेखा पहचान प्रवृत्ति, उच्च सटीकता, प्रभावी रूप से बाजार की प्रवृत्ति का पालन कर सकते हैं;
- औसत रेखा चक्र कम है, जो कीमतों में बदलावों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है और अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रुझानों को पकड़ता है;
- दिनांक-सशर्त फ़िल्टरिंग के साथ, असामान्य व्यवहार के प्रभाव से बचने और रणनीति की स्थिरता को बढ़ाने के लिए;
- इस प्रकार, यह स्पष्ट और सरल है, और इसे समझने और वापस लेने में आसान है।
- ईएमए औसत के आवधिक मापदंडों को विभिन्न किस्मों और आवधिक बाजार विशेषताओं के लिए लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
- ईएमए औसत स्वयं ही पिछड़ा हुआ है, जो एक अल्पकालिक पलटाव के अवसर को खो सकता है;
- SPECIFIED दिनांक सीमा यदि गलत तरीके से सेट की जाती है, तो यह बहुत कम नमूनों की संख्या का कारण बन सकता है, जिससे परिणाम अस्थिर हो सकते हैं;
- रणनीति केवल सम-रेखीय संबंधों के आधार पर तर्क का निर्माण करती है, अन्य कारकों के संयोजन के बिना, जो झूठे संकेतों को जन्म दे सकती है;
- इस रणनीति में कोई स्टॉप लॉस शर्त नहीं है और इसमें काफी अधिक पूंजीगत जोखिम है।
इस जोखिम को कम करने के लिए, हम निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलन कर सकते हैंः
- अन्य संकेतकों जैसे MACD, KD आदि के साथ मिलकर ट्रेंड सिग्नल का आकलन करें, जिससे झूठे सिग्नल का उत्पादन न हो;
- व्यक्तिगत और समग्र जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उचित हानिकारक तंत्र जोड़ना;
- अधिक किस्मों और चक्रों के आंकड़ों का परीक्षण करें और ईएमए पैरामीटर को अलग-अलग बाजार स्थितियों के अनुकूल बनाएं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
पैरामीटर अनुकूलन: ईएमए औसत रेखा की लंबाई के पैरामीटर को विभिन्न चक्रों और विभिन्न किस्मों के लिए समायोजित करें ताकि रणनीति रुझानों के बारे में अधिक सटीक निर्णय ले सके।
रोकथाम तंत्रएक उचित स्टॉप पॉइंट सेट करें, जैसे कि एटीआर स्टॉप या ट्रेंड स्टॉप, और एकल और समग्र जोखिम को नियंत्रित करें।
फ़िल्टर शर्तें: अन्य सहायक संकेतकों को शामिल करना, जब कोई स्पष्ट प्रवृत्ति न हो तो गलत संकेत देने से बचें। उदाहरण के लिए, आरएसआई, एमएसीडी जैसे संकेतकों के संयोजन को फ़िल्टर संकेत के रूप में।
स्टॉप बाहर निकलेंट्रेडों को रोकनाः उचित स्टॉप पोजीशन या रणनीति निर्धारित करें और ट्रेडों को निश्चित मुनाफे की गारंटी देने के बाद बाजार से बाहर निकलें। यह मुनाफे को लॉक कर सकता है और मुनाफे को वापस फेंकने से बचा सकता है।
एल्गोरिथम ट्रेडिंग: रणनीतियों को पैरामीटराइज करें, और एल्गोरिथम ट्रेडिंग सिस्टम तक पहुंचें, स्वचालित ट्रेडिंग प्राप्त करें, और रणनीतियों के दायरे का विस्तार करें।
संक्षेप
यह रणनीति चार ईएमए औसत रेखाओं के बीच तुलनात्मक संबंधों के आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह तेजी से प्रतिक्रिया करता है, प्रभावी ढंग से अल्पकालिक और मध्यम अवधि के रुझानों का पालन कर सकता है, और बेहतर प्रतिक्रिया देता है। हम पैरामीटर को समायोजित करके जोखिम को कम कर सकते हैं और दक्षता में सुधार कर सकते हैं, सहायक फ़िल्टर शर्तों को जोड़ सकते हैं, और स्टॉप लॉस स्टॉप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा, पैरामीटर और एल्गोरिदम भी इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण अनुकूलन दिशा है, जो रणनीति के आवेदन को काफी बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर, चार ईएमए औसत रेखा रणनीति एक बहुत ही व्यावहारिक है।
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start: 2022-12-19 00:00:00
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period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=3
strategy("4 EMA TREND Strategy ", overlay=true)
length1 = input(8, minval=1)
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plot(outFAST, color=green ,linewidth=3)
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outM = ema(close, length2)
plot(outM, color=yellow,linewidth=3)
length3 = input(21, minval=1)
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plot(outSLOWEST, color=black,linewidth=3)
price = close
yearfrom = input(2018)
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dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (outFAST>outM) and (outM > outSLOW) and(outSLOW>outSLOWEST))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
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strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
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