विभिन्न अवधियों पर आधारित मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति एक समय की रणनीति है जो चलती औसत पर आधारित है। यह विभिन्न चक्रों के लिए चलती औसत की गणना करके उनके क्रॉसिंग का आकलन करता है, जो खरीद और बेचने के संकेत देता है। यह रणनीति सूचकांक चलती औसत को एक सहायक आकलन के रूप में जोड़ती है, जो संकेत की सटीकता को और बढ़ाता है।
सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क दो चलती औसत के क्रॉसिंग पर आधारित है। विशेष रूप से, एन-दिन सरल चलती औसत (शॉर्ट एमए) और एम-दिन सरल चलती औसत (लॉन्ग एमए) को अलग-अलग गणना की जाती है। जब छोटा एमए नीचे से ऊपर की ओर लंबा एमए को तोड़ता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब छोटा एमए ऊपर से नीचे की ओर लंबा एमए को तोड़ता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह लंबे समय तक चलने वाली प्रवृत्ति पर शॉर्ट-ट्रेन्ड ट्रेंड के धुलाई और सुधार को दर्शाता है।
इसके अलावा, इस रणनीति ने एक्स-डे इंडेक्स मूविंग एवरेज ((ईएमए) को एक सहायक संकेतक के रूप में पेश किया। ईएमए एसएमए की तुलना में अधिक तरल है, और कीमत में बदलाव की प्रवृत्ति को अधिक तेज़ी से दर्शाता है। इसका सहायक कार्य यह है कि वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल तभी ट्रिगर किया जाता है जब अल्पकालिक ईएमए भी मूविंग एवरेज क्रॉसिंग सिग्नल की पुष्टि करता है। यह कुछ झूठे संकेतों के हस्तक्षेप से बचा जाता है और ट्रेडिंग रणनीति की स्थिरता को बढ़ाता है।
लाभ
चलती औसत क्रॉसिंग रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
सरल और प्रयोग करने में आसान: यह रणनीति केवल दो चलती औसत के क्रॉसिंग पर निर्भर करती है और इसे समझना और लागू करना बहुत आसान है।
एक मूविंग एवरेज स्पष्ट रूप से बाजार की प्रवृत्ति को दर्शाता है, और इसके क्रॉसिंग भी बहुत सहज हैं, जटिल गणना की आवश्यकता नहीं है।
एक लंबा इतिहास। चलती औसत रणनीति पिछली शताब्दी की शुरुआत में वापस आती है और एक सौ वर्षों के बाजार परीक्षण के बाद तकनीकी विश्लेषण के लिए एक क्लासिक उपकरण बन गई है।
जोखिम नियंत्रण योग्य. चलती औसत के दैनिक पैरामीटर को समायोजित करके, ट्रेडिंग सिग्नल की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
सार्वभौमिक लचीलापन: चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति एक बहुत ही सार्वभौमिक और लचीली ट्रेडिंग रणनीति है, जो कई किस्मों और कई समय अवधि के लिए लागू होती है।
जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
स्थानों को अक्सर स्विच किया जाता है। जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है, तो चलती औसत अक्सर पार हो सकता है, जिससे पदों को बहुत बार स्विच किया जाता है।
विलंब उत्पन्न करना चलती औसत अपने आप में कुछ पिछड़ेपन को सहन करता है, विशेष रूप से लंबी अवधि के औसत, जो अल्पकालिक व्यापार के अवसरों को याद कर सकता है
अनुकूलन की आवश्यकता है। विभिन्न किस्मों और समय अवधि के लिए, चलती औसत मापदंडों को स्वतंत्र रूप से परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह खराब हो सकता है।
अन्य संकेतकों के साथ सहयोग कर सकते हैं. एक एकल चलती औसत रणनीति इष्टतम नहीं है, अक्सर अन्य तकनीकी संकेतकों के फ़िल्टरिंग संकेतों की सहायता की आवश्यकता होती है.
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न चक्रों के लिए चलती औसत मापदंडों को समायोजित करें। आप विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक औसत मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं ताकि सर्वोत्तम मापदंडों का पता लगाया जा सके।
लेनदेन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सहायक निर्णय। उदाहरण के लिए, लेनदेन की मात्रा के लिए एक ब्रेकआउट सूचक सेट करें, अमान्य संकेतों से बचें।
अस्थिरता संकेतक के फैसले को बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, केडीजे, एमएसीडी आदि बाजार के वास्तविक आंदोलन का आकलन करते हैं, अनिश्चितता संकेतों को फ़िल्टर करते हैं।
कंपनी के मूल सिद्धांतों को जोड़ना। रणनीति को और अधिक आगे की ओर देखने के लिए प्रदर्शन की उम्मीदों और अन्य मापदंडों के अनुसार समायोजित करें।
रणनीतियों के संयोजन का उपयोग करना। अन्य रणनीतियों या मॉडल के संयोजन के साथ उपयोग किया जाता है, जिससे एक सिंड्रोम प्रभाव पड़ता है।
संक्षेप
चलती औसत क्रॉसिंग रणनीति एक सरल समानांतर क्रॉसिंग सिद्धांत के माध्यम से व्यापार संकेतों के उत्पादन को प्राप्त करती है। यह सहज ज्ञान युक्त है, पैरामीटर को समायोजित करने के लिए लचीला है, जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है, और एक बहुत ही व्यावहारिक समय की रणनीति है। लेकिन इसके पास अपने आप में एक निश्चित विलंबता और बार-बार स्विच करने का जोखिम भी है। इसलिए, इस रणनीति को कई तरीकों से अनुकूलित और संयोजित किया जा सकता है, जिससे अधिक प्रभावकारिता हो सकती है। यह मात्रात्मक व्यापार में एक सरल और प्रभावी बुनियादी रणनीति बन गई है।
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start: 2022-12-25 00:00:00
end: 2023-12-07 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
shortLength = input(10, title="Short MA Length")
longLength = input(40, title="Long MA Length")
emaLength = input(20, title="EMA Length")
// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
colorfulEMA = ta.ema(close, emaLength)
// Create buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
sellCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)
// Execute buy and sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.close("Sell")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.close("Buy")
// Color the background based on buy and sell conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.new(color.blue, 90), title="Short MA")
plot(longMA, color=color.new(color.red, 90), title="Long MA")
// Plot colorful EMA with transparency
plot(colorfulEMA, color=color.new(color.green, 90), title="Colorful EMA")