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जड़ता सूचक व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-26 15:42:33
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अवलोकन

जड़ता संकेतक ट्रेडिंग रणनीति सापेक्ष अस्थिरता सूचकांक (आरवीआई) के आधार पर एक प्रवृत्ति-अनुसरण एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति है। यह प्रतिभूतियों के आरवीआई की गणना करके बाजार, स्टॉक या मुद्रा जोड़ी गति और प्रवृत्ति को मापता है। यह दीर्घकालिक रुझानों की दिशा निर्धारित कर सकता है और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न कर सकता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य संकेतकजड़ता सूचक. इसका मान 0 से 100 तक होता है। 50 से ऊपर की रीडिंग सकारात्मक जड़ता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि 50 से नीचे की रीडिंग नकारात्मक जड़ता का प्रतिनिधित्व करती है। जब तक जड़ता मूल्य 50 से ऊपर रहता है, यह एक ऊपर की प्रवृत्ति को इंगित करता है। और इसके विपरीत।

गणना की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. किसी दी गई अवधि के लिए समापन मूल्य के मानक विचलन StdDev की गणना करें
  2. ऊपर की अस्थिरता u और नीचे की अस्थिरता d की गणना आज के और कल के समापन मूल्य की तुलना के आधार पर करें
  3. सूचक nU और nD प्राप्त करने के लिए चिकनी u और d
  4. सापेक्ष अस्थिरता सूचकांक nRVI = 100 * nU / (nU + nD) की गणना करें
  5. अंतिम जड़ता मान nRes प्राप्त करने के लिए घातीय रूप से चिकनी nRVI

यदि nRes 50 से अधिक है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। यदि 50 से कम है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रुझानों का पालन कर सकती है और बाजार समेकन के दौरान लगातार खुलने से बच सकती है। इसके अलावा, सरल संकेतक गणना के लिए कम कंप्यूटिंग संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे यह एल्गोरिथम ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त हो जाता है।

जोखिम विश्लेषण

सबसे बड़ा जोखिम यह है कि संकेतक में ही एक लेग है और यह टर्निंग पॉइंट्स 100% को कैप्चर नहीं कर सकता है। इससे बेहतर उद्घाटन के अवसरों को याद किया जा सकता है। इसके अलावा, संकेतक की पैरामीटर सेटिंग्स भी रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं और इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए बहुत सारे बैकटेस्टिंग की आवश्यकता होती है।

जोखिम को कम करने के लिए, अधिक कारकों का उपयोग करके उद्घाटन निर्धारित करने के लिए अन्य तकनीकी या मौलिक संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार करें। साथ ही, प्रत्येक व्यापार के पद आकार को नियंत्रित करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. पैरामीटर अनुकूलन. इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए चक्र मापदंडों और चिकनाई मापदंडों की सेटिंग्स बदलें.

  2. अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करें। अधिक सूचित निर्णय लेने के लिए चलती औसत, आरएसआई और अन्य संकेतकों के साथ उपयोग करें।

  3. गतिशील स्थिति आकार प्रत्येक व्यापार के स्थिति आकार को गतिशील रूप से बाजार की स्थितियों और संकेतक मूल्यों के आधार पर समायोजित करें।

  4. स्वचालित स्टॉप लॉस. प्रति ट्रेड अधिकतम हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस पोजीशन सेट करें.

निष्कर्ष

जड़ता संकेतक ट्रेडिंग रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल और विश्वसनीय प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह जड़ता संकेतक के आधार पर मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है और ट्रेडिंग पदों को स्थापित करने के लिए प्रवृत्ति का पालन करती है। पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक संयोजन के माध्यम से रणनीति प्रदर्शन को और बढ़ाकर, यह मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त एक एल्गोरिदमिक रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2017
// The inertia indicator measures the market, stock or currency pair momentum and 
// trend by measuring the security smoothed RVI (Relative Volatility Index). 
// The RVI is a technical indicator that estimates the general direction of the 
// volatility of an asset.
// The inertia indicator returns a value that is comprised between 0 and 100. 
// Positive inertia occurs when the indicator value is higher than 50. As long as 
// the inertia value is above 50, the long-term trend of the security is up. The inertia 
// is negative when its value is lower than 50, in this case the long-term trend is 
// down and should stay down if the inertia stays below 50.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Inertia Indicator", shorttitle="Inertia")
Period = input(10, minval=1)
Smooth = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRVI = 100 * nU / (nU + nD)
nRes = ema(nRVI, Smooth)
pos = iff(nRes > 50, 1,
	     iff(nRes < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="Inertia")
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