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दोहरी प्रवृत्ति संकेतों को एकीकृत करने वाली मात्रात्मक उलट सूचकांक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-26 15:47:36
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम Quantitative Reversal Index Strategy Integrating Dual Trend Signals है। यह दो अलग-अलग रणनीतियों के संकेतों को एकीकृत करती है - स्टोकेस्टिक संकेतक पर आधारित एक अल्पकालिक उलट संकेत और वॉल्यूम पर आधारित एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति संकेत, जो उन्हें एक स्थिर प्रवेश संकेत में जोड़ती है।

सिद्धांत

रणनीति दो भागों से मिलकर बनती है। पहला भाग 9 दिन के स्टॉक का उपयोग अल्पकालिक उलट सिग्नल उत्पन्न करने के लिए करता है। विशेष रूप से, यह तब लंबा होता है जब क्लोजर पिछले क्लोजर से अधिक होता है और स्टॉक 9 दिन की फास्ट लाइन 50 से नीचे होती है जबकि स्लो लाइन 50 से ऊपर होती है; यह तब छोटा होता है जब क्लोजर पिछले क्लोजर से कम होता है और स्टॉक 9 दिन की फास्ट लाइन 50 से ऊपर होती है जबकि स्लो लाइन 50 से नीचे होती है। इस तरह, स्टॉक का स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस अल्पकालिक उलट सिग्नल बनाते हैं।

दूसरा भाग दीर्घकालिक प्रवृत्ति संकेतों को बनाने के लिए नकारात्मक मात्रा सूचकांक (एनवीआई) का उपयोग करता है। एनवीआई गणना सूत्र यह है कि यदि दिन की मात्रा पिछले दिन की तुलना में कम है, तो दिन की समापन मूल्य में परिवर्तन की दर जमा हो जाती है; यदि दिन की मात्रा पिछले दिन से अधिक या बराबर है, तो पिछले दिन का मूल्य अपरिवर्तित रहता है। दीर्घकालिक प्रवृत्ति संकेत एनवीआई संकेतक के चलती औसत के माध्यम से बनते हैं।

अंत में, रणनीति दोनों प्रकार के संकेतों को जोड़ती है। केवल जब अल्पकालिक उलट संकेत और दीर्घकालिक प्रवृत्ति संकेत एक ही दिशा में होते हैं तो एक प्रवेश संकेत बन जाएगा। इससे झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने और स्थिरता बढ़ाने में मदद मिलती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ संकेतों की स्थिरता है। अल्पकालिक उलट संकेत अल्पकालिक बाजार समायोजन को पकड़ता है, जबकि दीर्घकालिक प्रवृत्ति संकेत यह सुनिश्चित करता है कि बड़ी प्रवृत्ति अपरिवर्तित रहे। दोनों का संयोजन संकेतों की स्थिरता को बहुत बढ़ाता है और प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है जिनकी दर अल्पकालिक से अधिक है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति में कुछ पैरामीटर हैं और अनुकूलन करना आसान है। उपयोगकर्ताओं को केवल विभिन्न बाजारों की विशेषताओं के अनुकूल होने के लिए एनवीआई के मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि दोनों प्रकार के संकेतों के बीच समय का विलंब हो सकता है। अल्पकालिक उलट संकेत और दीर्घकालिक प्रवृत्ति संकेत के बीच कुछ विलंब हो सकता है, जिससे समय की अवधि के लिए असंगत संकेत होंगे, जो एक स्थिर प्रवेश संकेत बनाने में असमर्थ होंगे।

इसके अतिरिक्त, एनवीआई संकेतक व्यापार की मात्रा में असामान्य वृद्धि के प्रति भी संवेदनशील है, जिससे दीर्घकालिक रुझानों का गलत आकलन हो सकता है।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, एनवीआई संकेतक के मापदंडों को तदनुसार समायोजित किया जा सकता है, या प्रति व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ा जा सकता है।

अनुकूलन

इस रणनीति के अनुकूलन के मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. रिवर्स कैप्चर क्षमता में सुधार के लिए स्टोच संकेतक के मापदंडों को अनुकूलित करें।

  2. दीर्घकालिक प्रवृत्ति पहचान की क्षमता को बढ़ाने के लिए एनवीआई सूचक की चक्र लंबाई को अनुकूलित करना।

  3. असामान्य ट्रेडिंग वॉल्यूम से झूठे संकेतों को समाप्त करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम फिल्टर जोड़ें।

  4. प्रति व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें.

निष्कर्ष

रणनीति को अल्पकालिक उलट और दीर्घकालिक प्रवृत्ति के विचार के आधार पर एक स्थिर प्रवेश तंत्र के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि झूठी सकारात्मक दर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके और संकेत स्थिरता में वृद्धि हो सके। अनुकूलन के लिए अगले चरणों में मापदंडों को समायोजित करना, फ़िल्टर स्थितियों को जोड़ना आदि शामिल हैं ताकि रणनीति की स्थिरता में और सुधार हो सके।

/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2023-12-21 05:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NVI(EMA_Len) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xROC = roc(close, EMA_Len)
    nRes := iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
    nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
    pos := iff(nRes > nResEMA, 1,
    	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Negative Volume Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Negative Volume Index ----")
EMA_Len = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNVI = NVI(EMA_Len)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNVI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNVI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
अधिक

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