रिवर्सल इंडेक्स मात्रात्मक रणनीति दोहरी प्रवृत्ति संकेतों को एकीकृत करती है
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम द्विआधारी रुझान संकेतों को उलटने की संख्यात्मक रणनीति है। यह दो अलग-अलग रणनीति संकेतों को जोड़ती है, एक जो कि यादृच्छिक संकेतकों पर आधारित एक अल्पकालिक रिवर्स सिग्नल है, और दूसरा जो कि लेन-देन की मात्रा पर आधारित एक दीर्घकालिक रुझान संकेत है, दोनों को एक स्थिर प्रवेश संकेत बनाने के लिए जोड़ा जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो भाग होते हैं। पहला भाग 9 दिन के स्टोच इंडिकेटर का उपयोग करता है जो एक अल्पकालिक रिवर्स सिग्नल उत्पन्न करता है। विशेष रूप से, यदि समापन मूल्य एक दिन पहले उच्च था, तो 9 दिन की फास्ट लाइन 50 से कम है और धीमी लाइन 50 से अधिक है, तो अधिक करें; यदि समापन मूल्य एक दिन पहले कम है, तो 9 दिन की फास्ट लाइन 50 से अधिक है और धीमी लाइन 50 से कम है, तो खाली करें। इस प्रकार स्टोच इंडिकेटर का उपयोग करके गोल्डन फोर्क डेड फोर्क अल्पकालिक रिवर्स सिग्नल उत्पन्न करता है।
दूसरे भाग में, एक नकारात्मक लेनदेन सूचकांक (एनवीआई) का उपयोग किया जाता है ताकि एक दीर्घकालिक रुझान संकेत बनाया जा सके। एनवीआई के लिए गणना सूत्र यह है कि यदि दिन का लेनदेन पिछले दिन से कम है, तो उस दिन के समापन मूल्य में बदलाव की दर को जमा किया जाएगा; यदि दिन का लेनदेन पिछले दिन से अधिक या बराबर है, तो पिछले दिन के मूल्य को बरकरार रखा जाएगा। एनवीआई सूचक की चलती औसत के माध्यम से एक दीर्घकालिक रुझान संकेत बनाया गया है।
अंत में, यह रणनीति दो संकेतों को जोड़ती है। प्रवेश संकेत केवल तभी बनता है जब अल्पकालिक रिवर्स सिग्नल और दीर्घकालिक रुझान सिग्नल एक साथ होते हैं। यह झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने और स्थिरता बढ़ाने में मदद करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ सिग्नल की स्थिरता में निहित है। अल्पकालिक रिवर्स सिग्नल बाजार के अल्पकालिक समायोजन को पकड़ने में सक्षम है, जबकि दीर्घकालिक ट्रेंड सिग्नल एक बड़ी प्रवृत्ति को सुनिश्चित करता है। दोनों के संयोजन ने सिग्नल की स्थिरता को काफी बढ़ाया है, जो उच्च गलत रिपोर्टिंग दर वाले अल्पकालिक संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है।
इसके अलावा, इस रणनीति में कम पैरामीटर हैं और इसे आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं को केवल एनवीआई के पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है ताकि वे विभिन्न बाजारों की विशेषताओं के अनुकूल हो सकें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि दो संकेतों के बीच समय का अंतर हो सकता है। एक अल्पकालिक रिवर्स सिग्नल और एक दीर्घकालिक ट्रेंड सिग्नल के बीच एक निश्चित अंतराल हो सकता है, जिससे कुछ समय के लिए दो संकेत असंगत हो सकते हैं और एक स्थिर प्रवेश संकेत नहीं बन सकता है।
इसके अलावा, एनवीआई सूचक असामान्य रूप से बड़े पैमाने पर लेनदेन में बदलाव के प्रति संवेदनशील है, जिससे दीर्घकालिक रुझानों के बारे में गलत निर्णय हो सकता है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, एनवीआई संकेतक पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, या एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप को बढ़ाया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
स्टोच सूचकांक के पैरामीटर को अनुकूलित करें और रिवर्स कैप्चर क्षमता में सुधार करें।
दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एनवीआई सूचकांक की लंबाई चक्र का अनुकूलन करना
अपर्याप्त यातायात के लिए झूठे संकेतों को बाहर करने के लिए यातायात फ़िल्टरिंग की स्थिति को बढ़ाएं।
एक और स्टॉप लॉस रणनीति, एकल नुकसान को नियंत्रित करना
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर अल्पकालिक पलटाव और लंबी अवधि के रुझानों की सोच डिजाइन स्थिर प्रवेश तंत्र, कर सकते हैं प्रभावी रूप से नियंत्रण झूठी रिपोर्ट की दर, संकेत की स्थिरता को बढ़ाने. अगले कदम में अनुकूलित किया जा सकता है के रूप में पैरामीटर को समायोजित करने, फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ने आदि के रूप में, और आगे रणनीति की स्थिरता में सुधार.
/*backtest
start: 2023-12-18 00:00:00
end: 2023-12-21 05:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 29/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change.
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than
// yesterday`s.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NVI(EMA_Len) =>
pos = 0.0
nRes = 0.0
xROC = roc(close, EMA_Len)
nRes := iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos := iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Negative Volume Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Negative Volume Index ----")
EMA_Len = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNVI = NVI(EMA_Len)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )