मोमेंटम मूविंग एवरेज लिफाफा ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गतिमान औसत रेखा लिफाफा ट्रेडिंग रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह एक चलती औसत रेखा के साथ-साथ अगले दो प्रतिशत के बीच एक खरीद और बिक्री संकेत के रूप में कार्य करता है। यह एक व्यापार संकेत उत्पन्न करता है जब कीमतें ऊपर या नीचे की सीमा को तोड़ती हैं। यह रणनीति प्रवृत्ति ट्रैकिंग के लिए उपयोग की जा सकती है और ओवरबॉय और ओवरसोल्ड बाजार की स्थिति की पहचान करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 14 लंबाई की एक सरल चलती औसत पर आधारित है। ऊपर की ओर प्रतिशतता सीमा की गणना की जाती हैः चलती औसत + चलती औसत × इनपुट का प्रतिशत। नीचे की ओर प्रतिशतता सीमा की गणना की जाती हैः चलती औसत - चलती औसत × इनपुट का प्रतिशत। इस प्रकार एक ऊपर-नीचे समानांतर ट्रेडिंग सीमा बनती है।
जब समापन मूल्य ऊपर की सीमा से अधिक हो, तो अधिक करें; जब समापन मूल्य नीचे की सीमा से कम हो, तो खाली करें। अन्यथा, स्थिति को खाली रखें।
इस रणनीति में तीन मापदंडों का उपयोग किया गया हैः
xSMA - 14 चक्र की सरल चलती औसत रेखा, मध्य रेखा को दर्शाती है।
xHighBand - ऊपर की ओर प्रतिशत की सीमा
xLowBand - नीचे की पंक्ति का प्रतिशत
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
नियम स्पष्ट, समझने और लागू करने में आसान हैं।
यह ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ओवरबॉय और ओवरसोल की पहचान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
ट्रेडिंग की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, प्रतिशत सीमा को समायोजित करें। ट्रेडिंग जोखिम को कम करें।
विभिन्न चक्रों और बाजार किस्मों के लिए लचीले ढंग से चयनित चलती औसत चक्र।
रिवर्स इनपुट पैरामीटर रणनीति को लचीला बनाता है। यह आगे और पीछे दोनों तरह से काम कर सकता है।
जोखिम और समाधान
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
मजबूत रुझानों में, यह संभव है कि एक गहराई से बढ़ोतरी या गिरावट हो, जो कि सीमा से अधिक हो। इसके परिणामस्वरूप कुछ मुनाफे से चूक गई। प्रतिशत सीमा को कम करके जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
अस्थिरता के दौरान, अक्सर गलत ट्रेडिंग सिग्नल दिखाई दे सकते हैं। चलती औसत रेखा की अवधि को बढ़ाकर सिग्नल को फ़िल्टर किया जा सकता है।
जब सीमाएं छोटी होती हैं, तो कीमतें अक्सर ऊपर और नीचे की सीमाओं को छू सकती हैं। ट्रेडिंग की उच्च आवृत्ति से ट्रेडिंग लागत और स्लाइड पॉइंट हानि बढ़ जाती है। सीमाओं को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
तेजी से बदलती घटनाओं के कारण रणनीतिक नुकसान हो सकता है। जोखिम प्रबंधन के लिए स्टॉप लॉस के साथ संयोजन की सिफारिश की जाती है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न लंबाई की अवधि के लिए एक चलती औसत का परीक्षण करें और सिग्नल उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छा अवधि पैरामीटर चुनें।
ऊपर और नीचे के प्रतिशत के बीच के पैरामीटर का अनुकूलन करें और लाभप्रदता को अधिकतम करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए संयोजन पैरामीटर ढूंढें।
अन्य तकनीकी संकेतकों को फ़िल्टर के रूप में जोड़ें ताकि कंपन और जटिल स्थितियों में गलत संकेत उत्पन्न न हो। जैसे कि MACD, KD आदि।
प्रवृत्ति के साथ-साथ संकेतकों को समझने के लिए, समय के साथ बदलना। जैसे कि एडीएक्स, ब्रेक, आदि।
विभिन्न किस्मों के पैरामीटर की प्रभावशीलता का परीक्षण करना। विभिन्न व्यापारिक किस्मों के लिए पैरामीटर को समायोजित करना।
स्टॉप-लॉस रणनीति के साथ, एकल हानि के जोखिम को सीमित करें।
संक्षेप
गतिशील समानांतर रेखा लिफाफा ट्रेडिंग रणनीति समग्र रूप से एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। इसकी पैरामीटर सेटिंग सरल है, इसे समझना और वापस करना आसान है। यह जटिल ओवरबॉट और ओवरसोल के मामलों का न्याय करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और संकेतक संयोजन के माध्यम से, रणनीति की वास्तविक प्रभावशीलता को काफी बढ़ाया जा सकता है। यह रणनीति आगे के अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")