दोहरी रणनीति संयोजन - स्टोचैस्टिक स्लो इंडेक्स और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में क्लासिक रैंडम धीमी गति से संकेतक रणनीति और अपेक्षाकृत मजबूत संकेतक रणनीति का संयोजन किया गया है, जिससे एक दोहरी रणनीति बनाई गई है। जब रैंडम संकेतक 80 से अधिक है, तो 20 से कम है, तो अधिक है; जबकि जब आरएसआई 70 से अधिक है, तो 30 से कम है, तो केवल दोनों को एक साथ ट्रिगर किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो क्लासिक संकेतकों पर आधारित है - यादृच्छिक मंदी सूचक और आरएसआई सूचक, और ओवरबॉट ओवरसोल्ड स्थिति का आकलन करने के लिए थ्रेशोल्ड सेट करता है।
यादृच्छिक धीमी गति के सूचकांकः
- स्टोचलेंथ 14 सेट करें, यादृच्छिक सूचक की लुकबैक लंबाई की गणना के लिए
- स्टोचओवरबॉट को 80 पर सेट करें, स्टोचओवरसोल्ड को 20 पर सेट करें, जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए एक थ्रेशोल्ड है
- स्मूथ K को 3 पर सेट करें, स्मूथ D को 3 पर सेट करें, और स्मूथ पैरामीटर को% K और% D लाइनों पर सेट करें
गणना की गई %K और %D पंक्तियों को कोड में नामित किया गया है k और d
जब% K लाइन नीचे से ऊपर की ओर% D लाइन को पार करती है तो यह अधिक संकेत है। जब यह ऊपर से नीचे की ओर पार करती है तो यह ओवरसाइड संकेत है। साथ ही ओवरबॉट ओवरसोल निर्णय के साथ, यह निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
आरएसआई अनुभाग:
- RSIlength को 14 पर सेट करें, RSI सूचक की गणना के लिए लुकबैक लंबाई
- आरएसआईओवरबॉट को 70 पर सेट करें, आरएसआईओवरसोल्ड को 30 पर सेट करें
आरएसआई का नाम है vrsi
जब आरएसआई 70 से ऊपर जाता है तो यह एक ओवरबॉय संकेत है और 30 से नीचे जाने पर यह एक ओवरसोल संकेत है।
दोहरी रणनीति के ट्रिगरः
इस रणनीति में केवल तभी स्थिति खोलने की अनुमति दी जाती है जब रैंडम और आरएसआई संकेत एक साथ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड संकेत दिखाते हैं, यानी दोनों अपने-अपने थ्रेशोल्ड से अधिक हैं।
इस संयोजन में दो संकेतकों का पूरक उपयोग किया जाता है, जिससे झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है और संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस दोहरी रणनीति के संयोजन, जो कि रैंडम धीमी गति के संकेतक और आरएसआई संकेतक की दो क्लासिक रणनीतियों को जोड़ती है, के निम्नलिखित फायदे हैंः
- दोहरे संकेतकों का संयोजन, जो एक दूसरे को सत्यापित कर सकते हैं, झूठे संकेतों को कम कर सकते हैं, संकेत गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार कर सकते हैं
- यादृच्छिक सूचकांक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का आकलन करते हैं, और RSI ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का भी आकलन करता है, दोनों संयोजन परिणामों को अधिक विश्वसनीय और सटीक बनाते हैं
- यादृच्छिक संकेतक% K और% D तरीके को अपनाते हैं, चिकनाई पैरामीटर समायोज्य है, ताकि प्रत्येक चरम मूल्य से प्रभावित न हो
- आरएसआई संकेतक तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं, रैंडम संकेतक मध्य और दीर्घकालिक रुझानों और टर्निंग पॉइंट्स का आकलन करते हैं, जो संयोजन में रणनीति को अधिक पूर्ण बनाते हैं
- ट्रेडिंग शैली रूढ़िवादी है, केवल सूचक जोड़े में दिखाए जाने पर स्थिति खोलें, ट्रेडिंग आवृत्ति को कम करने के लिए घुसपैठ से बचें
जोखिम और समाधान
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैंः
- पैरामीटर जोखिम सेट करें
थ्रेशोल्ड पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करने से गलत संभावनाएं पैदा हो सकती हैं या झूठे सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं। इष्टतम पैरामीटर को अनुकूलन और पुनरावृत्ति परीक्षण के माध्यम से पाया जा सकता है।
- दोहरी रणनीतियों का संकेत
दोहरी रणनीति के कारण, सिग्नल उत्पादन की आवृत्ति अपेक्षाकृत कम होगी, स्थिति उपयोगिता कम होगी। सिग्नल की संख्या बढ़ाने के लिए पैरामीटर को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है।
- सूचकांक में पिछड़ापन
यादृच्छिक और आरएसआई सूचकांक दोनों में कुछ अंतराल है, जो तेजी से बदलाव के अवसरों को याद कर सकता है। इसे अधिक संवेदनशील संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है।
- कुछ नस्लों के लिए अनुपयोगी
यह रणनीति कुछ अधिक स्थिर, अधिक तीव्र उतार-चढ़ाव वाली किस्मों के लिए उपयुक्त है, जैसे कि स्टॉक इंडेक्स, कीमती धातु आदि। कुछ कम उतार-चढ़ाव वाली किस्मों के लिए यह कम उपयुक्त हो सकती है।
सोच को अनुकूलित करें
इस नीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- पैरामीटर अनुकूलन
पैरामीटर का सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए एल्गोरिदम द्वारा स्वचालित रूप से या मैन्युअल रूप से अनुकूलित किया जा सकता है।
- अतिरिक्त रोकथाम
एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए मोबाइल स्टॉप लॉस या प्रतिशत स्टॉप लॉस सेट करें।
- अन्य संकेतकों के साथ
सिग्नल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सहायक संकेतकों के रूप में क्वांटिटेटिव इंडिकेटर, मूविंग एवरेज आदि को शामिल किया जा सकता है।
- उचित ढील दोहरी रणनीति की शर्तों
सिग्नल की संख्या को बढ़ाने के लिए दोहरी रणनीति के ट्रिगर थ्रेशोल्ड को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में यादृच्छिक धीमी गति के संकेतक और आरएसआई संकेतक का दोहरी संयोजन है, जब दोनों एक साथ ओवरबॉय ओवरसोल सिग्नल दिखाते हैं तो ट्रिगर किया जाता है, जिसमें संकेत सटीकता और ट्रेडिंग शैली के संरक्षण जैसे फायदे होते हैं। कुछ पैरामीटर सेटिंग जोखिम और संकेतों की कम संख्या जैसी समस्याएं भी हैं। हम पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉपलॉस सेटिंग और अन्य संकेतक सेटिंग्स को शामिल करके सुधार और अनुकूलन कर सकते हैं, जिससे रणनीति अधिक स्थिर और विश्वसनीय हो सके।
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Stoch_Strat", overlay=true)
// ChartArt's Stochastic Slow + Relative Strength Index, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on October 23, 2015.
//
// This strategy combines the classic RSI
// strategy to sell when the RSI increases
// over 70 (or to buy when it falls below 30),
// with the classic Stochastic Slow strategy
// to sell when the Stochastic oscillator
// exceeds the value of 80 (and to buy when
// this value is below 20).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Stochastic are together
// in overbought or oversold conditions.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
if (not na(k) and not na(d))
if (crossover(k,d) and k < StochOverSold)
if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="StochLE + RsiLE")
if (crossunder(k,d) and k > StochOverBought)
if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="StochSE + RsiSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)WQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ