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दोहरी रणनीति संयोजन स्टोकैस्टिक धीमी और सापेक्ष शक्ति सूचकांक

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-27 15:18:40
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अवलोकन

यह रणनीति क्लासिक स्टोकैस्टिक स्लो रणनीति और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) रणनीति को एक डबल रणनीति बनाने के लिए जोड़ती है। यह तब स्थिति खोलेगी जब स्टोकैस्टिक 80 (लघु) से अधिक हो या 20 (लंबी) से नीचे गिर जाए जबकि आरएसआई 70 (लघु) से अधिक हो या 30 (लंबी) से नीचे गिर जाए।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से दो क्लासिक संकेतकों का उपयोग करती है स्टोकैस्टिक स्लो सूचक और आरएसआई सूचक, और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों को निर्धारित करने के लिए सीमा मान निर्धारित करता है।

स्टोकैस्टिक धीमा भागः

  • स्टोकलैंग को 14 पर सेट करें, स्टोकैस्टिक गणना के लिए बैकबैक अवधि
  • StochOverBought को 80 और StochOverSold को 20 के रूप में सेट करें, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए सीमा मान
  • %K और %D रेखा के लिए चिकनीK को 3 और चिकनीD को 3 के रूप में सेट करें, चिकनी पैरामीटर

गणना की गई %K और %D पंक्तियों को कोड में k और d के रूप में नामित किया गया है।

जब %K नीचे से %D के ऊपर से गुजरता है, तो यह एक लंबा संकेत है। जब ऊपर से नीचे से गुजरता है, तो यह एक छोटा संकेत है। ओवरबॉट / ओवरसोल्ड निर्णय के साथ संयुक्त, इसका उपयोग अवसरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

आरएसआई भागः

  • आरएसआई लंबाई को 14 पर सेट करें, आरएसआई गणना के लिए लुकबैक अवधि
  • RSIOverBought को 70 और RSIOverSold को 30 पर सेट करें, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लिए सीमा मान

गणना की गई आरएसआई सूचक को कोड में vrsi के रूप में नामित किया गया है।

जब आरएसआई 70 से ऊपर जाता है, तो यह ओवरबॉट सिग्नल भेजता है। जब यह 30 से नीचे गिरता है, तो यह ओवरसोल्ड सिग्नल भेजता है।

दोहरी रणनीति प्रवेश तर्कः

यह रणनीति केवल तब ही स्थिति खोलती है जब स्टोकेस्टिक और आरएसआई दोनों एक ही समय में ओवरबॉट/ओवरसोल्ड सिग्नल इंगित करते हैं, जिसका अर्थ है अपने स्वयं के थ्रेशोल्ड मानों को पार करना।

यह संयोजन सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने और झूठे संकेतों को कम करने के लिए दो संकेतकों के पूरक गुणों का उपयोग करता है।

लाभ विश्लेषण

इस दोहरी रणनीति के संयोजन के लाभ निम्नलिखित हैंः

  1. दो संकेतकों का संयोजन एक दूसरे को मान्य कर सकता है, झूठे संकेतों को कम कर सकता है और संकेत की गुणवत्ता बढ़ा सकता है
  2. स्टोकैस्टिक न्यायाधीश ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थितियों, आरएसआई एक ही काम करता है। संयोजन परिणामों को अधिक विश्वसनीय बनाता है।
  3. स्टोकैस्टिक %K और %D क्रॉसओवर प्रणाली का उपयोग करता है, चिकनाई मापदंड इसे असामान्य के लिए मजबूत बनाते हैं
  4. आरएसआई नवीनतम परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है, स्टोकास्टिक मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों और मोड़ बिंदुओं का न्याय करता है।
  5. रूढ़िवादी ट्रेडिंग शैली, केवल तब ही पद खोलें जब दोनों संकेतक सहमत हों। कम ट्रेड करें, अधिक ट्रेडिंग से बचें।

जोखिम और समाधान

इस रणनीति से जुड़े कुछ जोखिम हैंः

  1. पैरामीटर समायोजन जोखिम

    गलत पैरामीटर सेटिंग्स से अच्छे अवसरों को खोने या झूठे संकेत उत्पन्न होने का कारण बन सकता है। हम सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मात्रात्मक एल्गोरिदम या मैनुअल ट्यूनिंग के माध्यम से पैरामीटर का अनुकूलन कर सकते हैं।

  2. सिग्नल की कमी

    दोहरी संकेतक प्रणाली के कारण, संकेत आवृत्ति अपेक्षाकृत कम हो सकती है और स्थिति उपयोग अनुपात उच्च नहीं है। हम अधिक प्रवेश संकेत उत्पन्न करने के लिए पैरामीटर को ठीक से आराम कर सकते हैं।

  3. विलंब का जोखिम

    स्टोकैस्टिक और आरएसआई दोनों का कुछ लेगिंग प्रभाव होता है, जिससे तेजी से अवसरों को खोया जा सकता है। सहायता के लिए अधिक संवेदनशील संकेतक पेश किए जा सकते हैं।

  4. साधनों की विशिष्टता

    यह रणनीति कुछ हिंसक उतार-चढ़ाव वाले साधनों जैसे स्टॉक सूचकांक और सोने के लिए बेहतर हो सकती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. पैरामीटर अनुकूलन

    सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए पैरामीटर को मात्रात्मक या मैन्युअल रूप से अनुकूलित करें।

  2. स्टॉप लॉस तंत्र लागू करें

    एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए मूल्य आंदोलन या प्रतिशत के आधार पर स्टॉप लॉस सेट करें।

  3. अन्य संकेतकों के साथ संयोजन

    संकेत की गुणवत्ता का आकलन करने में सहायता के लिए वॉल्यूम, चलती औसत जैसे अन्य संकेतक पेश करें।

  4. दोहरी रणनीति की शर्तों में ढील दें

    अधिक प्रवेश संकेत उत्पन्न करने के लिए दोहरी रणनीति की सीमाओं को उचित रूप से ढीला करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति स्टोचैस्टिक स्लो और आरएसआई को डबल-पुष्टि मोड में जोड़ती है, केवल तभी पदों में प्रवेश करती है जब दोनों संकेतक ओवरबॉट / ओवरसोल्ड संकेतों पर सहमत होते हैं। इसमें उच्च संकेत विश्वसनीयता, रूढ़िवादी ट्रेडिंग शैली आदि हैं। इसके साथ ही पैरामीटर ट्यूनिंग, संकेतों की कमी जैसे कुछ जोखिम भी हैं। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस की शुरूआत, स्थिरता बढ़ाने के लिए सहायक संकेतक जोड़ने के माध्यम से आगे सुधार किए जा सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Stoch_Strat", overlay=true)

// ChartArt's Stochastic Slow + Relative Strength Index, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on October 23, 2015.
//
// This strategy combines the classic RSI
// strategy to sell when the RSI increases
// over 70 (or to buy when it falls below 30),
// with the classic Stochastic Slow strategy
// to sell when the Stochastic oscillator
// exceeds the value of 80 (and to buy when
// this value is below 20).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Stochastic are together
// in overbought or oversold conditions.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/


///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)


///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

if (not na(k) and not na(d))
    if (crossover(k,d) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="StochLE + RsiLE")
 
 
if (crossunder(k,d) and k > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="StochSE + RsiSE")
 
 
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)WQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
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