गतिशीलता दिशा विचलन रणनीति

अवलोकन

मोमेंटम डायरेक्शन डायवर्जेंस स्ट्रेटेजी विलियम ब्लू द्वारा अपनी पुस्तक मोमेंटम, डायरेक्शन एंड डायवर्जेंस में वर्णित तकनीकों में से एक है। यह रणनीति तीन प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित हैः गति, दिशा और विचलन। ब्लू, जो एक व्यापारी बनने से पहले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, मूल्य और गति के बीच के संबंध की पूरी तरह से जांच करते हैं। इस ग्राउंडिंग से, वह फिर अन्य ऑसिलेटरों में कमियों को देखता है और स्टोकैस्टिक्स पर एक नया मोड़ सहित कुछ अभिनव तकनीकों को पेश करता है। दिशात्मक मुद्दों पर, वह एडीएक्स की जटिलताओं का विश्लेषण करता है और ट्रेंडिंग और गैर-ट्रेंडिंग अवधि को परिभाषित करने में मदद करने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है।

रणनीति शोर को फ़िल्टर करने के लिए एर्गोटिक सीएसआई और इसकी चिकनी लाइन को प्लॉट करती है।

रणनीति तर्क

कोड एक अनुकूली दिशा सूचकांक (एडीएक्स) फ़ंक्शन fADX को परिभाषित करके शुरू होता है, जो समतल अवधि के रूप में पैरामीटर लैन लेता है। फ़ंक्शन वास्तविक रेंज (टीआर) के आरएमए को भाजक के रूप में, और ऊपर की गति और नीचे की गति के आरएमए को संख्याकार के रूप में गणना करता है, फिर उन्हें ऊपर और नीचे की सापेक्ष शक्ति को इंगित करने वाले अनुपात प्राप्त करने के लिए विभाजित करता है। अंत में, एडीएक्स को ऊपर की ताकत और नीचे की ताकत को जोड़कर प्राप्त किया जाता है।

फिर रणनीति मापदंडों को परिभाषित किया जाता है. आर एटीआर के लिए चिकनाई पैरामीटर है, लंबाई एडीएक्स की लंबाई है, बिगपॉइंट वैल्यू बड़ा बिंदु मूल्य है, SmthLen सीएसआई के लिए चिकनाई लंबाई है, SellZone और BuyZone विक्रय और खरीद क्षेत्र हैं जो मानदंडों को पूरा करते हैं। रिवर्स इंगित करता है कि क्या ट्रेडिंग सिग्नल को उलटना है।

मुख्य तर्क सीएसआई गणना में है। पहले एटीआर और एडीएक्स की गणना की जाती है। फिर पेनल्टी गुणांक के की गणना की जाती है, जिसमें बड़े बिंदु मूल्य, एटीआर और एडीएक्स के विचार शामिल होते हैं। मानकीकृत अवशिष्ट एनआरएस एटीआर, एडीएक्स और बंद मूल्य से जानकारी को जोड़ती है। अंत में सीएसआई मूल्य प्राप्त किया जाता है, और इसके एसएमए की गणना की जाती है।

ट्रेडिंग दिशा सीएसआई के एसएमए मूल्य के अनुसार निर्धारित की जाती है. BuyZone के ऊपर लंबे समय तक जाएं, SellZone के नीचे कम जाएं. सीएसआई वक्र और इसके एसएमए, रंग कोड विभिन्न ट्रेडिंग क्षेत्रों को प्लॉट करें.

लाभ विश्लेषण

रणनीति गति संकेतक एटीआर और प्रवृत्ति संकेतक एडीएक्स के फायदे को जोड़ती है, बाजार अस्थिरता और प्रवृत्ति शक्ति दोनों को ध्यान में रखती है, अकेले एटीआर या एडीएक्स का उपयोग करने की सीमाओं से बचती है। दंड गुणांक के डिजाइन में इन संकेतकों और बड़े बिंदु मूल्य के बीच संबंधों को चतुराई से एकीकृत किया गया है।

मानकीकृत अवशिष्ट nRes में मूल्य जानकारी शामिल होती है, जो न केवल गतिशीलता की प्रवृत्ति पर ध्यान देती है, बल्कि पूर्ण मूल्य स्तर पर भी ध्यान देती है, जो विशिष्ट थरथरानवाला से अलग है, जो रणनीति के प्रदर्शन को बढ़ाता है।

समतल प्रक्रिया और क्षेत्र निर्धारण व्यावहारिक व्यापार के लिए स्पष्ट व्यापार संकेत प्रदान करते हैं।

जोखिम विश्लेषण

रणनीति पैरामीटर सेटिंग्स के लिए काफी संवेदनशील है जैसे कि एटीआर और एडीएक्स की अवधि, बड़े बिंदु मूल्य आदि, जो प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। उचित पैरामीटर संयोजन निर्धारित करने के लिए व्यापक बैकटेस्ट की आवश्यकता होती है।

एक नए प्रस्तावित ऑसिलेटर के रूप में, सीएसआई की प्रभावशीलता को अधिक विविध बाजारों में सत्यापन की आवश्यकता है। खराब सीएसआई प्रदर्शन रणनीति लाभप्रदता को नुकसान पहुंचाएगा।

रणनीति में ही स्टॉप लॉस तंत्र नहीं है, केवल सीएसआई संकेतों के अनुसार सीधे लंबा या छोटा है। ऐसे जोखिम हैं जिन्हें स्टॉप लॉस को शामिल करके कम करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

अपेक्षाकृत सार्वभौमिक सेटिंग्स खोजने के लिए विभिन्न बाजारों में पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।

बाजार की स्थिति के आधार पर ADX मापदंडों को समायोजित करने के लिए एक गतिशील ADX अवधि तंत्र की शुरूआत करना।

रणनीति को अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए अन्य ऑसिलेटर संकेतकों को शामिल करें। निचले विचलन, शीर्ष विचलन जैसे प्रभाव उपयोगी हो सकते हैं।

रणनीति को पूरा करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।

सारांश

गति दिशा विचलन रणनीति व्यापार के लिए सीएसआई संकेतक डिजाइन करने के लिए मूल्य, गति, प्रवृत्ति आयामों का उपयोग करके कई संकेतकों के लाभों को एकीकृत करती है। लचीली पैरामीटर सेटिंग्स और मजबूत क्षमता के साथ, रणनीति आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है, और एक लाभकारी मात्रात्मक व्यापार उपकरण बन सकती है।