मोमेंटम इंडिकेटर और सुपरट्रेंड संयुक्त ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति का अवलोकन
इस रणनीति को गतिशीलता सूचक और सुपरट्रेंड सूचक का संयोजन कहा जाता है। इस रणनीति का मुख्य विचार गतिशीलता सूचक और सुपरट्रेंड सूचक का संयोजन करना है, जो दोनों संकेतकों के लाभों का उपयोग करके अधिक सटीक प्रविष्टियों और निकासों को प्राप्त करता है।
विशेष रूप से, गतिशीलता संकेतक का उपयोग मूल्य आंदोलन के त्वरण या मंदी का आकलन करने के लिए किया जाता है, प्रवृत्ति में परिवर्तन का आकलन करने के लिए। सुपरट्रेंड का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या कीमतों ने वृद्धि या गिरावट के चैनल को तोड़ दिया है, प्रवृत्ति में परिवर्तन का आकलन करने के लिए। दोनों का संयोजन प्रवृत्ति के मोड़ को अधिक सटीक रूप से पकड़ सकता है।
2. रणनीति और विवरण
- गति सूचक भाग
मूल्य की एन दिन की गतिशीलता की गणना करें, और गतिशीलता मूल्य की 1 दिन की गतिशीलता की गणना करें। जब एन दिन की गतिशीलता > 0 और 1 दिन की गतिशीलता > 0 है, तो अधिक संकेत के लिए; जब एन दिन की गतिशीलता < 0 और 1 दिन की गतिशीलता < 0 है, तो रिक्त संकेत के लिए।
- सुपरट्रेंड सूचक भाग
मूल्य के एटीआर मूल्य की गणना करें और एटीआर के आधार पर एक उछाल चैनल लाइन और एक गिरावट चैनल लाइन बनाएं। जब कीमत नीचे से उछाल चैनल को तोड़ती है तो एक मल्टी सिग्नल के रूप में और जब कीमत ऊपर से गिरावट चैनल को तोड़ती है तो एक शून्य सिग्नल के रूप में।
- entry logic
गतिशीलता संकेतक के बहु सिग्नल और SuperTrend के बहु सिग्नल के बीच किक और किक ऑपरेशन करें, और अंत में एक बहु प्रविष्टि सिग्नल के रूप में कार्य करें; गतिशीलता संकेतक के डाउन सिग्नल और SuperTrend के डाउन सिग्नल के बीच किक और किक ऑपरेशन करें, और अंत में एक डाउन सिग्नल के रूप में कार्य करें।
तीन, रणनीतिक लाभ विश्लेषण
गतिशीलता संकेतकों का उपयोग मूल्य आंदोलन को तेज या धीमा करने के लिए किया जाता है, जो रुझान के मोड़ को पकड़ता है।
सुपरट्रेंड सूचकांक का उपयोग करके, मूल्य के माध्यम से प्रवेश करें और प्रवेश बिंदुओं को पकड़ें।
दोनों सूचकांक एक दूसरे को सत्यापित करते हैं, जिससे गलत संकेतों को कम किया जा सकता है और प्रविष्टियों की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
दोनों संकेतकों के संयोजन से Exit logic, प्रवृत्ति को ट्रैक करने और समय से पहले बाहर निकलने से बचने में मदद करता है।
4. रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
N दिन की गतिशीलता संकेतक पैरामीटर की गलत सेटिंग से रुझान में बदलाव के बिंदु को याद किया जा सकता है।
सुपरट्रेंड पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए गए हैं, चैनल को गलत तरीके से तैयार किया गया है, जिससे झूठे संकेत मिल सकते हैं।
दोनों सूचकांक एक-दूसरे को सत्यापित करते हैं, और कुछ अवसरों को याद किया जा सकता है।
रणनीति की क्षमता को अधिकतम करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर जोड़े खोजने के लिए पैरामीटर सेट को समायोजित करने की आवश्यकता है।
समाधान के लिएः
walk-forward analysis विधि का उपयोग करके इष्टतम पैरामीटर ढूंढें
पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल जोड़ें, वास्तविक समय अनुकूलन पैरामीटर
दोनों सूचकांकों के संयोजन के तर्क को समायोजित करें, समग्र विचार करें
पांच, रणनीतिक अनुकूलन
पैरामीटर को बाजार की स्थिति के अनुसार वास्तविक समय में समायोजित करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन मॉड्यूल जोड़ें
मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ना, जो संकेतक संकेतों की सटीकता का आकलन करने में मदद करता है
अधिक सूचकांकों का विस्तार करें, सूचकांक सेट बनाएं, और मतदान तंत्र का उपयोग करके प्रविष्टि संकेत उत्पन्न करें
डेटा-संचालित तरीकों से एंट्री और एग्जिट टाइमिंग का आकलन करने के लिए पारंपरिक संकेतकों को बदलने के लिए डीएलएम मॉडल का उपयोग करना
VI. निष्कर्ष
इस रणनीति में गतिशीलता सूचक और सुपरट्रेंड सूचक का व्यापक उपयोग किया गया है, जो दोहरे सत्यापन के माध्यम से प्रवेश की सटीकता को बढ़ाता है, और सूचक का उपयोग करके निकास समय का आकलन करता है। एकल उपयोग सूचक की तुलना में, झूठे संकेतों को कम करने और उच्च जीत दर प्राप्त करने में सक्षम है। पैरामीटर अनुकूलन, मशीन सीखने और अन्य तकनीकों के माध्यम से रणनीति प्रभाव को बढ़ाने के लिए और अधिक जगह है, जो गहन अध्ययन और अनुप्रयोग के लायक है।
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum + SuperTrend Strategy", overlay=true)
// Momentum Strategy
length = input(12)
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length]
mom
mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)
momLongCondition = mom0 > 0 and mom1 > 0
momShortCondition = mom0 < 0 and mom1 < 0
// SuperTrend Strategy
Periods = input(10)
Multiplier = input(3.0)
changeATR = input(true)
src = input(hl2)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
// Combined Entry Conditions
longCondition = momLongCondition and buySignal
shortCondition = momShortCondition and sellSignal
// Strategy Entries
if (longCondition)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (shortCondition)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
// Plot SuperTrend on the chart
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="SuperTrend Up", color=color.green, linewidth=2)
dnPlot = plot(trend == -1 ? dn : na, title="SuperTrend Down", color=color.red, linewidth=2)
// Highlight the SuperTrend region
fill(upPlot, dnPlot, color = trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="SuperTrend Highlight")
// Plot SuperTrend Buy/Sell signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="SuperTrend Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="SuperTrend Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © naveen1119