एसएमए मूविंग एवरेज और आरएसआई संकेतकों पर आधारित चांदी की कीमत अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 10-दिवसीय सरल चलती औसत (एसएमए), 30-दिवसीय एसएमए और अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) के संकेतकों पर आधारित है, जो औसत वास्तविक तरंगों (एटीआर) के संकेतकों के साथ मिलकर स्टॉप और स्टॉप लेवल सेट करते हैं, जिससे चांदी की कीमतों में अल्पकालिक व्यापार होता है। यह रणनीति 1 घंटे की लाइन पर काम करने के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
जब 10 वें SMA नीचे से 30 वें SMA को तोड़ता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतों में अल्पकालिक ऊपर की ओर प्रवृत्ति है, और RSI 50 से ऊपर होने पर बाजार में प्रवेश करता है। जब 10 वें SMA ऊपर से नीचे 30 वें SMA को तोड़ता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतों में अल्पकालिक नीचे की ओर प्रवृत्ति है, और RSI 50 से नीचे होने पर बाजार में प्रवेश करता है।
स्टॉप लेवल को हाल के निचले स्तर से 3 गुना एटीआर घटाकर सेट करें। स्टॉप लेवल को हाल के उच्च स्तर से 3 गुना एटीआर जोड़कर सेट करें। इस तरह एटीआर सूचकांक की विशेषताओं का उपयोग करके, बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने पर स्टॉप लॉस अधिक होता है, और उतार-चढ़ाव कम होने पर स्टॉप लॉस कम होता है, जिससे जोखिम नियंत्रण प्राप्त होता है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति में कई सूचकांकों को शामिल किया गया है जो अल्पकालिक रुझानों और धन के प्रवाह और प्रवाह की स्थिति का आकलन करते हैं, जिससे झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है। साथ ही, एटीआर रोकथाम तंत्र रोकथाम स्तर को गतिशील रूप से समायोजित करने की अनुमति देता है, जिससे जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
लंबी अवधि के व्यापार की रणनीति की तुलना में, शॉर्ट-लाइन ऑपरेशन में तेजी से धन-परिवर्तन, लगातार स्थिति खोलने और अन्य फायदे हैं। यह रणनीति 1 घंटे की औसत रेखा प्रणाली का उपयोग करके अल्पकालिक प्रवृत्ति में बदलाव का आकलन करती है, आरएसआई संकेतक के साथ मिलकर खरीद और बिक्री के समय को निर्धारित करती है, जो कीमतों के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को पकड़ सकती है।
जोखिम और प्रतिरोध विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से स्टॉप लॉस को मारने और मल्टीहेड ट्रेडों में अक्सर स्टॉप लॉस जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इन जोखिमों के लिए, एटीआर गुणांक को समायोजित किया जा सकता है या स्टॉप लॉस को मारने से बचने के लिए मूल्य फ़िल्टर सेट किया जा सकता है। साथ ही यह सुझाव दिया जाता है कि मल्टीहेड ट्रेडों में अक्सर स्टॉप लॉस को कम करने के लिए लॉकिंग या स्टॉकिंग विधि का उपयोग किया जाए।
इसके अलावा, शॉर्ट-लाइन ऑपरेशन में व्यापारियों के मनोवैज्ञानिक गुणों की उच्च आवश्यकता होती है, उन्हें अत्यधिक व्यापार और भावनात्मक संचालन के जोखिम के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे स्थिति के आकार को ठीक से नियंत्रित करें और सख्त जोखिम प्रबंधन नियम बनाएं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाया जा सकता है:
- अन्य सूचकांकों को फ़िल्टर करें, जैसे कि केडीजे सूचकांक, जो खरीद-बिक्री का आकलन करता है
- एसएमए चक्र, एटीआर गुणांक, आरएसआई थ्रेशोल्ड आदि के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करना
- मशीन सीखने के एल्गोरिदम को जोड़ना, पैरामीटर के गतिशील अनुकूलन को लागू करना
- स्टॉक पूल तकनीक के साथ अन्य किस्मों के लिए समान मॉडल का विस्तार
- स्वचालित स्टॉप लॉस मॉड्यूल जोड़ा गया, स्टॉप लॉस स्तर की गतिशील ट्रैकिंग
संक्षेप
इस रणनीति में अल्पकालिक रुझानों और धन प्रवाह को समझने के लिए कई संकेतकों को एकीकृत किया गया है, एटीआर संकेतकों का उपयोग करके स्टॉप-लॉस तंत्र को अनुकूलित किया गया है। इस रणनीति में धन की तेजी से वापसी, अक्सर स्थिति खोलने और अन्य फायदे हैं, जो चांदी जैसी किस्मों के लिए उपयुक्त हैं। हमें अत्यधिक व्यापार और भावनात्मक संचालन के जोखिम से भी बचने की आवश्यकता है, और स्थिरता और जीत की दर बढ़ाने के लिए रणनीति को अनुकूलित करना जारी रखें।
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kapshamam
//@version=5
strategy("SMA 10 30 ATR RSI", overlay=true)
// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)
// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)
// Execute trade if condition is True
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 3
takeProfit = high + atr * 3
strategy.entry("long", strategy.long, 1, when = rsi > 50)
strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 2
strategy.entry("short", strategy.short, 1, when = rsi < 50)
strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)