गति क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
Momentum Indicator Crossover Strategy एक ट्रेडिंग विधि है जिसमें एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) और एक अपेक्षाकृत मजबूत सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) सिग्नल का संयोजन किया जाता है। इस रणनीति का उद्देश्य दो ईएमए लाइनों के क्रॉसिंग का उपयोग करके खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न करना है, ताकि वित्तीय बाजारों में व्यापार किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के केंद्र में ईएमए की तेज और धीमी लाइन क्रॉसिंग प्रणाली है। रणनीति में तीन अलग-अलग पैरामीटर के लिए ईएमए लाइनें परिभाषित की गई हैंःema1、ema2औरema3◦ इनमें सेema1यह अल्पकालिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करता है।ema2यह मध्य अवधि के रुझानों को दर्शाता है।ema3लंबी अवधि के रुझानों का प्रतिनिधित्व करता है। जब एक छोटी अवधि के रुझान एक मध्य अवधि के रुझान को पार करते हैं, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब एक छोटी अवधि के रुझान एक मध्य अवधि के रुझान को पार करते हैं, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
गलत डायग्नोस्टिक सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए, नीति में दो अतिरिक्त शर्तें भी परिभाषित की गई हैंःbodybar1 > bodybar2औरclose > entrybar(खरीदने के संकेत) याclose < entrybar(बिक्री संकेत) यह सुनिश्चित करता है कि निकटतम दो K लाइनों का वास्तविक लंबाई संबंध सिग्नल की दिशा के अनुरूप है और कीमत प्रवेश बिंदु को तोड़ती है, ताकि दोहराने से बचा जा सके
इसके अलावा, रणनीति आरएसआई सूचक evalue के साथ संयुक्त है, आरएसआई के उच्च क्षेत्रों को ओवरबॉय सिग्नल को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और आरएसआई के निम्न क्षेत्रों को ओवरसोल सिग्नल को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कीमतों के गर्म और ठंडे बाजारों में गलत संकेतों से बचने में मदद करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- इसका उपयोग करना आसान है, उपयोगकर्ता को जटिल संकेतकों को समझने की आवश्यकता नहीं है।
- स्थिति का आकार निवेशित धन के प्रतिशत के आधार पर लचीलापन से समायोजित किया जा सकता है।
- ईएमए क्रॉस आरएसआई फ़िल्टर के साथ संयुक्त है, जो संकेत की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
- लेन-देन का तर्क स्पष्ट है, इसे समझना और समायोजित करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- ईएमए क्रॉसिंग पूरी तरह से बाजार के शोर को फ़िल्टर नहीं कर सकता है और झूठे संकेतों को उत्पन्न करने में आसान है।
- निश्चित पैरामीटर के साथ ईएमए लाइन वास्तविक समय में बाजार में बदलाव के लिए अनुकूल नहीं है।
- कोई स्टॉप लॉजिक नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है।
- आरएसआई फ़िल्टरिंग की शर्तें एकल हैं, कुछ अवसरों को याद किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- बाजार में उतार-चढ़ाव और व्यापार की किस्मों के आधार पर ईएमए पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए सेट करें, पैरामीटर की वास्तविकता में सुधार करें।
- अन्य संकेतकों जैसे MACD, ब्रिन बैंड आदि के साथ संयोजन में कई फ़िल्टरिंग, झूठे संकेतों को कम करना।
- ट्रेडिंग जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस, स्टॉप-प्रॉफिट और ट्रैकिंग सुविधाओं को जोड़ना।
- रणनीति की समग्र स्थिरता में सुधार के लिए आरएसआई के फ़िल्टरिंग तर्क का अनुकूलन करें
- मशीन लर्निंग तकनीक के साथ गतिशील अनुकूलन रणनीति पैरामीटर।
संक्षेप
गतिशीलता सूचक क्रॉसिंग रणनीति ईएमए और आरएसआई के लाभों को एकीकृत करती है, जो सूचक क्रॉसिंग के आधार पर व्यापारिक संकेतों का निर्माण करती है। यह रणनीति सरल और व्यावहारिक है, जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है, लेकिन वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार इसे बढ़ाया और अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। सख्त जोखिम प्रबंधन के माध्यम से, यह रणनीति स्थिर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की उम्मीद करती है।
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('EMA Crossover Strategy', shorttitle='EMA Crossover', overlay=true)
// Define input for position size as a percentage of equity
position_size_pct = input(1, title='Position Size (%)') / 100
//Input EMA
len1 = input.int(25, minval=1, title='EMA 1')
src1 = input(close, title='Source')
ema1 = ta.ema(src1, len1)
len2 = input.int(100, minval=1, title='EMA 2')
src2 = input(close, title='Source')
ema2 = ta.ema(src2, len2)
len3 = input.int(200, minval=1, title='EMA 3')
src3 = input(close, title='Source')
ema3 = ta.ema(src3, len3)
//End of format
//Format RSI
lenrsi = input(14, title='RSI length')
outrsi = ta.rsi(close,lenrsi)
//plot(outrsi, title='RSI', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1)
//hline(70, 'Overbought', color=color.red)
//hline(30, 'Oversold', color=color.green)
//End of format
bodybar1 = math.abs(close - open)
bodybar2 = math.abs(close[1] - open[1])
// Plot the EMAs
plot(ema1, color=color.new(color.blue, 0), title='EMA 1')
plot(ema2, color=color.new(color.red, 0), title='EMA 2')
//plot(ema3, color=color.new(#ffffff, 0), title='EMA 3')
// EMA Crossover conditions
emaCrossoverUp = ta.crossover(ema1, ema2)
emaCrossoverDown = ta.crossunder(ema1, ema2)
var entrybar = close // Initialize entrybar with the current close
// Calculate crossovers outside of the if statements
emaCrossoverUpOccured = ta.crossover(close, ema1) and ema1 > ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close > entrybar
emaCrossoverDownOccured = ta.crossunder(close, ema1) and ema1 < ema2 and bodybar1 > bodybar2 and close < entrybar
plotshape(series=emaCrossoverUpOccured, location=location.abovebar, color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, title='New Buy Order', size=size.tiny)
plotshape(series=emaCrossoverDownOccured, location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, title='New Sell Order', size=size.tiny)
// Define trading logic with custom position size and RSI conditions
if emaCrossoverUp or emaCrossoverUpOccured
strategy.entry('Buy', strategy.long)
entrybar := close // Update entrybar when entering a new buy position
entrybar
if emaCrossoverDown or emaCrossoverDownOccured
strategy.entry('Sell', strategy.short)
entrybar := close // Update entrybar when entering a new sell position
entrybar