बोलिंगर माध्य प्रत्यावर्तन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक बोलिंगर बैंड पर आधारित औसत प्रतिगमन ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक औसत प्रतिगमन ट्रेडिंग और एक जोखिम प्रबंधन तंत्र को जोड़ती है, जिसका उद्देश्य ट्रेंडिंग बाजारों में अल्पकालिक पलटाव के अवसरों को पकड़ना है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 20 दिन के बोलिंगर बैंड का उपयोग करती है ताकि कीमतों के अतिव्यापी क्षेत्रों की पहचान की जा सके। जब कीमतें ऊपरी पट्टी के करीब हों, तो कम करें; जब कीमतें निचली पट्टी के करीब हों, तो अधिक करें। इस प्रकार, जब कीमतें उलट जाती हैं, तो लाभ उठाया जा सकता है।
इसके अलावा, रणनीति एटीआर पर आधारित स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस सेट करती है। स्टॉप लॉस को 2 गुना एटीआर से घटाकर और 3 गुना एटीआर को जोड़कर सेट किया जाता है जब कीमत औसत रेखा को तोड़ती है। यह प्रति लेनदेन जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
विशेष रूप से, रणनीति में निम्नलिखित कदम शामिल हैंः
- 20 दिनों के लिए बोलिंगर बैंड के ऊपरी, निचले और मध्य रेखा की गणना करें
- 14 दिन के एटीआर की गणना
- जब कीमत ऊपर या नीचे जाती है तो अधिक करें; जब कीमत नीचे जाती है तो खाली करें
- जब आप अधिक करते हैं, तो स्टॉप लॉस को 2 गुना एटीआर से कम कीमत पर सेट करें, और स्टॉप लॉस को 3 गुना एटीआर से अधिक कीमत पर सेट करें
- स्टॉप लॉस को 2 गुना एटीआर के साथ और स्टॉप लॉस को 3 गुना एटीआर के साथ सेट करें
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
- बोलिंगर बैंड का उपयोग करके कीमतों के अतिव्यापक क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सकता है
- औसत मूल्य वापसी के साथ ट्रेडों को जोड़ने के लिए, रिवर्स पर लाभ कमाने के लिए
- एटीआर स्टॉप लॉस स्टॉप सेट करें और जोखिम को नियंत्रित करें
- अच्छी प्रतिक्रिया, ऐतिहासिक डेटा में कई बार लाभ
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- रिवर्स विफलता का जोखिम. कीमतों में उतार-चढ़ाव औसत मूल्य वापसी का पालन नहीं कर सकता है, और रिवर्स सिग्नल के बाद कीमतें जारी रहती हैं
- स्टॉप को छोड़ने का जोखिम। बाजार में अचानक होने वाली घटनाओं के कारण कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे पूर्वनिर्धारित स्टॉप को छोड़ दिया जा सकता है
- पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए, पैरामीटर सेटिंग्स को समायोजित करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह रणनीति के प्रभाव को प्रभावित कर सकता है
क्या करें?
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस नियमों का सख्ती से पालन करें
- वर्तमान बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलन पैरामीटर
- विकल्पों या अन्य साधनों का उपयोग करना, जोखिम को कवर करना
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न समरेखीय प्रणालियों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम संयोजन खोजें
फ़िल्टर शर्तें जोड़ें और ट्रेड करें जब ट्रेंड सही हो
एटीआर के गुणांक को समायोजित करें, स्टॉप लॉस स्टॉप की चौड़ाई को अनुकूलित करें
बाजार संरचना से संबंधित गतिशील बाहर निकलने के तंत्र में शामिल होना
यह रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाने में मदद करेगा।
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह Bollinger Bands Average Return रणनीति प्रवृत्ति के फैसले और जोखिम नियंत्रण के साथ संयुक्त है, जो एक अच्छी तरह से काम करने वाली शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। निरंतर अनुकूलन और समृद्ध के माध्यम से, स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाले अतिरिक्त रिटर्न की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Mean Reversion with Risk Management", overlay=true)
// Inputs for Bollinger Bands and Risk Management
length = input(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
mult = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
stopLossATRMult = input(2.0, title="Stop Loss ATR Multiplier")
takeProfitATRMult = input(3.0, title="Take Profit ATR Multiplier")
// Bollinger Bands Calculation
src = close
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper, "Upper Band", color=color.red)
plot(lower, "Lower Band", color=color.green)
// ATR for Stop Loss and Take Profit
atr = atr(14)
// Trading Conditions
longCondition = crossover(src, lower)
shortCondition = crossunder(src, upper)
// Order Execution with Stop Loss and Take Profit
if (longCondition)
sl = src - stopLossATRMult * atr
tp = src + takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=sl, limit=tp)
if (shortCondition)
sl = src + stopLossATRMult * atr
tp = src - takeProfitATRMult * atr
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=sl, limit=tp)