दो-कारक संयोजन प्रतिवर्ती व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति पहले मूल्य प्रतिवर्तन संकेतों का उपयोग करके व्यापार करती है, फिर दोहरे कारक ड्राइव को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टरिंग करती है। इसमें मूल्य प्रतिवर्तन भाग 123 रिवर्स ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करता है, और प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग भाग प्रवृत्ति ट्रेडिंग सिस्टम को निकालने का उपयोग करता है ((Extracting The Trend, ETT), दोनों एक साथ मिलकर दोहरे कारक ड्राइव बनाने के लिए एक रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति बनाते हैं।
रणनीति सिद्धांत
मूल्य रिवर्स भाग 123 रिवर्स सिस्टम का उपयोग करता है. यह सिस्टम उल्फ जेन्सेन की पुस्तक से लिया गया है कि मैं कैसे फ्यूचर्स मार्केट में तीन गुना पैसा कमा सकता हूं पृष्ठ 183. इसके ट्रेडिंग सिग्नल की उत्पत्ति निम्नलिखित शर्तों के साथ होती हैः
- पिछले दो दिनों के समापन मूल्य से एक दिन पहले समापन मूल्य कम
- वर्तमान समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक है
- 9 दिन धीमी गति से K लाइन 50 से नीचे
जब उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; इसके विपरीत, जब
- पिछले दो दिनों की तुलना में एक दिन पहले का समापन मूल्य
- वर्तमान समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से कम है
- एक्सप्रेस-के लाइन 50 से ऊपर
उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर बेचने का संकेत मिलता है।
इस भाग का उद्देश्य कीमतों के संक्षिप्त पलटाव के दौरान उनकी गति को पकड़ना है।
प्रवृत्ति फ़िल्टर भाग प्रवृत्ति निकालने प्रणाली का उपयोग करता है ((ईटीटी) ईटीटी प्रणाली प्रदर्शन फ़िल्टर और औसत रेखा संयोजन के माध्यम से प्रवृत्ति दिशा का न्याय करती है इस रणनीति में, इसका मुख्य कार्य मूल्य उलट सिग्नल को सत्यापित करना है, जब कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है तो उलट संचालन से बचना है
यह रणनीति दो उप-नीतियों के व्यापारिक संकेतों को जोड़ती है और अंततः द्वि-कारक संचालित रिवर्स ट्रेडिंग को प्राप्त करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
द्विआधारी संयोजन रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियाँ, जो कि उप-नीतियों के संयोजन के माध्यम से बनाई गई हैं, अपने स्वयं के लाभों को समेकित करती हैं, मुख्य रूप सेः
- 123 रिवर्स रणनीतियाँ जो कीमतों के अल्पकालिक रिवर्स oppurtunities को पकड़ने में सक्षम हैं
- ईटीटी रणनीतियाँ अनिर्णायक प्रवृत्ति परिदृश्यों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर करती हैं, जिससे व्यापार में उलटफेर के जोखिम से बचा जा सकता है
- दोहरे कारक ड्राइव संकेत गुणवत्ता में सुधार
इसलिए, यह रणनीति प्रभावी रूप से अप्रभावी रिवर्स सिग्नल को फ़िल्टर कर सकती है और ट्रेडिंग सिस्टम के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ट्रेंड जजमेंट को सही मानकर रिवर्स ऑपरेशन कर सकती है।
जोखिम विश्लेषण
द्वि-कारक संयोजन रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम होते हैंः
- एक पलटाव के बाद कीमतों के मूल प्रवृत्ति चलाने के लिए जारी रखने का जोखिम। जैसे कि कंपाइलर के पैरामीटर गलत तरीके से सेट किए गए हैं, पलटाव सिग्नल बहुत बार उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रवृत्ति की संभावनाओं को याद किया जाता है।
- ईटीटी रणनीति निर्णय त्रुटि से उत्पन्न जोखिम। ईटीटी रणनीति भी निर्णय त्रुटि उत्पन्न कर सकती है, जिससे व्यापार में रिवर्स हानि होती है।
- द्वि-कारक ड्राइव के अपने जोखिम। दो ट्रेडिंग सिग्नल के साथ गलत निर्णय लेने की संभावना एकल सिग्नल के साथ गलत निर्णय लेने की संभावना से कम है, लेकिन एक साथ गलत निर्णय लेने की संभावना बनी रहती है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है।
उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, आप कंपिलर पैरामीटर को समायोजित करने, रिवर्स रणनीति और ईटीटी रणनीति को अनुकूलित करने पर विचार कर सकते हैं ताकि निर्णय अधिक सटीक हो सके, जबकि रिवर्स ट्रेडों के स्टॉप लॉस को उचित रूप से ढीला किया जा सके।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- रिवर्स सिस्टम पैरामीटर को अनुकूलित करें और बेहतर पैरामीटर संयोजन खोजें
- ETT सिस्टम पैरामीटर को अनुकूलित करें और रुझान निर्णय की सटीकता में सुधार करें
- ईटीटी के साथ अन्य मूल्य प्रतिगमन रणनीतियों का प्रयास करें
- पोजीशन स्केल नियंत्रण में वृद्धि
- अधिक कारक ड्राइव जोड़ें
रणनीतिक सोच और मुख्य ट्रेडिंग सिग्नल तर्क को बनाए रखते हुए, पैरामीटर और संयोजन के माध्यम से अनुकूलन, बेहतर प्रतिक्रिया परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद है।
संक्षेप
द्वि-कारक संयोजन रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति मूल्य रिवर्स सिग्नल और प्रवृत्ति फ़िल्टर सिग्नल के जैविक संयोजन के माध्यम से बहु-कारक निर्णय पर आधारित ट्रेडिंग सिस्टम को प्राप्त करती है। एकल रिवर्स सिग्नल की तुलना में, यह रणनीति अल्पकालिक मूल्य रिवर्स को पकड़ने की गारंटी के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद करती है।
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Extracting The Trend
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ETT(Length,Delta,Trigger) =>
pos = 0
xBandpassFilter = 0.0
xPrice = hl2
beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
xBandpassFilter := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
pos :=iff(xMean > Trigger, 1,
iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Extracting The Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthETT = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posETT = ETT(LengthETT,Delta,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posETT == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posETT == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )