बहु-समय फ़्रेम प्रवृत्ति निर्धारण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में चार अलग-अलग समय फ़्रेमों का उपयोग किया जाता है ताकि प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाया जा सके। लंबी अवधि के रुझानों का पता लगाने के लिए, शॉर्ट लाइन का उपयोग प्रवेश के समय के रूप में किया जाता है। जब चार समय फ़्रेमों (सूर्य रेखा, दिन रेखा, 15 दिन रेखा, चंद्र रेखा) के उद्घाटन मूल्य सभी समापन मूल्य से कम होते हैं, तो इसे लंबी अवधि के नीच प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है; जब चार समय फ़्रेमों के उद्घाटन मूल्य सभी समापन मूल्य से अधिक होते हैं, तो इसे लंबी अवधि के नीच प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है। रणनीति लंबी अवधि के रुझानों की पहचान करने के बाद, शॉर्ट लाइन का उपयोग करने के लिए संकेत देती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में चार समय-सीमाओं का उपयोग किया जाता हैः सूर्य रेखा, सूर्य रेखा, 15 दिन की रेखा और चंद्र रेखा। इन चार समय-सीमाओं के आधार पर प्रक्षेपण मूल्य और प्रक्षेपण मूल्य के बीच बड़े संबंधों के आधार पर दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा का आकलन किया जाता है।
दिन रेखा, दिन रेखा, 15 दिन रेखा और चंद्र रेखा के उद्घाटन मूल्य सभी समापन मूल्य से कम हैं, यह दर्शाता है कि इन 4 समय-सीमाओं पर, कीमतें ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, इस समय इसे बहुमुखी, दीर्घकालिक bullish माना जाता है।
इसके विपरीत, जब इन चार समय फ़्रेमों के सभी खुले मूल्य समापन मूल्य से अधिक होते हैं, तो यह दर्शाता है कि इन चार समय फ़्रेमों में कीमतें गिरावट की प्रवृत्ति दिखाती हैं, और इस समय इसे एक शून्य स्थिति, दीर्घकालिक गिरावट माना जाता है।
लंबी अवधि के रुझान की दिशा निर्धारित करने के बाद, रणनीति खरीद / बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए छोटी लाइन पर स्थिति खोलती है। यानी, यह रणनीति लंबी लाइन का उपयोग बड़ी प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए करती है, और छोटी लाइन का उपयोग करके विशिष्ट प्रवेश समय निर्धारित करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- बहु-समय फ़्रेम निर्णय, निर्णय की सटीकता में सुधार
चार अलग-अलग स्तरों के समय-सीमाओं का उपयोग करके दीर्घकालिक रुझानों को समग्र रूप से आंकने से निर्णय की सटीकता में सुधार होता है और अल्पकालिक बाजार के शोर से भ्रमित नहीं होता है।
- लंबी और छोटी लाइनों के संयोजन, रणनीतिक लचीलापन
लंबी रेखा के फ्रेमवर्क का उपयोग करें, जो एक बड़ी दिशा का आकलन करता है, जबकि एक छोटी रेखा का उपयोग करके एक ऑपरेशनल सिग्नल उत्पन्न करता है, रणनीति लचीली है, जो एक छोटी रेखा के अवसर को पकड़ सकती है और एक ही समय में मुख्य प्रवृत्ति से विचलित नहीं होगी।
- सरल और लागू करने में आसान
इस रणनीति में मुख्य रूप से केवल चार समय-फ्रेमों के संकेतकों के उद्घाटन और समापन की कीमतों का आकलन किया गया है, पैरामीटर सेट सरल और लागू करने में आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैंः
- दीर्घकालिक रुझान में बदलाव
यदि लंबी अवधि के मंदी के रुझान में बदलाव होता है, तो यह रणनीति समय पर निर्णय नहीं ले सकती है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है। इस समय मैन्युअल हस्तक्षेप या स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
- अल्पकालिक प्रदर्शन खराब
इस रणनीति में मुख्य रूप से शॉर्ट लाइन के सिग्नल उत्पन्न करने पर निर्भर करता है ताकि प्रवेश का समय निर्धारित किया जा सके। यदि शॉर्ट-टर्म ऑपरेशन खराब है, तो उचित समय पर स्थिति खोलने में असमर्थता, समग्र रणनीति की प्रभावशीलता को प्रभावित करेगी। इस समय शॉर्ट लाइन पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है या शॉर्ट लाइन रणनीति को अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन की गुंजाइश हैः
- स्टॉप लॉस को बढ़ाएं
अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए एक चलती रोक या एक लटकती रोक सेट की जा सकती है।
- शॉर्ट-लाइन रणनीतियों का अनुकूलन
विभिन्न शॉर्ट लाइन मापदंडों का परीक्षण करके, शॉर्ट लाइन रणनीति को बेहतर बनाने के लिए, प्रवेश की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है।
- गतिशील स्थिति समायोजन
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, और जब रुझान अधिक स्पष्ट होता है तो स्थिति को बढ़ाया जा सकता है।
- मशीन लर्निंग के साथ
बहुत सारे डेटा इकट्ठा करें और गतिशील रूप से पैरामीटर और नियमों को अनुकूलित करने के लिए मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करें।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से कई समय फ्रेम में प्रवृत्ति दिशा का न्याय, लंबी और छोटी लाइन के संयोजन का उपयोग करने के लिए विचार, दोनों की गारंटी के लिए बड़े प्रवृत्ति के फैसले, और शॉर्ट लाइन के अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रवेश, समग्र परिचालन तर्क स्पष्ट और तर्कसंगत है, लागू करने के लिए सरल है, एक प्रभावी प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है. के साथ रुकावट, गतिशील स्थिति प्रबंधन और अन्य प्रौद्योगिकियों की शुरूआत, इस रणनीति में सुधार के लिए बहुत जगह है, अभ्यास और अनुकूलन के लायक है.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[RichG] Easy MTF Strategy", overlay=false)
TF_1_time = input("D", "Timeframe 1")
TF_2_time = input("5D", "Timeframe 2")
TF_3_time = input("15D", "Timeframe 3")
TF_4_time = input("45D", "Timeframe 4")
transaction_size = input(1, "Contract/Share Amount")
src = close, len = 20
out = sma(src, len)
width = 5
upcolor = green
downcolor = red
neutralcolor = blue
linestyle = line
TF_1 = request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_1_time, close) ? true:false
TF_1_color = TF_1 ? upcolor:downcolor
TF_2 = request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_2_time, close) ? true:false
TF_2_color = TF_2 ? upcolor:downcolor
TF_3 = request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_3_time, close) ? true:false
TF_3_color = TF_3 ? upcolor:downcolor
TF_4 = request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, open) < request.security(syminfo.tickerid, TF_4_time, close) ? true:false
TF_4_color = TF_4 ? upcolor:downcolor
TF_global = TF_1 and TF_2 and TF_3 and TF_4
TF_global_bear = TF_1 == false and TF_2 == false and TF_3 == false and TF_4 == false
TF_global_color = TF_global ? green : TF_global_bear ? red : white
TF_trigger_width = TF_global ? 6 : width
plot(1, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_1_color)
plot(5, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_2_color)
plot(10, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_3_color)
plot(15, style=linestyle, linewidth=width, color=TF_4_color)
plot(25, style=linestyle, linewidth=4, color=TF_global_color)
exitCondition_Long = TF_global_bear
exitCondition_Short = TF_global
longCondition = TF_global
if (longCondition)
strategy.entry("MTF_Long", strategy.long, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)
shortCondition = TF_global_bear
if (shortCondition)
strategy.entry("MTF_Short", strategy.short, qty=transaction_size, when=strategy.position_size == 0)
strategy.close("MTF_Long", when=exitCondition_Long)
strategy.close("MTF_Short", when=exitCondition_Short)