उच्चतम निम्नतम केंद्र समीक्षा रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
उच्चतम निम्नतम केंद्र पीछे हटने की रणनीति एक प्रवृत्ति का पालन करने की रणनीति है। इसका मुख्य विचार यह है कि पिछले एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच के मूल्य को एक आधार मूल्य के रूप में गणना की जाए, और फिर इस आधार मूल्य के आधार पर और उतार-चढ़ाव के साथ मिलकर एक बिल्डिंग क्षेत्र और एक बिल्डिंग क्षेत्र की गणना की जाए। जब कीमत बिल्डिंग क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो अधिक करें; जब कीमत फ्लैट क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो फ्लैट करें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों के माध्यम से लागू किया गया हैः
- पिछले lookback_length अवधि में उच्चतम मूल्य h और निम्नतम मूल्य l की गणना करें और ईएमए को चिकना करें
- उच्चतम और निम्नतम कीमतों के लिए मध्यस्थ मूल्य केंद्र को आधार मूल्य के रूप में गणना करें
- एटीआर और एटीआर गुणक के आधार पर अस्थिरता दर की गणना
- केंद्र और वोला के आधार पर निर्माण गोदाम क्षेत्र upper और शांत गोदाम क्षेत्र lower की गणना करें
- जब कीमत ऊपर की ओर जाती है, तो अधिक खरीदें; जब कीमत नीचे की ओर जाती है, तो कम खरीदें
इस विधि के माध्यम से, कीमतों में प्रवृत्ति की स्थिति में प्रवेश करने पर समय पर ट्रेंड का पालन किया जा सकता है; साथ ही साथ जोखिम को उतार-चढ़ाव की दर से नियंत्रित किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैं:
- इस तरह से, आप ट्रेंड को ट्रैक कर सकते हैं और कीमतों में बदलाव को समय पर पकड़ सकते हैं।
- उच्चतम न्यूनतम मूल्य के मध्य मूल्य का उपयोग करने के लिए एक बेंचमार्क मूल्य के रूप में, झूठी दरारों की संभावना को कम करें
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अस्थिरता दर को स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है
- उच्च आवृत्ति वाले व्यापारिक अवसरों के लिए कम समय की स्थिति
- सरल, समझने में आसान और अनुकूलन योग्य
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- आपदा के दौरान अधिक व्यर्थ लेनदेन हो सकता है
- एटीआर आकार और गुणांक की सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं और सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है
- मध्यवर्ती मूल्य के बाद एक पलटाव हो सकता है जिससे स्टॉप लॉस होता है
- अगर ट्रेंड बहुत तेजी से बदलता है, तो इससे अधिक नुकसान होगा
इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए, निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलन किया जा सकता हैः
- एटीआर पैरामीटर को समायोजित करें, उतार-चढ़ाव को कम करें, कंपन फ़िल्टर करें
- फ़िल्टरिंग को बढ़ाएं और व्यर्थ लेनदेन से बचें
- लाभ को लॉक करने के लिए चलती रोक का उपयोग करना
- ट्रेंड इंडिकेटर के साथ वास्तविक रुझान की शुरुआत और अंत का आकलन करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह हैः
- विभिन्न बाजारों और विभिन्न चक्रों के लिए मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए
- स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर जो मशीन सीखने एल्गोरिदम के साथ जोड़ा जा सकता है
- और अधिक संकेतकों के साथ एक प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत का आकलन कर सकते हैं
- गतिशील समायोजन के लिए विचार किया जा सकता है
- भावनात्मक सूचकांकों के साथ, आप चरम भावनाओं से बच सकते हैं
इन अनुकूलन के माध्यम से, रणनीतियों की स्थिरता और लाभप्रदता में और वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है।
संक्षेप
उच्चतम निम्नतम केंद्र पीछे हटने की रणनीति एक सरल व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह मूल्य परिवर्तन को समय पर पकड़ सकता है, प्रवृत्ति का पालन कर सकता है, लेकिन अस्थिरता के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित कर सकता है। यह रणनीति आसान है और यह सीखने और अभ्यास के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर अनुकूलन और नियम अनुकूलन के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह एक अनुशंसित मात्रा रणनीति है।
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)
lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")
vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)
l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)
bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)
plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)
bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)