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उच्चतम/निम्नतम केंद्र लुकबैक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-28 15:42:10
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अवलोकन

उच्चतम/निम्नतम केंद्र लुकबैक रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। इसका मुख्य विचार अतीत में एक निश्चित अवधि के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों की मध्य कीमत की गणना करना है, और फिर इस बेंचमार्क मूल्य के संयोजन में अस्थिरता के आधार पर प्रवेश क्षेत्र और निकास क्षेत्र की गणना करना है। जब कीमत प्रवेश क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो लंबी; जब कीमत निकास क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो स्थिति को बंद करें।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाता हैः

  1. पिछले lookback_length अवधि के दौरान उच्चतम मूल्य h और निम्नतम मूल्य l की गणना करें और उन्हें EMA के साथ समतल करें
  2. मध्य मूल्य के रूप में h और l के मध्य मूल्य की गणना
  3. एटीआर और एटीआर गुणक के आधार पर अस्थिरता वॉल्यूम की गणना करें
  4. केंद्र और वोला के आधार पर प्रवेश क्षेत्र ऊपरी और बाहर निकलने क्षेत्र निचले गणना
  5. जब कीमत ऊपर से टूटती है, तो लंबी हो जाती है; जब कीमत नीचे से टूटती है, तो बंद स्थिति

इस प्रकार, यह समय में प्रवृत्ति को ट्रैक कर सकता है जब मूल्य एक प्रवृत्ति स्थिति में प्रवेश करता है; उसी समय, जोखिम को अस्थिरता के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. प्रभावी ढंग से रुझानों को ट्रैक कर सकता है और समय में मूल्य परिवर्तनों को पकड़ सकता है
  2. उच्चतम और निम्नतम कीमतों के मध्य मूल्य का उपयोग करने से झूठे ब्रेकआउट की संभावना कम हो सकती है
  3. जोखिम नियंत्रण के लिए अस्थिरता को स्वचालित रूप से समायोजित किया जा सकता है
  4. स्थिति रखने का समय छोटा है, जिससे अधिक बार व्यापार के अवसर मिलते हैं
  5. लागू करने में सरल और समझने और अनुकूलित करने में आसान

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. सीमाबद्ध बाजारों में अधिक अनावश्यक व्यापार हो सकते हैं
  2. एटीआर आकार और गुणक की सेटिंग्स रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करेगी, सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होगी
  3. मध्य मूल्य को तोड़ने के बाद पुलबैक स्टॉप लॉस का कारण बन सकता है
  4. यदि रुझान उलटने की गति बहुत तेज है, तो इससे अधिक नुकसान होगा

इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः

  1. अस्थिरता को कम करने के लिए एटीआर मापदंडों को समायोजित करें और फिल्टर whipsaws
  2. अनावश्यक ट्रेडों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें
  3. मुनाफे में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करें
  4. वास्तविक प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत का न्याय करने के लिए प्रवृत्ति संकेतकों का संयोजन करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में और भी अनुकूलन की गुंजाइश हैः

  1. विभिन्न बाजारों और समय सीमाओं में परीक्षण मापदंडों की प्रभावशीलता
  2. स्वचालित रूप से मशीन सीखने के एल्गोरिदम के साथ मापदंडों का अनुकूलन करें
  3. प्रवृत्ति की शुरुआत और अंत का न्याय करने के लिए अधिक संकेतकों को शामिल करें
  4. गतिशील रूप से स्थिति आकार समायोजित करने पर विचार करें
  5. अत्यधिक भावनाओं से पूर्वाग्रह से बचने के लिए भावना संकेतक शामिल करें

इन अनुकूलन के माध्यम से रणनीति स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

निष्कर्ष

उच्चतम / निम्नतम केंद्र लुकबैक रणनीति एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह समय में मूल्य परिवर्तन को पकड़ सकती है, प्रवृत्तियों को ट्रैक कर सकती है, जबकि अस्थिरता के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित कर सकती है। रणनीति को लागू करना आसान है, मात्रात्मक व्यापार के शुरुआती लोगों के लिए सीखने और अभ्यास करने के लिए उपयुक्त है। मापदंडों और नियमों को अनुकूलित करके, रणनीति प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है। सामान्य तौर पर, यह एक अनुशंसित मात्रात्मक रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)

lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")

vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)

l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)

bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)

plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)

pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)

fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)

bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)
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