बोलिंगर बैंड पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ब्यूरिन बैंड सूचक-निर्मित ट्रेडिंग रणनीति पर आधारित है, जो बिटकॉइन फ्यूचर 1 मिनट के समय चक्र पर स्वचालित ट्रेडिंग को सक्षम करती है। जब कीमत ब्यूरिन बैंड की निचली सीमा को तोड़ती है, तो अधिक करें, और जब कीमत ब्यूरिन बैंड की ऊपरी सीमा को तोड़ती है, तो खाली करें, और लाभ प्राप्त करें।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 55 चक्रों के साथ ब्रिन बैंड सूचक का उपयोग किया जाता है, बैंडविड्थ गुणांक 4 पर सेट किया जाता है। ब्रिन बैंड की मध्य रेखा 55 दिन की सरल चलती औसत है, और ऊपर और नीचे की रेखाएं क्रमशः मध्य रेखा + 4 गुना मानक अंतर और मध्य रेखा -4 गुना मानक अंतर हैं। जब कीमत नीचे की रेखा से नीचे गिरती है, तो अधिक प्रवेश करें; जब कीमत ऊपर की रेखा को तोड़ती है, तो खाली प्रवेश करें।
एक बार जब कोई सिग्नल जारी किया जाता है, तो रणनीति नीचे की रेखा के मूल्य स्थान पर एक स्टॉप-लॉस सेट करती है। एक बार जब कोई सिग्नल जारी किया जाता है, तो रणनीति ऊपर की रेखा के मूल्य स्थान पर एक स्टॉप-लॉस सेट करती है। कोई स्टॉप-लॉस सेट नहीं किया गया है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति ने ब्लिंग बैंड सूचकांक की क्षमता का उपयोग किया है जो ओवरबॉय और ओवरसोल को निर्धारित करने के लिए है। बैंडविड्थ गुणांक को 4 पर सेट किया गया है, जिससे बहुत बार लेनदेन की समस्या से बचा जा सकता है। रिट्रीट के परिणामों से पता चलता है कि बिटकॉइन 1 मिनट की समय अवधि में, इस रणनीति ने 80% से अधिक लाभप्रदता हासिल की है।
अन्य संकेतकों की तुलना में, ब्रिन बैंड सूचक बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है, जो विभिन्न समय के लिए स्टॉक में उतार-चढ़ाव को स्वचालित रूप से समायोजित करने में सक्षम है। यह रणनीति को बहुत मजबूत बनाता है।
इसके अलावा, यह रणनीति केवल एक ब्रींडल सूचक पर निर्भर करती है, जो बहुत ही सरल है, जो मात्रात्मक लेनदेन की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि बुरिन बैंड सूचकांक यह निर्धारित करते हैं कि बाजार में ओवरबॉय और ओवरसोल का प्रभाव भारी बाजार की गतिविधियों से प्रभावित होगा। बैल बाजार में, स्टॉक लंबे समय तक उच्च स्तर पर चल सकता है, बुरिन बैंड को पटरी पर लाने के लिए प्रभावी प्रतिरोध बनाना मुश्किल होता है; इसी तरह, भालू बाजार में, स्टॉक लंबे समय तक कम हो सकता है, बुरिन बैंड को पटरी से नीचे लाने के लिए प्रभावी समर्थन प्रदान करना मुश्किल होता है। यह सब रणनीति के विफल होने के लिए एक व्यापार संकेत पैदा कर सकता है।
इसके अलावा, एक स्टॉपलॉस को सीधे बुलिन बैंड पर और नीचे की ओर सेट किया जा सकता है, जो रणनीति को पर्याप्त जगह देने के लिए बहुत करीब हो सकता है, और फिर रिवर्स मूल्य उतार-चढ़ाव से बाहर हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
KDJ, MACD और अन्य जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में निर्णय प्रभाव। KDJ, MACD और अन्य जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं।
स्टैटिक स्टॉप की तुलना में, ट्रैक स्टॉप को मूल्य में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप की स्थिति को ठीक से समायोजित करने की अनुमति देता है।
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर: विभिन्न आवृत्तियों और बैंडविड्थ पैरामीटर के ब्रींग बैंड का परीक्षण करके इष्टतम पैरामीटर का मिलान किया जा सकता है।
बाजार की स्थिति के लिए परिवेश समायोजन पैरामीटर को अलग करें। शेयर बाजार तीन प्रकार के वातावरण में विभाजित हैः बैल बाजार, भालू बाजार और परिसमापन बाजार। इसलिए आप बाजार की स्थिति के अनुसार अलग-अलग व्यापार पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं।
उन्नत लीवरेज मैनेजमेंट रणनीतियाँ जोड़ें। लीवरेज को गतिशील रूप से समायोजित करके रणनीति के जोखिम को नियंत्रित करें।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से बाजार ओवरबॉट ओवरसोल संकेतों को प्राप्त करने के लिए ब्रिन बैंड संकेतक, सरल और स्पष्ट व्यापार तर्क इसका सबसे बड़ा लाभ है. कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही व्यावहारिक लघु रेखा मात्रात्मक रणनीति है. हम इस आधार पर कई तरह के अनुकूलन कर सकते हैं, इस रणनीति को और बेहतर बनाने के लिए, लंबे समय तक स्थिर लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए।
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