रणनीति का पालन करते हुए धीमी स्टोकेस्टिक प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-28 17:50:36
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अवलोकन

यह धीमी स्टोकास्टिक सूचक पर आधारित एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह धीमी स्टोकास्टिक को चिकना करने के लिए एक लंबी अवधि के के लाइन चलती औसत का उपयोग करता है और प्रमुख रुझानों को लॉक करने के लिए बाजार शोर को फ़िल्टर करता है। रणनीति चिकनी धीमी स्टोकास्टिक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों के आधार पर प्रवेश और निकास बिंदुओं को निर्धारित करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले 400-अवधि के मूल्य एसएमए चिकनाई रेखा की गणना करती है, और फिर K रेखा को और चिकनी करने के लिए एक और 275-अवधि एसएमए रेखा की गणना करती है। यह अंतिम K रेखा को बहुत चिकनी बनाती है, मूल रूप से केवल बाजार की प्रमुख प्रवृत्ति दिशा को दर्शाती है। रणनीति इस अल्ट्रा-गलती धीमी स्टोकास्टिक K मूल्य का उपयोग ट्रेडिंग संकेत के रूप में करती है।

जब K रेखा नीचे से 23 ओवरसोल्ड स्तर से ऊपर जाती है, तो यह लंबी जाती है। जब K रेखा ऊपर से 78.5 ओवरबोल्ड स्तर से नीचे जाती है, तो यह छोटी हो जाती है। जब K रेखा ओवरबोल्ड / ओवरबोल्ड स्तरों के ऊपर / नीचे वापस जाती है, तो एक्जिट सिग्नल होते हैं। इस प्रकार रणनीति प्रवृत्ति के प्रभाव को प्राप्त करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह अल्ट्रा-स्मूथ धीमी स्टोकास्टिक का उपयोग प्रमुख बाजार रुझानों को लॉक करने के लिए करता है, शोर हस्तक्षेप से बचता है। अल्ट्रा-स्मूथिंग इसे केवल प्रमुख रुझान परिवर्तनों के लिए संवेदनशील बनाता है, उच्च आवृत्ति उलट और दोलन को फ़िल्टर करता है।

इसके अलावा, आम चलती औसत रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति अधिक लाभ खिड़कियों के साथ, प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं को तेजी से पकड़ सकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि बाजार लंबे समय तक ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन के भीतर दोलन कर सकता है, जिससे कई झूठे संकेत और नुकसान हो सकते हैं। इस मामले में पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता है ताकि K लाइन को चिकनी बनाया जा सके, या ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन को चौड़ा किया जा सके।

इसके अलावा, यदि प्रवृत्ति अचानक बड़ी चाल के साथ बदलती है, तो अल्ट्रा-स्मूथ K लाइन सिग्नल मान्यता में देरी कर सकती है, जिससे कुछ संभावित लाभ हानि हो सकती है। यहां K लाइन MA मापदंडों को इसे अधिक संवेदनशील बनाने के लिए छोटा किया जाना चाहिए।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

अनुकूलित संयोजन खोजने के लिए K & D मूल्यों की चिकनाई अवधि को समायोजित करें;
विभिन्न मूल्य इनपुट जैसे कि बंद, विशिष्ट मूल्य आदि का परीक्षण करें;
ट्रेडिंग वॉल्यूम या स्थिति आकार नियंत्रण जैसे एटीआर स्टॉप लॉस, पूंजी उपयोग दर नियंत्रण आदि जोड़ें;
झूठे संकेतों से बचने के लिए MACD जैसे सहायक संकेतक जोड़ें;
मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

निष्कर्ष

धीमी स्टोकास्टिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति प्रमुख बाजार के रुझानों को पकड़ने में सफल होती है और अल्ट्रा-स्मूथ प्रोसेसिंग के माध्यम से उच्च आवृत्ति शोर हस्तक्षेप से बचती है। देरी से सिग्नल मान्यता के जोखिम भी हैं। हम स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार के लिए मापदंडों को समायोजित करके या सहायक परिस्थितियों को जोड़कर रणनीति का अनुकूलन कर सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )

smoothK = input(400, step=5) 
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)


smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)


OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

//If you want to try to play with exits you can activate these!

closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)

strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)

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