धीमी स्टोचस्टिक प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति धीमी गति के यादृच्छिक संकेतक पर आधारित प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह एक लंबे समय तक के-लाइन औसत का उपयोग करता है, धीमी गति के यादृच्छिक संकेतक को चिकना करने के लिए, जिससे बाजार के शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है, और मुख्य प्रवृत्ति को लॉक किया जा सकता है। यह रणनीति धीमी गति के यादृच्छिक संकेतक के ओवरबॉय ओवरसेल लाइन के माध्यम से प्रवेश और बाहर निकलने का समय निर्धारित करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले 400 चक्र की लंबाई के साथ एक के-वैल्यू एसएमए चिकनी रेखा की गणना करती है, और फिर 275 चक्र की लंबाई के साथ एक एसएमए रेखा की गणना करती है ताकि के-लाइन को और चिकना किया जा सके। इससे अंतिम के-लाइन बहुत चिकनी हो जाती है, जो मूल रूप से केवल बाजार की मुख्य प्रवृत्ति की दिशा को दर्शाती है। रणनीति इस सुपर-स्लीक धीमी गति के यादृच्छिक संकेतक के के-मूल्य को एक व्यापार संकेत के रूप में लेती है।
जब K लाइन नीचे से 23 के ओवरसोल्ड क्षेत्र को पार करती है, तो अधिक करें; जब K लाइन ऊपर से नीचे से 78.5 के ओवरसोल्ड क्षेत्र को पार करती है, तो खाली करें। K लाइनों के लिए फिर से अपने ओवरसोल्ड क्षेत्र को पार करने के लिए एक ब्लीच सिग्नल। इस प्रकार, रणनीति मुख्य प्रवृत्ति को ट्रैक करने के प्रभाव को प्राप्त करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बाजार के प्रमुख रुझानों को बंद करने के लिए सुपरस्लीव धीमी गति से यादृच्छिक संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जिससे बाजार के शोर से बचा जाता है। सुपरस्लीव इसे केवल बड़े रुझान परिवर्तनों के लिए संवेदनशील बनाता है, जिससे उच्च आवृत्ति के उलटफेर और झटके फ़िल्टर हो जाते हैं।
इसके अलावा, यह रणनीति ट्रेंड टर्निंग पॉइंट्स को अधिक तेज़ी से पकड़ती है और आम तौर पर उपयोग की जाने वाली मूविंग एवरेज रणनीतियों की तुलना में अधिक लाभदायक होती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि बाजारों में लंबे समय तक उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे कई बार गलत प्रवेश के कारण नुकसान हो सकता है। इस स्थिति में, K-लाइन को अधिक चिकना बनाने के लिए या ओवरबॉट ओवरबॉट के बीच की सीमा को बढ़ाने के लिए पैरामीटर को ठीक से समायोजित करना आवश्यक है।
इसके अलावा, यदि प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, तो सुपर-स्लीप के-लाइन सिग्नल की पहचान में देरी कर सकती है, जिससे कुछ संभावित लाभों का नुकसान हो सकता है। इस मामले में, के-लाइन औसत पैरामीटर को छोटा करने की आवश्यकता होती है ताकि यह अधिक संवेदनशील हो सके।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
K मान और D मानों के चिकनाई चक्र को समायोजित करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजें
विभिन्न मूल्य इनपुटों का परीक्षण करें, जैसे कि समापन मूल्य, विशिष्ट मूल्य आदि
ट्रेड वॉल्यूम या स्थिति नियंत्रण जैसे कि एटीआर स्टॉपलॉस, कैपिटल यूटिलाइजेशन कंट्रोल आदि में वृद्धि
गलत प्रवेश से बचने के लिए MACD जैसे सूचकांकों के लिए सहायक निर्णय जोड़ना
पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए मशीन सीखने का उपयोग करना
संक्षेप
यह धीमी गति से यादृच्छिक संकेतक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति, सुपर चिकनी प्रसंस्करण के माध्यम से बाजार के प्रमुख रुझानों को पकड़ने के लिए, उच्च आवृत्ति बाजार शोर के व्यापार के लिए हस्तक्षेप से बचने के लिए। साथ ही, कुछ पिछड़े पहचान सिग्नल का जोखिम भी है। हम पैरामीटर को समायोजित करके या सहायक शर्तों को जोड़कर रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैं, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )
smoothK = input(400, step=5)
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)
smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)
OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)
long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)
//If you want to try to play with exits you can activate these!
closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)
strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)