सापेक्ष मात्रा मूल्य रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
सापेक्ष मूल्य रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो ट्रेड वॉल्यूम की असामान्यता और कीमतों में उतार-चढ़ाव पर आधारित है। यह रणनीति वर्तमान ट्रेड वॉल्यूम और ऐतिहासिक औसत ट्रेड वॉल्यूम के संबंध की तुलना करके ट्रेड वॉल्यूम की असामान्यता का न्याय करती है। साथ ही औसत वास्तविक आयाम रेंज के साथ, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर हैं। जब ट्रेड वॉल्यूम में असामान्य वृद्धि होती है और कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं, तो इसे प्रवेश संकेत माना जाता है।
रणनीति सिद्धांत
सापेक्ष मात्रा की रणनीति का मुख्य तर्क दो संकेतकों के आधार पर निर्णय करना है, एक सापेक्ष मात्रा है और दूसरा मूल्य में उतार-चढ़ाव की सीमा है।
सबसे पहले, हम हाल के 20 चक्रों के लिए लेनदेन की मात्रा का एक सरल चलती औसत की गणना, के रूप में ऐतिहासिक औसत लेनदेन की मात्रा. और फिर एक गुणांक पैरामीटर सेट (जैसे 1.5-गुना) जब वर्तमान लेनदेन की मात्रा औसत लेनदेन की मात्रा से 1.5 गुना अधिक है, हम मानते हैं कि लेनदेन की मात्रा असामान्य है, एक स्थिति है कि एक सापेक्षिक मात्रा की कमी है.
दूसरा, हम औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य (ATR) की गणना करते हैं, जो हाल के 14 चक्रों के लिए मूल्य में उतार-चढ़ाव का एक माप है। साथ ही, हम औसत तरंग दैर्ध्य के मानक विचलन की गणना करते हैं, और यदि वर्तमान वास्तविक तरंग दैर्ध्य औसत मूल्य के बीच एक सकारात्मक-नकारात्मक मानक विचलन के बीच है, तो हम मानते हैं कि मूल्य में उतार-चढ़ाव अपेक्षाकृत स्थिर है।
जब उपरोक्त दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो यह अधिक संकेत देता है, अधिक स्थिति खोलने के लिए। स्थिति रखने के दौरान, स्टॉप लॉस के रूप में एटीआर को दो गुना घटाकर अधिकतम निम्न बिंदु पर, स्टॉप लॉस के रूप में एटीआर को दो गुना घटाकर उच्चतम बिंदु पर।
श्रेष्ठता विश्लेषण
सापेक्ष मूल्य रणनीति का सबसे बड़ा लाभ असामान्य लेनदेन की मात्रा के साथ आने वाली कीमतों की प्रवृत्ति को पकड़ना है। जब लेनदेन की मात्रा में वृद्धि होती है, तो यह बाजार के प्रतिभागियों के दृष्टिकोण में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो अक्सर कीमतों में ब्रेकआउट और नई प्रवृत्तियों के गठन का संकेत देता है। रणनीति को ऐतिहासिक औसत के साथ लेनदेन की मात्रा की तुलना करके असामान्य लेनदेन की मात्रा के समय को प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सकता है।
दूसरी ओर, रणनीति ने मूल्य उतार-चढ़ाव को भी ध्यान में रखा, जिससे संकेत अपेक्षाकृत स्थिर समय के दौरान होता है। यह भारी नुकसान के जोखिम से बचा जाता है जो तेज उतार-चढ़ाव के दौरान उच्च स्तर पर होता है। साथ ही लाभ कमाने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रवृत्ति आमतौर पर अपेक्षाकृत स्थिर होने के बाद ही शुरू होती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के लिए सबसे बड़ा जोखिम यह है कि ट्रेड वॉल्यूम इंडिकेटर नए रुझानों को 100 प्रतिशत निर्धारित नहीं कर सकता है, ट्रेड वॉल्यूम में वृद्धि एक झूठी तोड़फोड़ हो सकती है, और कीमतें जल्दी से उलट जाती हैं। इस मामले में, रणनीति को अधिक नुकसान होता है।
घाटे को कम करने के लिए, ट्रेडों की तुलना में ट्रेडों की मात्रा के मापदंडों को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है, ट्रेडों की मात्रा में असामान्यता के लिए सख्त मानकों को निर्धारित किया जा सकता है। या अन्य निर्णय संकेतकों को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि लेनदेन की मात्रा का विश्लेषण, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या लेनदेन की मात्रा में वृद्धि लेनदेन की राशि से मेल खाती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य सूचकांकों को जोड़ना, जैसे कि उछाल और गिरावट, लेन-देन की मात्रा, आदि, व्यापारिक मात्रा के असामान्य संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाते हैं।
एटीआर पैरामीटर को विभिन्न शेयरों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जो मूल्य स्थिरता की सीमा को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करता है।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, केवल ऐतिहासिक औसत के साथ तुलना करने के बजाय, लेनदेन की मात्रा की असामान्यता पर सकारात्मक निर्णय लेना।
डीपीएल मॉडल का उपयोग करके कीमतों के उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी करें, न कि केवल ऐतिहासिक एटीआर के आधार पर।
संक्षेप
सापेक्ष मूल्य रणनीति ट्रेडिंग वॉल्यूम असामान्यता को एक विशेषता संकेत के रूप में पकड़कर, मूल्य स्थिरता निर्णय के साथ व्यापार संकेत भेजती है। रणनीति सरल व्यावहारिक है, जब स्टॉक असामान्यता ट्रेडिंग वॉल्यूम को ट्रैक करने के लिए बेहतर है। लेकिन कुछ झूठे संकेत का जोखिम भी है, निर्णय को बेहतर बनाने के लिए सूचकांकों को और अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)
//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume + ATR Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
len_volat = input(14,title="Length of ATR to determine volatility")
ATR_volat = atr(len_volat)
avg_ATR_volat = sma(ATR_volat, len_volat)
std_ATR_volat = stdev(ATR_volat, len_volat)
// }
// Trailing stop loss {
ATR_X2_TSL = atr(input(14,title="Length of ATR for trailing stop loss")) * input(2.0,title="ATR Multiplier for trailing stop loss",type=input.float)
TSL_source = low
var stop_loss_price = float(0)
TSL_line_color = color.green, TSL_transp = 100
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
TSL_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_X2_TSL
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_X2_TSL)
TSL_transp := 0
plot(stop_loss_price, color=color.new(TSL_line_color, TSL_transp))
// }
// Signals for entry {
_avg_vol = sma(volume,input(20, title="SMA(volume) length (for relative comparison)"))
_relative_vol = _avg_vol * input(1.5,title="Multiple of avg vol to consider relative volume as being high",type=input.float)
__lowerOfOpenClose = min(open,close)
_wickRatio_lower = (__lowerOfOpenClose - low) / (high - low)
entry_signal1 = volume > _relative_vol
entry_signal2 = ATR_volat < avg_ATR_volat + std_ATR_volat and ATR_volat > avg_ATR_volat - std_ATR_volat
// }
alert_per_bar(msg)=>
prefix = "[" + syminfo.root + "] "
suffix = "(P=" + tostring(close) + "; atr=" + tostring(ATR_volat) + ")"
alert(tostring(prefix) + tostring(msg) + tostring(suffix), alert.freq_once_per_bar)
// MAIN:
if within_timeframe
if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] > 0 and (stop_loss_price/stop_loss_price[1]-1) > 0.005
alert_per_bar("TSL raised to " + tostring(stop_loss_price))
// EXIT :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: // placed before entry, will re-enter if stopped out
exit_msg = close <= strategy.position_avg_price ? "stop loss" : "take profit"
if strategy.position_size > 0 and TSL_source <= stop_loss_price
strategy.close(ENUM_LONG, comment=exit_msg)
// ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
if entry_signal1 and entry_signal2// and entry_signal3
entry_msg = strategy.position_size > 0 ? "adding" : "initial"
strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
stop_loss_price := float(0)