धीमी आरएसआई ओबी/ओएस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-28 18:07:48
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अवलोकन

धीमी आरएसआई ओबी/ओएस रणनीति आरएसआई वक्र के उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए आरएसआई की लुकबैक अवधि का विस्तार करके नए व्यापारिक अवसर खोलती है। यह रणनीति एमएसीडी जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों पर भी लागू होती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल विचार आरएसआई की लुकबैक अवधि को डिफ़ॉल्ट रूप से 500 बार तक बढ़ाना और फिर 250-बार एसएमए के साथ आरएसआई वक्र को चिकना करना है। यह आरएसआई के उतार-चढ़ाव को काफी कम कर सकता है और इसकी प्रतिक्रिया गति को धीमा कर सकता है, इस प्रकार नए ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकता है।

लंबे समय तक लुकबैक अवधि आरएसआई के उतार-चढ़ाव को कमजोर करती है, इसलिए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्तरों के लिए मानदंडों को भी समायोजित करने की आवश्यकता होती है। रणनीति 52 पर अनुकूलन योग्य ओवरबॉट लाइन और 48 पर ओवरसोल्ड लाइन सेट करती है। एक लंबा संकेत तब ट्रिगर किया जाता है जब चिकनी आरएसआई नीचे से ओवरसोल्ड लाइन के ऊपर से गुजरती है। एक छोटा संकेत तब ट्रिगर किया जाता है जब यह ऊपर से ओवरसोल्ड लाइन के नीचे से गुजरती है।

लाभ

  1. लंबे समय तक नए व्यापारिक विचारों की खोज करके अत्यधिक अभिनव
  2. झूठे संकेतों को बहुत कम करें और स्थिरता में सुधार करें
  3. विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलन योग्य OB/OS सीमाएँ
  4. लाभप्रदता में सुधार के लिए पिरामिड बनाने की अनुमति दें

जोखिम

  1. लंबी अवधि के कारण अल्पकालिक अवसरों का अभाव
  2. व्यापार संकेतों की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है
  3. गलत OB/OS सीमा सेटिंग्स नुकसान को बढ़ा सकती हैं
  4. फंसने का खतरा

समाधान:

  1. व्यापारिक आवृत्ति बढ़ाने के लिए समय को उचित रूप से छोटा करें
  2. जोखिमों में विविधता लाने के लिए आंशिक पदों को लेना
  3. बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल मापदंडों का अनुकूलन
  4. भारी नुकसान से बचने के लिए स्टॉप लॉस सेट करें

अनुकूलन दिशाएँ

  1. सबसे अच्छा अवधि संयोजन खोजने के लिए आरएसआई मापदंडों का अनुकूलन करें
  2. विभिन्न SMA चिकनाई अवधि का परीक्षण करें
  3. विभिन्न बाजारों के अनुरूप OB/OS मापदंडों का अनुकूलन
  4. एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को जोड़ें

निष्कर्ष

स्लो आरएसआई ओबी / ओएस रणनीति ने सफलतापूर्वक अवधि का विस्तार करके और उतार-चढ़ाव को दबाने के लिए एसएमए का उपयोग करके नए व्यापारिक विचारों का पता लगाया। उचित पैरामीटर ट्यूनिंग और जोखिम नियंत्रण के साथ, रणनीति में स्थिर और लाभदायक अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता है। निष्कर्ष में, रणनीति अत्यधिक अभिनव और उपयोग करने के लिए मूल्यवान है।


/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// Wilder was a very influential man when it comes to TA. However, I'm one to always try to think outside the box. 
// While Wilder recommended that the RSI be used only with a 14 bar lookback period, I on the other hand think there is a lot to learn from RSI if one simply slows down the lookback period 
// Same applies for MACD.
// Every market has its dynmaics. So don't narrow your mind by thinking my source code input levels are the only levels that work.
// Since the long lookback period weakens the plot volatility, again, one must think outside the box when trying to guage overbought and oversold levels. 

// Good luck and don't bash me if some off-the-wall FA spurned divergence causes you to lose money.
// And NO this doesn't repaint and I won't answer those who ask. 
//@version=4

strategy("SLOW RSI OB/OS Strategy", overlay=false)
price = input(ohlc4, title="Price Source")
len = input(500, minval=1, step=5,  title="RSI Length")
smoother = input(250, minval=1, step=5, title="RSI SMA")
up = rma(max(change(price), 0), len)
down = rma(-min(change(price), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
EmaRSI = ema(rsi,smoother)
plot(EmaRSI, title="EmaRSI", style=line, linewidth=1, color=yellow)


OB = input(52, step=0.1)
OS = input(48, step=0.1)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = change(EmaRSI) > 0 and EmaRSI <= 50 and crossover(EmaRSI, OS)
short = change(EmaRSI) < 0 and EmaRSI >= 50 and crossunder(EmaRSI, OB)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

// If you want to try to play with exits you can activate these!

//closelong = crossunder(EmaRSI, 0) //or crossunder(EmaRSI, OS)
//closeshort = crossover(EmaRSI, 0) //or crossover(EmaRSI, OB)

//strategy.close("Long", when=closelong)
//strategy.close("Short", when=closeshort)




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