तीन अंदर नीचे उलट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
तीन-इन-डाउन रिवर्स रणनीति एक तकनीकी विश्लेषण रणनीति है जो स्टॉक मूल्य रिवर्स सिग्नल की पहचान करती है। यह तीन के लाइनों से बना है, पहले एक सूर्य रेखा जिसमें एक लंबी छाया रेखा है, उसके बाद एक पूर्ण रूप से पिछले के लाइन की इकाई वाली एक छाया है, और अंतिम के लाइन ओपन-डिस्क मूल्य पिछले के लाइन के समापन मूल्य से कम है। यह दर्शाता है कि कीमतों में वृद्धि के बाद, इस स्तर पर मजबूत गिरावट का दबाव है, जो नीचे की ओर मुड़ने की संभावना का संकेत देता है।
रणनीति सिद्धांत
इन तीन नियमों के आधार पर, एक उलटी रणनीति का निर्णय किया जा सकता हैः
- K लाइन 1: लंबी छाया रेखा पर सूर्य की रेखा, इस सूर्य की रेखा के उच्चतम मूल्य और खुले मूल्य के बीच का अंतर अपेक्षाकृत बड़ी इकाई है
- K-लाइन 2: पूरी तरह से पिछले K-लाइन इकाई के शून्य को शामिल करता है, जिसके लिए शून्य का न्यूनतम मूल्य पिछले सूर्य-लाइन के न्यूनतम मूल्य से कम होना चाहिए
- K लाइन 3: खोलने की कीमत K लाइन 2 के समापन मूल्य से कम है, और समापन मूल्य भी K लाइन 2 के न्यूनतम मूल्य से कम है
ऊपर की तीन शर्तों को पूरा करने पर, यह दर्शाता है कि कीमत में वृद्धि के दौरान मजबूत बेचने के दबाव का सामना करना पड़ा है, नीचे की ओर उलटा हो सकता है। इस समय रणनीति K लाइन 3 के उद्घाटन के समय अधिक आदेश खोलेगी, और स्टॉप-लॉस और स्टॉप-लॉस सेट करेगी। विशिष्ट स्थिति खोलने, स्टॉप-लॉस और स्टॉप-लॉजिक्स इस प्रकार हैंः
लॉजिकः जब तीन K लाइनें उपरोक्त निर्णय नियम को पूरा करती हैं, तो तीसरी K लाइन ((K लाइन 3) के उद्घाटन मूल्य पर एकाधिक आदेश खोलें
स्टॉप लॉजिकः स्टॉप लॉस के स्तर तक गिरने के बाद, स्टॉप लॉस को मिटा दें
रोक-टोक तर्क: जब स्टॉक की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो स्टॉक बंद हो जाता है
श्रेष्ठता विश्लेषण
इन तीनों में से कोई भी एक भी टर्नओवर रणनीति के प्रमुख लाभ हैंः
ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट है, यह आसानी से समझा जा सकता है।
उच्च सफलता दर. इस तरह के मूल्य पैटर्न अक्सर बाजार की भावना और मुख्यधारा की दिशा में बदलाव का संकेत देते हैं, जो स्थिति खोलने की उच्च सफलता दर है.
जोखिम नियंत्रण योग्य. स्पष्ट स्टॉप लॉजिक के साथ, एक एकल नुकसान को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे स्थिति में विस्फोट से बचा जा सकता है.
अनुकूलनशीलता. यह अधिकांश प्रजातियों और समय अवधि के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से मध्यम और छोटी लाइनों के संचालन के लिए।
जोखिम विश्लेषण
इन तीनों में से किसी एक रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जैसेः
यह भी संभव है कि रिवर्स सिग्नल विफल हो जाए, जिसके कारण स्टॉप लॉस से बाहर निकलने की संभावना है।
समय सीमा के जोखिम: यदि रिवर्सन बहुत लंबे समय तक चलता है, तो अधिक वित्तीय लागत का सामना करना पड़ता है।
पैरामीटर जोखिम सेट करता है। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस की सेटिंग्स वास्तविक लाभ और हानि को प्रभावित करती हैं, और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
अक्सर व्यापार करने का जोखिम। अधिक से अधिक बार उलटने से व्यापार की लागत और मनोवैज्ञानिक तनाव बढ़ जाता है।
अनुकूलन दिशा
तीन-इन-बाउंड रिवर्स रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
लेन-देन की मात्रा के साथ, लेन-देन की मात्रा को बढ़ाने के लिए निर्णय नियम, झूठे संकेतों से बचें।
पैरामीटर सेटिंग्स को समायोजित करें। विभिन्न किस्मों और चक्रों के तहत इष्टतम स्टॉप लॉस और स्टॉप स्टॉप पैरामीटर का मूल्यांकन करें।
फ़िल्टर शर्तों को जोड़ना। अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, परिसमापन अवधि के दौरान निष्क्रिय लेनदेन से बचें।
ऑप्टिमाइज़्ड पोजीशन टाइमिंग. तीसरी K लाइन खोलने के बाद कीमतों की गति का आकलन करें, बेहतर प्रवेश बिंदुओं की तलाश करें.
संक्षेप
तीन के भीतर नीचे उलटा रणनीति के मूल्य में वृद्धि में बिक्री के दबाव का सामना करने के लिए संभावित उलटा K लाइन के रूपों की पहचान करके, उलटा प्रारंभिक चरण में स्थिति खोलने के लिए, शेयर की कीमतों में उलटा पकड़ने के लिए। यह एक जोखिम नियंत्रित, सरल व्यावहारिक तकनीकी विश्लेषण रणनीति है, जो कि क्वांटिटेटेड ट्रेडिंग के लिए एक उलटा मेनू है। यह उच्च संकेत, कुशल व्यापार नियमों की पहचान करने के स्पष्ट लाभ के साथ है, यह भी संभावित स्टॉप-लॉस और स्थिति के जोखिम के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है, अभ्यास में रणनीति के मापदंडों का मूल्यांकन और अनुकूलन की आवश्यकता है, ताकि बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त हो सके।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/02/2019
// This is a three candlestick bearish reversal pattern consisting of a bearish
// harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed by down
// candlestick with a lower close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Three Inside Down Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip", step=0.01)
barcolor(close[2] > open[2] ? open[1] > close[1] ? open[1] <= close[2] ? open[2] <= close[1] ? open[1] - close[1]< close[2] - open[2] ? close < open ? close < close[1] ? open < open[1] ? close < open[2] ? yellow :na :na : na : na : na:na : na : na : na)
posprice = 0.0
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice := close[2] > open[2] ? open[1] > close[1] ? open[1] <= close[2] ? open[2] <= close[1] ? open[1] - close[1]< close[2] - open[2] ? close < open ? close < close[1] ? open < open[1] ? close < open[2] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0):nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))