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वीडब्ल्यूएपी-आरएसआई ओवरसोल्ड क्रॉसअंडर बीटीसी शॉर्ट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-29 14:12:54
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अवलोकन

यह वीडब्ल्यूएपी के आरएसआई संकेतक पर आधारित एक बीटीसी शॉर्ट रणनीति है। यह एक वीडब्ल्यूएपी वक्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मोमबत्ती के वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (वीडब्ल्यूएपी) की गणना करता है, और फिर वक्र पर आरएसआई संकेतक लागू करता है। जब आरएसआई संकेतक ओवरबॉट ज़ोन से नीचे जाता है, तो यह बीटीसी पर छोटा हो जाता है।

रणनीति तर्क

  1. एक वीडब्ल्यूएपी वक्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मोमबत्ती के वीडब्ल्यूएपी की गणना करें
  2. आरएसआई सूचक को वीडब्ल्यूएपी वक्र पर लागू करें, जिसकी अवधि 20 दिन, 85 पर ओवरबॉट स्तर और 30 पर ओवरसोल्ड स्तर है।
  3. जब आरएसआई ओवरबोल्ड जोन (85) से ओवरसोल्ड जोन (30) में नीचे जाता है, तो शॉर्ट पोजीशन खोलें।
  4. 28 कैंडलस्टिक्स के लिए होल्डिंग के बाद बंद स्थिति या यदि आरएसआई फिर से ओवरसोल्ड लाइन (30) को पार करता है

लाभ विश्लेषण

  1. वास्तविक ट्रेडिंग मूल्य को प्रतिबिंबित करने के लिए सरल बंद मूल्य के बजाय VWAP का उपयोग करें
  2. उच्च खरीद और कम बेचने से बचने के लिए आरएसआई के साथ ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति की पहचान करें
  3. फंसने से बचने के लिए समय-सीमाओं में व्यापार करें
  4. 28 कैंडलस्टिक्स स्टॉप लॉस के साथ नियंत्रित जोखिम

जोखिम और समाधान

  1. ब्लैक स्वान घटनाओं के कारण कीमत में तेजी से वृद्धि, नुकसान को रोकने में असमर्थ
    • फंसे होने के जोखिम को कम करने के लिए समय-सीमा व्यापार को अपनाएं
  2. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स, आसानी से अवसरों को याद करते हैं
    • आरएसआई मापदंडों और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों का परीक्षण और अनुकूलन
  3. आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में नहीं जा सका
    • प्रवृत्ति निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन, मापदंडों को लचीलापन से समायोजित करें

अनुकूलन दिशाएँ

  1. इष्टतम खोजने के लिए अधिक पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें
  2. ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति का न्याय करने के लिए एमएसीडी, केडी आदि के साथ संयोजन करें
  3. विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए परीक्षण पैरामीटर सेटिंग अलग से
  4. स्टॉप लॉस तंत्र को अनुकूलित करें, अस्थिरता के आधार पर स्टॉप लॉस रेंज सेट करें

सारांश

यह रणनीति वीडब्ल्यूएपी और आरएसआई के संयोजन के साथ बीटीसी ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थिति की पहचान करती है। समय सीमाओं में व्यापार करके, यह जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। रणनीति तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है, लाइव ट्रेडिंग के लिए आगे परीक्षण और अनुकूलन के लायक है।

/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4

strategy("Soran Strategy 2 - SHORT SIGNALS", pyramiding=1, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)


// ----------------- Inputs ----------------- //

reso = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="")
length = input(20, title="RSI Length", type=input.integer)
ovrsld = input(30, "RSI Oversold level", type=input.float)
ovrbgt = input(85, "RSI Overbought level", type=input.float)
lateleave = input(28, "Number of candles", type=input.integer)
// lateleave : numbers of bars in overbought/oversold zones where the position is closed. The position is closed when this number is reached or when the zone is left (the first condition).

// best parameters BTCUSDTPERP M15 : 20 / 30 / 85 / 28


stratbull = input(title="Enter longs ?", type = input.bool, defval=true)
stratbear = input(title="Enter shorts ?", type = input.bool, defval=true)

stratyear = input(2020, title = "Strategy Start Year")
stratmonth = input(1, title = "Strategy Start Month")
stratday = input(1, title = "Strategy Start Day")
stratstart = timestamp(stratyear,stratmonth,stratday,0,0)


// --------------- Laguerre ----------------- //

laguerre = input(title="Use Laguerre on RSI ?", type=input.bool, defval=false)
gamma = input(0.06, title="Laguerre Gamma")

laguerre_cal(s,g) =>
    l0 = 0.0
    l1 = 0.0
    l2 = 0.0
    l3 = 0.0
    l0 := (1 - g)*s+g*nz(l0[1])
    l1 := -g*l0+nz(l0[1])+g*nz(l1[1])
    l2 := -g*l1+nz(l1[1])+g*nz(l2[1])
    l3 := -g*l2+nz(l2[1])+g*nz(l3[1])
    (l0 + 2*l1 + 2*l2 + l3)/6


// ---------------- Rsi VWAP ---------------- //

rsiV = security(syminfo.tickerid, reso, rsi(vwap(close), length))

rsiVWAP = laguerre ? laguerre_cal(rsiV,gamma) : rsiV


// ------------------ Plots ----------------- //

prsi = plot(rsiVWAP, color = rsiVWAP>ovrbgt ? color.red : rsiVWAP<ovrsld ? color.green : color.white, title="RSI on VWAP", linewidth=1, style=plot.style_line)
hline = plot(ovrbgt, color = color.gray, style=plot.style_line)
lline = plot(ovrsld, color = color.gray, style=plot.style_line)
fill(prsi,hline, color = rsiVWAP > ovrbgt ? color.red : na, transp = 30)
fill(prsi,lline, color = rsiVWAP < ovrsld ? color.green : na, transp = 30)


// ---------------- Positions: only shows the Short and close shoret positions --------------- //

timebull = stratbull and time > stratstart
timebear = stratbear and time > stratstart


strategy.entry("Short", false, when = timebear and crossunder(rsiVWAP, ovrbgt), comment="")
strategy.close("Short", when = timebear and crossunder(rsiVWAP, ovrsld)[lateleave] or crossover(rsiVWAP, ovrsld), comment="")
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