बोलिंगर बैंड + आरएसआई + ईएमए दोहरी ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में ब्रिन बैंड, अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (आरएसआई) और सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के तीन संकेतकों को एकीकृत किया गया है, जो एक लंबी लाइन वाली स्टॉक ऑटो ट्रेडिंग रणनीति को लागू करता है। जब आरएसआई ओवरसोल लाइन से नीचे होता है और कीमत ब्रिन बैंड के नीचे की ओर जाती है या टच करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत ऊपर की ओर टच करती है और ब्रिन बैंड के ऊपर की ओर जाती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। बाजार की प्रवृत्ति और ओवरबॉय ओवरसोल का आकलन करने के लिए ब्रिन बैंड का उपयोग करने के लिए एक दोहरी फ़िल्टरिंग को लागू किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से तीन संकेतकों के आधार पर निर्णय करती है, ब्रुइन बैंड, आरएसआई और ईएमए। ब्रुइन बैंड में मध्य ट्रेलर मूल्य की सरल चलती औसत है, ऊपर और नीचे ट्रेलर मूल्य मानक अंतर के दो गुना की सीमा है। ब्रुइन बैंड बाजार में ओवरबॉय ओवरसोल की घटना का न्याय करने में सक्षम है, जब कीमत डाउनट्रेल के करीब है तो ओवरसोल की घटना है, जब यह ट्रेलर के करीब है तो ओवरबॉय की घटना है। आरएसआई सूचक यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है कि क्या स्टॉक ओवरसोल है, आरएसआई 30 से कम है और 70 से अधिक है। ईएमए मूल्य की सूचकांक भारित चलती औसत है, जो मूल्य प्रवृत्ति का न्याय करने में सक्षम है।
इस रणनीति के लिए खरीद की शर्तें हैंः RSI 30 से नीचे ओवरसोल लाइन पर एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है, और एक ही समय में एक ओवरसोल स्थिति को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जहां कीमत बुरिन के नीचे के ट्रैक के करीब या स्पर्श करती है, जिससे झूठे संकेतों से बचा जा सकता है।
इस रणनीति के लिए बिक्री की शर्तें हैंः कीमतों में वृद्धि के दौरान, जब बुरिन बैंड को टच किया जाता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है, comboBox1। इस प्रकार, बुरिन बैंड का उपयोग ओवरबॉय स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है।
रणनीतिक लाभ
- एक एकीकृत ब्रिन बैंड और आरएसआई सूचक, दोहरे फ़िल्टरिंग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति का आकलन करने के लिए, झूठे संकेतों से बचने के लिए
- ईएमए का उपयोग मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए किया जाता है ताकि प्रतिकूल व्यापार से बचा जा सके।
- आरएसआई और ब्रिन बैंड पैरामीटर को विभिन्न शेयरों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है और इसे लागू करना आसान है।
रणनीतिक जोखिम
- ब्रिन बैंड और आरएसआई दोनों ही गलत संकेत दे सकते हैं, जिससे गलत खरीदारी हो सकती है।
- स्टॉपलॉस सेटिंग्स को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, और वापस लेने का जोखिम अधिक है।
- EMA ट्रेंड का सही आकलन नहीं कर सकता है, और यह ट्रेंड रिवर्स पॉइंट को याद कर सकता है।
- अनुचित पैरामीटर सेट करने से बहुत अधिक ट्रेड हो सकते हैं या ट्रेडिंग के अवसर छूट सकते हैं।
जोखिम समाधान:
- RSI पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए उचित रूप से ब्रिन बैंड चक्र को छोटा करें।
- गतिशील ट्रैकिंग को रोकना
- अन्य सूचकांकों के साथ प्रवृत्ति को एकीकृत करना।
- विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में और अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अन्य सूचकांकों को जोड़ें, जैसे कि केडी सूचकांक ओवरबॉय ओवरसोल को निर्धारित करता है।
- जोखिम प्रबंधन के लिए अतिरिक्त रोकथाम रणनीतियाँ जैसे कि चलती रोकथाम और अंतराल रोकथाम।
- विक्रय शर्तों में अतिरिक्त बाहर निकलने की रणनीति, जैसे कि ईएमए के अनुसार प्रवृत्ति से बाहर निकलना।
- पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें, जैसे कि ब्रिलिन बैंडविड्थ को समायोजित करना।
- उन्होंने कहा, “हमारे पास पहले से ही बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन हम अभी भी कुछ विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।
संक्षेप
इस रणनीति को एकीकृत करने के लिए ब्रिन बैंड, आरएसआई और ईएमए तीन संकेतकों, एक दोहरे फिल्टर निर्णय की लंबी लाइन रखने के लिए स्वचालित व्यापार रणनीति. निर्णय ओवरबॉय ओवरसोल स्थिति के लिए दोहरे फिल्टर तंत्र को प्रभावी ढंग से झूठे संकेत से बचने के लिए, ईएमए निर्णय प्रवृत्ति का उपयोग कर विरोध व्यापार से बचने के लिए कर सकते हैं. साथ ही रणनीति पैरामीटर को अलग-अलग शेयरों के लिए लागू करने के लिए लचीला सेट किया जा सकता है, एक सरल और व्यावहारिक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है.
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.3", shorttitle="rsi 30 min ADJ Buy", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = input(30, title="RSI Oversold Level") // Adjustable RSI oversold level
RSIoverBought = input(80, title="RSI Overbought Level") // Adjustable RSI overbought level
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(231, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
///////////// EMA
useEMA = input(true, title="Use EMA?")
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = useEMA ? ema(close, emaLength) : na
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA") // Plot EMA
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
close_long = close >= BBupper
if (not na(vrsi))
if long
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="Buy")
if close_long
strategy.close("Buy")