आरएसआई फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-29 14:51:43
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अवलोकन

आरएसआई फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट रणनीति आरएसआई सूचक और सेट फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तरों के बीच क्रॉसओवर के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, जब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों में उलटफेर होता है तो स्थिति लेती है। यह ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीतियों से संबंधित है।

सिद्धांत

यह रणनीति आरएसआई संकेतक और फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तरों के बीच क्रॉसओवर के आधार पर लागू की जाती है। पहले आरएसआई संकेतक के मूल्य की गणना करें, फिर फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर (38.2%, 50%, 61.8%) सेट करें। जब आरएसआई संकेतक फाइबोनैचि स्तर के ऊपर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब यह नीचे पार करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

आरएसआई सूचक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं। आरएसआई 70 से ऊपर एक ओवरबोल्ड क्षेत्र को दर्शाता है और 30 से नीचे एक ओवरसोल्ड क्षेत्र को दर्शाता है। जब आरएसआई ओवरबोल्ड क्षेत्र से फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट ज़ोन में गिरता है, तो यह लंबा जाने के लिए एक उलट संकेत है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट ज़ोन में बढ़ता है, तो यह शॉर्ट जाने के लिए एक उलट संकेत है।

इस रणनीति में फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर मुख्य रूप से एक संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं, जो आरएसआई के साथ ट्रेडिंग सिग्नल बनाते हैं। ट्रेंडिंग बाजारों में, रिट्रेसमेंट के बाद चलना जारी रखना अक्सर फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तरों को छूता है, जो समर्थन और प्रतिरोध की तरह कार्य करते हैं। आरएसआई के साथ क्रॉसओवर लेना ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में उलट अवसरों को पकड़ सकता है।

लाभ

ओवरबॉट और ओवरसोल्ड फॉर्मेशन की पहचान करने के लिए आरएसआई का उपयोग करना, रिवर्स अवसरों को पकड़ने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्षेत्र के साथ संयुक्त, कुछ शोर को फ़िल्टर कर सकता है।
प्रकृति में प्रवृत्ति का अनुसरण, मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को पकड़ सकता है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्षेत्र को समायोजित करके विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल हो सकता है।

जोखिम

लंबी या छोटी स्थिति लंबे समय तक चल सकती है, जिसके लिए पर्याप्त पूंजी समर्थन की आवश्यकता होती है।
रिट्रेसमेंट प्रक्रिया में फिर से जांच के उच्च और निम्न स्तर हो सकते हैं, जिससे जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
गलत पैरामीटर सेटिंग्स से अत्यधिक ट्रेडिंग हो सकती है या रिवर्स के अवसरों का अपर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

प्रवेश समय को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को शामिल करने पर विचार करें, जैसे कि एमएसीडी, बोलिंगर बैंड प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए।
आरएसआई अवधि और फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर जैसे मापदंडों को अनुकूलित किया जा सकता है।
लाभ में लॉक करने के लिए गतिशील स्टॉप लॉस सेट करें।

सारांश

आरएसआई फिबोनाची रिट्रेसमेंट रणनीति में एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति के रूप में सामान्य रूप से अच्छी स्थिरता है। एकल आरएसआई रणनीतियों की तुलना में, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्षेत्र को जोड़ने से प्रभावी रूप से कुछ शोर ट्रेडों को फ़िल्टर किया जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन द्वारा यह विभिन्न बाजारों में विभिन्न ट्रेडिंग उपकरणों के अनुकूल हो सकता है। निष्कर्ष में यह एक विश्वसनीय और अनुकूलित करने में आसान रणनीति विचार है।

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// (c) ReduX_o, 2019. All rights reserved.
//
// How to trade:
// The indicator is more reliable in longer time frames
// Choose a fibonacci level as reference 
// Buy when the RSI line turns green
// Sell when the RSI line turns red



//@version=4
strategy("RSI Fibonacci Levels", overlay=false, initial_capital=2000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)


len = input(14, minval=1, title="Rsi Periods")
f1 = input(title="Fibonacci Level", defval="38.2", options=["38.2", "50", "61.8"])

// === BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval=2010, title="From Year", minval=2010)
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1)

ToYear = input(defval=2020, title="To Year", minval=2010)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1)


src = hl2
fi= (f1 == "38.2") ? 38.2 : (f1 == "50")? 50 : 61.8


up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)


//***************************************************
rcolor = rsi >= fi ? color.lime : color.red

plot(rsi, title="RSI", color=rcolor, transp=0)
band1 = hline(78.6, color=color.red, linestyle= hline.style_solid,  editable= false)
band0 = hline(23.6, color=color.lime, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
band2 = hline(61.8, color=color.gray, editable= false)
band3 = hline(50, color=color.black, editable= false)
band4 = hline(38.2, color=color.gray, editable= false)
band5 = hline(fi, color=color.blue, linestyle= hline.style_solid, editable= false)

strategy.entry("LE", strategy.long, comment="L", when=rsi >= fi )
strategy.entry("SE", strategy.short, comment="S", when=rsi < fi )

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