आरएसआई फिबोनाची रिट्रेसमेंट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
आरएसआई फिबोनाची रिवर्स रणनीति ट्रेडिंग संकेत के रूप में आरएसआई संकेतक और सेट फिबोनाची रिवर्स स्तर के क्रॉसिंग की गणना करके ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्षेत्र में रिवर्स होने पर प्रवेश करती है, जो ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति के अंतर्गत आती है।
सिद्धांत
यह रणनीति आरएसआई सूचक और फिबोनाची रिडक्शन स्तरों के क्रॉस-एक्सेस पर आधारित है। आरएसआई सूचक के मूल्यों की गणना करना शुरू करें, फिर फिबोनाची रिडक्शन स्तरों को सेट करें (38.2%, 50%, 61.8%) । जब आरएसआई सूचक फिबोनाची स्तरों को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है और जब यह नीचे जाता है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
आरएसआई सूचक का उपयोग बाजार को ओवरबॉय या ओवरसोल्ड करने के लिए किया जाता है। आरएसआई 70 से अधिक होने पर ओवरबॉय जोन है, 30 से कम होने पर ओवरसोल्ड जोन है। जब आरएसआई ओवरबॉय जोन से फिबोनैचि रिडक्शन जोन में गिरता है, तो यह एक उलटा संकेत है, और जब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से फिबोनैचि रिडक्शन जोन में बढ़ता है, तो यह एक उलटा संकेत है, और यह खाली है।
फिबोनैचि रिटारगेट जोन इस रणनीति में मुख्य रूप से संदर्भ के रूप में, आरएसआई के साथ व्यापार संकेतों का गठन करता है। प्रवृत्ति बाजार में, रिटारगेट के बाद जारी संचालन अक्सर फिबोनैचि रिटारगेट स्तरों को छूता है, जो समर्थन प्रतिरोध के बराबर होते हैं। आरएसआई के साथ क्रॉसिंग एक व्यापार संकेत के रूप में कार्य करता है, जो रिवर्सिंग अवसरों को पकड़ सकता है।
लाभ
आरएसआई का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पैटर्न का आकलन करने के लिए किया जाता है, फिबोनाची रिवर्स रीडायरेक्ट के साथ एक रिवर्स अवसर को पकड़ने के लिए और कुछ शोर को फ़िल्टर करने के लिए।
प्रवृत्ति का पालन करने की प्रकृति, मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए।
विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए फिबोनाची रिकॉर्डिनेशन ज़ोन को अनुकूलित किया जा सकता है
जोखिम
बहु-खाली पदों को लंबे समय तक रखा जा सकता है और पर्याप्त वित्तीय समर्थन की आवश्यकता होती है।
वापस बुलाने की प्रक्रिया में फिर से उच्च खोज घटना हो सकती है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
अनुचित पैरामीटर सेट करने से ट्रेडों की आवृत्ति हो सकती है या पर्याप्त रिवर्स अवसर नहीं पकड़े जा सकते हैं।
अनुकूलन दिशा
अन्य संकेतकों के साथ प्रवेश समय को फ़िल्टर करने पर विचार किया जा सकता है। जैसे कि MACD, ब्रिन बैंड और अन्य संकेतकों के साथ प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करना।
आरएसआई पैरामीटर और फिबोनाची रिडायरेक्टरी सेटिंग्स को अनुकूलित करें।
लाभ को लॉक करने के लिए गतिशील स्टॉपलॉस सेट करें।
संक्षेप
RSI फिबोनाची रिड्यूसिंग रणनीति समग्र रूप से एक प्रवृत्ति का पालन करने वाली रणनीति के रूप में अच्छी स्थिरता है। एक एकल RSI रणनीति की तुलना में, फिबोनाची रिड्यूसिंग क्षेत्र में शामिल होने से कुछ शोर व्यापार को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से विभिन्न बाजारों के व्यापार किस्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। कुल मिलाकर एक विश्वसनीय, आसान अनुकूलन रणनीति विचार है।
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// (c) ReduX_o, 2019. All rights reserved.
//
// How to trade:
// The indicator is more reliable in longer time frames
// Choose a fibonacci level as reference
// Buy when the RSI line turns green
// Sell when the RSI line turns red
//@version=4
strategy("RSI Fibonacci Levels", overlay=false, initial_capital=2000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(14, minval=1, title="Rsi Periods")
f1 = input(title="Fibonacci Level", defval="38.2", options=["38.2", "50", "61.8"])
// === BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval=2010, title="From Year", minval=2010)
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1)
ToYear = input(defval=2020, title="To Year", minval=2010)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1)
src = hl2
fi= (f1 == "38.2") ? 38.2 : (f1 == "50")? 50 : 61.8
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
//***************************************************
rcolor = rsi >= fi ? color.lime : color.red
plot(rsi, title="RSI", color=rcolor, transp=0)
band1 = hline(78.6, color=color.red, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
band0 = hline(23.6, color=color.lime, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
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band3 = hline(50, color=color.black, editable= false)
band4 = hline(38.2, color=color.gray, editable= false)
band5 = hline(fi, color=color.blue, linestyle= hline.style_solid, editable= false)
strategy.entry("LE", strategy.long, comment="L", when=rsi >= fi )
strategy.entry("SE", strategy.short, comment="S", when=rsi < fi )