गतिशील समर्थन प्रतिरोध बैकटेस्ट रणनीति
सारांश
यह रणनीति पिछले ट्रेडिंग दिवस के उच्चतम मूल्य, न्यूनतम मूल्य और समापन मूल्य से गणना किए गए समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर आधारित है, और वर्तमान ट्रेडिंग दिवस में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेती है। जब कीमत ऊपरी प्रतिरोध स्तर R1 को तोड़ती है, तो लॉन्ग जाएं; जब कीमत निचले समर्थन स्तर S1 को नीचे तोड़ती है, तो शॉर्ट जाएं। यह रणनीति एक डायनामिक समर्थन और प्रतिरोध रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
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पिछले ट्रेडिंग दिवस के उच्चतम मूल्य xHigh, न्यूनतम मूल्य xLow और समापन मूल्य xClose के आधार पर वर्तमान दिवस के समर्थन स्तर S1, प्रतिरोध स्तर R1 और पिवट पॉइंट vPP की गणना करें।
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
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जाँच करें कि क्या कीमत vR1 या vS1 को तोड़ती है; यदि vR1 को तोड़ती है तो लॉन्ग जाएं, यदि vS1 को नीचे तोड़ती है तो शॉर्ट जाएं। POS लॉन्ग/शॉर्ट दिशा को रिकॉर्ड करता है।
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0))) -
possig वास्तविक ट्रेडिंग दिशा को रिकॉर्ड करता है। यदि रिवर्स ट्रेडिंग reverse=true सक्षम है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उलट जाता है।
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possig सिग्नल के अनुसार, vR1 के टूटने पर लॉन्ग जाएं, vS1 के टूटने पर शॉर्ट जाएं।
रणनीति के लाभ
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यह रणनीति डायनामिक समर्थन और प्रतिरोध संकेतकों का उपयोग करती है, जो ब्रेकआउट मूवमेंट को पकड़ने में सक्षम है।
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समर्थन और प्रतिरोध स्तर प्रतिदिन अपडेट होते हैं, जिससे गतिशीलता बनी रहती है।
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सीधी ट्रेडिंग या रिवर्स ट्रेडिंग चुन सकते हैं, जो विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त है।
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रणनीति का विचार सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
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समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का दृश्य प्रदर्शन, प्रवृत्ति में बदलाव का सहज अनुमान लगाने में मदद करता है।
जोखिम विश्लेषण
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यदि बाजार में उतार-चढ़ाव है, तो कई अनावश्यक खरीद-बिक्री संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।
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यदि असामान्य प्रवृत्ति वाली चाल होती है, तो समर्थन और प्रतिरोध के टूटने के बाद भी कीमत आगे बढ़ सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है।
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पिवट पॉइंट और समर्थन/प्रतिरोध स्तरों की गणना विधि अपेक्षाकृत सरल है, और इसे और अधिक अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
जोखिम समाधान के तरीके:
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पोजीशन आकार को उचित रूप से समायोजित करें और प्रति ट्रेड हानि को नियंत्रित करें।
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स्टॉप-लॉस सेट करें ताकि सहनशीलता से अधिक हानि से बचा जा सके।
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अन्य संकेतकों के साथ मिलकर सिग्नल को फ़िल्टर करें, ताकि उतार-चढ़ाव वाले बाजार में बार-बार ट्रेडिंग से बचा जा सके।
अनुकूलन दिशाएँ
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समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गणना विधि को अनुकूलित करें ताकि यह अधिक पूर्वानुमानित हो।
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प्रवृत्ति, मोमेंटम आदि संकेतकों का समावेश बढ़ाएं ताकि अनावश्यक ट्रेडिंग से बचा जा सके।
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स्टॉप-लॉस रणनीति जोड़ें ताकि प्रति ट्रेड और अधिकतम हानि को नियंत्रित किया जा सके।
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मशीन लर्निंग विधियों को शामिल करें ताकि समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की गणना गतिशील रूप से अनुकूलित हो सके।
निष्कर्ष
यह रणनीति डायनामिक समर्थन और प्रतिरोध संकेतकों पर आधारित है, और कीमत के ब्रेकआउट की दिशा के अनुसार पोजीशन लेती है। रणनीति का विचार सरल है, समझने और लागू करने में आसान है, और प्रवृत्ति के मोड़ बिंदुओं को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है। हालांकि, इसमें कुछ जोखिम भी हैं, और ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए अन्य संकेतकों के साथ आगे अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति सहायक निर्णय संकेतक के रूप में या मात्रात्मक ट्रेडिंग की मूल रणनीतियों में से एक के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है।
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// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:- 1