मल्टी-टाइम फ़्रेम ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक बहु-समय फ्रेम तोड़ने की रणनीति दो अलग-अलग समय फ्रेम पर मूल्य तोड़ने के संकेतों के संयोजन के माध्यम से अधिक विश्वसनीय व्यापारिक संकेतों को प्राप्त करने में सक्षम है। यह रणनीति मूल्य तोड़ने के संकेतों की गणना एक साथ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जैसे छोटे समय फ्रेम और 4 घंटे, दिन की रेखा जैसे लंबे समय फ्रेम पर करती है। जब दो समय फ्रेम पर सिग्नल समानांतर होते हैं, तो खरीद या बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं, और संबंधित दिशा में व्यापार किया जाता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि दो अलग-अलग समय-सीमाओं पर मूल्य के संकेतों को अलग-अलग गणना की जाती है, और फिर एक मिलान फ़िल्टर किया जाता है। विशेष रूप से, रणनीति यह गणना करती है कि क्या कीमत एक छोटे समय-सीमा पर निर्दिष्ट स्तर को तोड़ती है (जैसे 1 घंटे की रेखा) और उसी तरह एक लंबे समय-सीमा पर (जैसे 4 घंटे की रेखा) कि क्या कीमत निर्दिष्ट स्तर को तोड़ती है। रणनीति केवल तभी ट्रेड सिग्नल उत्पन्न करती है जब दो समय-सीमाओं पर ब्रेक सिग्नल की दिशा एक समान होती है, यानी जब दोनों समय-सीमाओं पर कीमतें निर्दिष्ट स्तर को तोड़ती हैं या नीचे जाती हैं।
खरीद संकेतों को उत्पन्न करने की शर्त यह है कि लघु समय सीमा और लंबी समय सीमा पर समापन मूल्य या न्यूनतम मूल्य संबंधित मूल्य स्तर को तोड़ता है। बेचने के संकेतों को उत्पन्न करने की शर्त यह है कि लघु समय सीमा और लंबी समय सीमा पर समापन मूल्य या उच्चतम मूल्य संबंधित मूल्य स्तर को तोड़ते हैं। इस तरह के बहु-समय सीमा मिलान के माध्यम से, कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे संकेत अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसकी ट्रेडिंग सिग्नल विश्वसनीयता अधिक है। दोनों समय-फ्रेमों पर मूल्य को तोड़ने के लिए कहा जाता है, जिससे कुछ शोर को हटाया जा सकता है और गलत ट्रेडों से बचा जा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न समय-फ्रेमों पर ब्रेकआउट सिग्नल एक दूसरे को सत्यापित कर सकते हैं, जिससे व्यापार के अवसर अधिक प्रभावी हो जाते हैं। इसके अलावा, रणनीति कुछ लचीलापन प्रदान करती है, जिससे दो समय-फ्रेमों के संयोजन के साथ-साथ डेटा स्रोत आदि का चयन करने की अनुमति मिलती है। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन कर सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि जब बाजार शांत होता है, तो दोनों समय-सीमाओं पर कीमतों में कोई ब्रेक नहीं होता है। इस समय, रणनीति कोई भी व्यापारिक संकेत नहीं देगी, और व्यापार के अवसरों को याद किया जा सकता है। इसके अलावा, दो समय-सीमाओं के बीच कुछ विलंबता भी है, जिससे संकेत की दक्षता कम हो सकती है। इसके अलावा, रणनीति में स्टॉप लॉजिक सेट नहीं किया गया है, और एक बड़ा जोखिम है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः 1) जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉजिक को बढ़ाना; 2) समय सीमा के संयोजन को अनुकूलित करना, व्यापार दक्षता में सुधार करना; 3) अधिक समय सीमा के संयोजन को जोड़ना, व्यापार संकेतों को अधिक कठोर बनाना; 4) अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में फ़िल्टरिंग, संकेत की गुणवत्ता में सुधार करना; 5) Exiting तंत्र का विकास, लाभ पर बेहतर नियंत्रण आदि।
संक्षेप
एक बहु-समय फ्रेम तोड़ने की रणनीति दो समय फ्रेम पर मूल्य तोड़ने की स्थिति की तुलना करके संकेत की गुणवत्ता में सुधार करती है। यह एक अधिक विश्वसनीय प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, जिन्हें लगातार अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे यह एक स्थिर और विश्वसनीय मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन जाती है।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Levels Strategy v1.1", shorttitle = "Levels str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
tf1 = input('W', title = "timeframe 1")
tf2 = input('D', title = "timeframe 2")
src = input(ohlc4, "Source")
ap = input(true, defval = true, title = "use saw filter")
cf = input(true, defval = true, title = "гыу color filter")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show lines")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
level1 = request.security(syminfo.tickerid, tf1, src)
level2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, src)
col = showlines ? silver : na
p1 = plot(level1, linewidth = 3, color = col, title = "Level 1")
p2 = plot(level2, linewidth = 3, color = col, title = "Level 2")
//Signals
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dn1 = close < level1 and ap == false ? true : high < level1 ? true : false
up2 = close > level2 and ap == false ? true : low > level2 ? true : false
dn2 = close < level2 and ap == false ? true : high < level2 ? true : false
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up1 and up2 and (close < open or cf == false)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 and dn2 and (close > open or cf == false)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()