रिवर्स रैखिक प्रतिगमन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-29 17:15:07
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अवलोकन

रिवर्स रैखिक प्रतिगमन रणनीति मूल्य उतार-चढ़ाव पर आधारित एक प्रतिगमन ट्रेडिंग रणनीति है। यह रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण और AVERAGE TRUE RANGE संकेतक को जोड़ती है, लगातार बढ़ती K-लाइनों या लगातार गिरती K-लाइनों के लिए शर्तें निर्धारित करती है, और जब रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण मूल्य प्रतिगमन का न्याय करता है तो प्रतिगमन संचालन करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति पहले रैखिक प्रतिगमन की ढलान की गणना करती है। जब रैखिक प्रतिगमन ढलान 0 से अधिक या बराबर होता है, तो यह इंगित करता है कि कीमत ऊपर की ओर प्रवृत्ति में है; जब यह 0 से कम होता है, तो यह कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति को इंगित करता है। उसी समय, अंतिम K-लाइन के समापन मूल्य और उद्घाटन मूल्य के बीच तुलना के साथ संयुक्त, यह न्याय किया जाता है कि अंतिम K-लाइन बढ़ी या गिर गई। जब रैखिक प्रतिगमन ढलान 0 से अधिक या बराबर है और अंतिम K-लाइन का समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से कम है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब रैखिक प्रतिगमन ढलान 0 से कम होता है और अंतिम K-लाइन का समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक होता है, तो एक बेच संकेत उत्पन्न होता है।

लगातार बढ़ती K-लाइनों की संख्या और लगातार गिरती K-लाइनों की संख्या को सेट करके, ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। जब यह निर्धारित किया जाता है कि लगातार बढ़ती K-लाइनों की संख्या सेट संख्या तक पहुंच जाती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न किया जाता है। जब यह निर्धारित किया जाता है कि लगातार गिरती K-लाइनें सेट संख्या तक पहुंचती हैं, जब रैखिक प्रतिगमन ढलान 0 से अधिक या 0 के बराबर होती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति ट्रेंड ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग को जोड़ती है, और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रिवर्सल ऑपरेशन कर सकती है, जिससे मूल्य समायोजन के बाद लाभ प्राप्त होता है। रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण कीमतों के समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करने और कम या लंबी स्थिति को उलटने से बचने का एक साधन प्रदान करता है जब कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। लगातार के-लाइन स्थिति व्यापार आवृत्ति को नियंत्रित करती है और महत्वपूर्ण रिवर्सल बिंदुओं पर काम करती है।

सरल रिवर्स रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति लेनदेन के समय को अधिक सटीक रूप से नियंत्रित करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है, जो गलत ब्रेक के जोखिम से प्रभावी ढंग से बच सकती है और लाभप्रदता बढ़ा सकती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के सामने मुख्य जोखिम उलटफेर की विफलता है। यदि यह माना जाता है कि मूल्य उलटफेर संकेत, कीमत मूल प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए जारी है, यह नुकसान का कारण होगा। इसके अलावा, रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण और एटीआर संकेतकों के मापदंडों की स्थापना भी रणनीति की आय को प्रभावित करेगी।

स्टॉप लॉस का उपयोग एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। बाजार में उतार-चढ़ाव की आवृत्ति का उचित मूल्यांकन करें, लगातार के-लाइनों की संख्या को उचित रूप से समायोजित करें, और व्यापार आवृत्ति को कम करें। रैखिक प्रतिगमन के चक्र मापदंडों और एटीआर मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि उन्हें विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप बनाया जा सके।

अनुकूलन दिशा

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

निर्णय की सटीकता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतक जोड़ें। उदाहरण के लिए, एमएसीडी, बोलिंगर बैंड, आदि।
स्वचालित पैरामीटर अनुकूलन और व्यापार नियमों के गतिशील समायोजन के लिए मशीन लर्निंग घटकों को बढ़ाएं।
व्यापारिक जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए पूंजी प्रबंधन और स्टॉप लॉस रणनीतियों जैसे जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल करें।
पोर्टफोलियो अनुकूलन जो समग्र निकासी को कम करने और स्थिरता में सुधार के लिए अन्य संबंधित रणनीतियों के साथ रणनीतियों को जोड़ती है।
अधिक किस्मों में विस्तार करें, रणनीति को अधिक बहुमुखी बनाने के लिए विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर सेटिंग्स का मूल्यांकन करें।

सारांश

रिवर्स रैखिक प्रतिगमन रणनीति कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है और मूल्य उलटने के समय का न्याय करते समय रिवर्स ऑपरेशन करती है। यह एक प्रभावी रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति है। पैरामीटर अनुकूलन और बढ़े हुए जोखिम प्रबंधन के माध्यम से, रणनीति लाभ मार्जिन को और बढ़ा सकती है और सुधार की बड़ी क्षमता है। एक विशिष्ट रिवर्स रणनीति विचार के रूप में, यह हमें मूल्यवान संदर्भ प्रदान करता है।

/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Reverse Up/Down Strategy", currency=currency.USD, initial_capital=1000, pyramiding=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,overlay=true)

//User Options
consecutiveBarsUp   = input(title="Sell after how many bars up?",   type=input.integer, minval=1, defval=1)
consecutiveBarsDown = input(title="Buy after how many bars down?",  type=input.integer, minval=1, defval=1)
atrLength           = input(title="ATR Length",                     type=input.integer, minval=1, defval=14)
atrMult             = input(title="ATR Multiplier",                 type=input.float,   minval=0.1, defval=2.33)

//ATR Channel
adjustedATR     = sma(atr(atrLength),atrLength) * atrMult
longATR         = low - adjustedATR
shortATR        = high + adjustedATR
plot(shortATR,  title="Short ATR",  color=color.red)
plot(longATR,   title="Long ATR",   color=color.lime)


// This is the true linear regression slope rather than an approximation given by numerical differentiation
src = hlc3
len = input(defval=14, minval=1, title="Slope Length")
lrc = linreg(src, len, 0)
lrc1 = linreg(src, len,1)
lrs = (lrc-lrc1)

//Check if last candle was up or down
priceOpen = open
priceClose = close
longCondition = priceOpen > priceClose
shortCondition = priceOpen < priceClose
ups = 0.0
dns = 0.0

ups := shortCondition ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns := longCondition ? nz(dns[1]) + 1 : 0

if (shortCondition)
    strategy.close("buy", qty_percent=100, comment="Close")
    if (ups >= consecutiveBarsUp and lrs <= 0)
    	strategy.entry("sell", strategy.short, comment="Sell")
    	

if (longCondition)
    strategy.close("sell", qty_percent=100, comment="Close")
    if (dns >= consecutiveBarsDown and lrs >= 0)
	    strategy.entry("buy", strategy.long, comment = "Buy")

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