गतिशील ब्रेकआउट ट्रेंड रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-29 17:32:10
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अवलोकन

यह ब्रेकआउट रणनीति के बाद एक गतिशील प्रवृत्ति है। यह वास्तविक समय में स्टॉक की उच्चतम और निम्नतम कीमत को ट्रैक करता है। जब कीमत हाल की अवधि में उच्चतम मूल्य को तोड़ती है, तो यह लंबी जाएगी। जब कीमत हाल की अवधि में सबसे कम मूल्य को तोड़ती है, तो यह छोटी हो जाएगी। इस बीच, स्टॉप लॉस और ले लाभ जोखिम को नियंत्रित करने और निश्चित जोखिम पुरस्कार अनुपात सुनिश्चित करने के लिए सेट किए जाते हैं।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य तर्क रुझानों के मूल्य ब्रेकआउट बिंदुओं को ट्रैक करना और व्यापार करना है। विशेष रूप से, रणनीति पिछले 20 दिनों में उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न की गणना करती है। जब आज की बंद कीमत कल की उच्चतमHigh को तोड़ती है, तो इसे एक अपवर्ती प्रवृत्ति ब्रेकआउट संकेत माना जाता है और लंबी जाएगी। जब आज की बंद कीमत कल की निम्नतमLow को तोड़ती है, तो इसे एक डाउनवर्ती प्रवृत्ति ब्रेकआउट संकेत माना जाता है और यह छोटी जाएगी।

लॉन्ग या शॉर्ट जाने के बाद, 1% का स्टॉप लॉस और 2% का लाभ लेना सेट किया जाता है। यह प्रत्येक व्यापार के लिए 2: 1 के निश्चित जोखिम पुरस्कार अनुपात को सुनिश्चित करता है। यह प्रभावी रूप से एकल व्यापार के जोखिम को नियंत्रित करता है।

लाभ

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रत्येक व्यापार के जोखिमों को नियंत्रित करते हुए, मूल्य रुझानों के उलट बिंदुओं को जल्दी से पकड़ लेता है।

उच्चतम और निम्नतम मूल्य की गतिशील गणना, मूल्य प्रवृत्ति परिवर्तनों का वास्तविक समय ट्रैकिंग, जो तेजी से मूल्य उलट संकेतों को पकड़ सकता है।
प्रविष्टियों के लिए ब्रेकआउट विधि लेने से प्रविष्टियों की गुणवत्ता में सुधार होता है।
एकल व्यापार के जोखिम-लाभ अनुपात को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करना प्रभावी रूप से व्यापार जोखिम का प्रबंधन करता है।
सरल और समझने में आसान तर्क, क्वांटम शुरुआती के लिए उपयुक्त।
कम कोड जो परीक्षण और अनुकूलन के लिए आसान है।

जोखिम

इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैंः

प्रविष्टियों के लिए रुझानों का अनुसरण करने से मूल्य उलट के सर्वोत्तम मोड़ के बिंदुओं को याद किया जा सकता है।
फिक्स्ड स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बाजार में बदलाव के अनुकूल नहीं हो सकते हैं, समय से पहले स्टॉप आउट या प्रॉफिट टारगेट हो सकते हैं।
बाद के अतिरिक्त प्रविष्टियों के लिए कोई पिरामिड तर्क नहीं, रुझानों का पालन नहीं कर सकता।
बड़े चक्रों पर विचार न करना, नुकसान का कारण बनने वाली प्रमुख प्रवृत्ति के साथ संघर्ष कर सकता है।
कोई स्थिति आकार मॉड्यूल नहीं, समग्र स्थिति प्रबंधन को नियंत्रित नहीं कर सकता।

अनुकूलन दिशाएँ

अनुकूलन के लिए अभी भी काफी जगह है, मुख्य रूप से नीचे दी गई दिशाओं मेंः

बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस और ले लाभ जोड़ें।
प्रमुख रुझानों के संघर्ष से बचने के लिए चलती औसत के आधार पर रुझान दिशा फ़िल्टर जोड़ें।
केवल मजबूत रुझानों पर प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए रुझान शक्ति संकेतक जोड़ें।
प्रवृत्तियों का पालन करते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पिरामिड लॉजिक जोड़ें।
स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करने और समग्र जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्थिति आकार मॉड्यूल के साथ संयोजन करें।
इष्टतम पैरामीटर सेट खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें.

सारांश

संक्षेप में, यह रणनीति क्वांट शुरुआती लोगों के लिए सीखने और अभ्यास करने के लिए उपयुक्त है। इसका लाभ सरलता और आसानी से समझने में निहित है, साथ ही जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ तर्क के साथ। लेकिन अभी भी अनुकूलित करने के लिए कई पहलू हैं, आगे सीखने के लिए एक मौका के रूप में काम कर सकते हैं। आम तौर पर बोलते हुए, यह रणनीति सिद्धांत से आवेदन के लिए शुरुआती लोगों के लिए महारत हासिल करने के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)

// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)

// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价

// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2

// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)

// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)

// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")

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