गतिशील ट्रेंड ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक गतिशील गणना पर आधारित प्रवृत्ति तोड़ने की रणनीति है। यह वास्तविक समय में स्टॉक के उच्चतम और निम्नतम मूल्य को ट्रैक करता है, जब कीमत नवीनतम चक्र के उच्चतम मूल्य को तोड़ती है, तो अधिक में प्रवेश करती है; जब कीमत नवीनतम चक्र के निम्नतम मूल्य को तोड़ती है, तो शून्य में प्रवेश करती है। साथ ही, यह रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने और एक निश्चित स्टॉप-लॉस सुनिश्चित करने के लिए स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप भी सेट करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क ट्रेंड ब्रेकआउट को ट्रैक करना और व्यापार करना है। विशेष रूप से, रणनीति हाल के 20 दिनों के उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न को गणना करती है। यदि आज का समापन मूल्य पिछले दिन के उच्चतम उच्च से अधिक है, तो यह एक अपट्रेंड ब्रेकआउट माना जाता है, और यदि आज का समापन मूल्य पिछले दिन के निम्नतम निम्न से कम है, तो यह एक डाउनट्रेंड ब्रेकआउट माना जाता है, और यह खाली है।
अधिक घाटा लेने के बाद, रणनीति में 1% की रोक और 2% की रोक लगाई जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यापार के लिए लाभ और हानि अनुपात 2: 1 पर तय किया जाए। इस प्रकार, एकल व्यापार के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कीमतों के रुझानों के मोड़ को जल्दी से पकड़ता है, जबकि एक एकल लेनदेन के जोखिम को नियंत्रित करता है। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः
गतिशील रूप से उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करें, वास्तविक समय में मूल्य परिवर्तन के रुझानों को ट्रैक करें, और कीमतों में बदलाव के संकेतों को जल्दी से पकड़ें।
एक बार जब आप एक बार फिर से प्रवेश करते हैं, तो आप एक बार फिर से प्रवेश कर सकते हैं।
स्टॉप-लॉस सेट करें, एकल लेनदेन लाभ-हानि अनुपात को नियंत्रित करें, एकल लेनदेन के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें।
सरल और समझने में आसान तर्क, मात्रात्मकता के शुरुआती अभ्यास के लिए उपयुक्त।
कम कोड, परीक्षण और अनुकूलन के लिए आसान
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
ट्रेडों के साथ व्यापार करने के लिए, यह संभव है कि आप सबसे अच्छा बिंदु से चूक गए हों जहां कीमतें बदल सकती हैं।
एक निश्चित स्टॉप-लॉस सेट करना बाजार में बदलाव के लिए कठिन है, जो पहले से ही स्टॉप-लॉस या स्टॉप-लॉस हो सकता है।
स्ट्रैट के बाद के चरणों में स्टैक्ड-इन और स्टॉकिंग लॉजिक सेट नहीं किया गया था, जिससे ट्रेंड को लगातार ट्रैक नहीं किया जा सकता था।
महाचक्र के रुझानों को ध्यान में नहीं रखते हुए, महाचक्र के साथ गलत दिशा में जाने से नुकसान हो सकता है।
कुल मिलाकर स्थिति प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए कोई धन प्रबंधन मॉड्यूल नहीं है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में अनुकूलन के लिए भी काफी जगह है, जिसमें मुख्य अनुकूलन शामिल हैंः
गतिशील स्टॉप-लॉस सेटिंग्स जो बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप-लॉस को समायोजित कर सकती हैं।
बड़े रुझानों से लड़ने से बचने के लिए एकसमान दिशा के आधार पर फ़िल्टरिंग की शर्तें जोड़ें
प्रवृत्ति की ताकत के संकेतकों को बढ़ाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल जब प्रवृत्ति काफी मजबूत हो, तब ही स्टॉक बनाए जाएं।
एक बार में एक बार जोड़ने के लिए लॉजिक, ट्रेंड को ट्रैक करें और लाभ को अधिकतम करें।
एक धन प्रबंधन मॉड्यूल के साथ, स्थिति को गतिशील रूप से समायोजित करने और समग्र जोखिम को नियंत्रित करने के लिए।
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, पैरामीटर का सबसे अच्छा संयोजन ढूंढना।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र रूप से एक प्रवृत्ति को तोड़ने की रणनीति है, जो शुरुआती लोगों के लिए सीखने और अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। इसका लाभ यह है कि यह सरल और समझने में आसान है, जबकि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस लॉजिक को जोड़ा गया है। लेकिन कई अनुकूलन योग्य स्थान भी हैं, जो आगे सीखने के अवसर के रूप में काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह रणनीति सिद्धांत से लेकर अनुप्रयोग तक शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)
// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)
// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价
// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2
// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")