गतिशील चलती औसत पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति गतिशील औसत रेखा सूचक पर आधारित है, कीमतों की प्रवृत्ति के लिए वास्तविक समय पर नज़र रखने के लिए, औसत रेखा के माध्यम से व्यापार संकेत भेजने के लिए। रणनीति का लाभ पैरामीटर सेट करने के लिए सरल है, संकेत स्पष्ट है, मध्यम और लंबी लाइन के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में डायनामिक इक्विटी लाइन इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें कई प्रकार के इक्विटी लाइन शामिल हैं, जैसे कि ALMA, EMA, SMA आदि। मूल सिद्धांत यह है कि जब कीमत ऊपर की ओर जाती है, तो अधिक करें; जब कीमत नीचे की ओर जाती है, तो खाली करें। यानी, इक्विटी लाइन को कीमत की प्रवृत्ति के लिए एक बारिश के रूप में उपयोग करते हुए, दिशा में बदलाव होने पर ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जा सकता है।
विशेष रूप से, रणनीति उच्च और निम्न बिंदुओं के गठन की औसत रेखा का उपयोग करती है, और फिर निम्न और निम्न बिंदुओं की औसत रेखा को बहुसंकेतक रेखा के रूप में और उच्च और उच्च बिंदुओं की औसत रेखा को अल्पसंकेतक रेखा के रूप में उपयोग करती है। जब समापन मूल्य निम्न और निम्न के बीच की औसत रेखा से अधिक होता है, तो अधिक होता है; जब समापन मूल्य उच्च और निम्न के बीच की औसत रेखा से कम होता है, तो शून्य होता है।
इस प्रकार, औसत रेखा सूचक का उपयोग मूल्य प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, और ब्रेकआउट सिद्धांत के साथ संयोजन में संकेत दिया जाता है, जिससे एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति बनती है।
रणनीतिक लाभ
- औसत रेखीय सूचक का उपयोग निर्णय, पैरामीटर सेट सरल, आसान संचालन
- सिग्नल निर्णय के नियम स्पष्ट हैं, कोई झूठा सिग्नल नहीं
- बाजार में परिवर्तन के लिए एक समान रैखिक एल्गोरिथ्म का चयन करने की स्वतंत्रता
- विभिन्न चक्रों के रुझान के लिए समायोज्य औसत पैरामीटर
- सिग्नल को कई समय सीमाओं में सत्यापित किया जा सकता है, विश्वसनीयता में सुधार
जोखिम और समाधान
- औसत सूचकांक में देरी, कुछ अवसरों को याद किया जा सकता है
- औसत चक्र को उचित रूप से छोटा करें या सूचकांक चलती औसत ईएमए का उपयोग करें
- बड़ी गिरावट, कम समय में नुकसान का खतरा
- पर्याप्त गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से ढीली रोकथाम
- लंबे समय तक जोखिम रखने के कारण समय पर रोक नहीं लगाई जा सकती
- अन्य सूचकांकों के साथ निर्णय लेने से बचें
रणनीति अनुकूलन
- विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के अनुसार औसत रेखा एल्गोरिदम और मापदंडों को समायोजित करना
- उप-सूचकांकों को बढ़ाएं और रणनीति को प्रभावी बनाएं
- अतिरिक्त क्षति रोकथाम तंत्र
- बहु-समय फ़्रेम के भीतर सिग्नल विश्वसनीयता का आकलन करना
- मशीन लर्निंग के साथ बेहतर पैरामीटर ढूंढना
संक्षेप
यह रणनीति मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के लिए सम-रेखा संकेतकों का उपयोग करती है, जो ब्रेकथ्रू सिद्धांत के आधार पर व्यापार संकेत देती है। इसका लाभ यह है कि यह सरल और आसान है, मध्यम और लंबी लाइन के लिए उपयुक्त है, और इसे बाजार में बदलाव के लिए पैरामीटर के साथ समायोजित किया जा सकता है। आपको अल्पकालिक उतार-चढ़ाव और लंबी अवधि के लिए जोखिम से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिसे स्टॉप-लॉस स्टॉप के माध्यम से हल किया जा सकता है। रणनीति को बढ़ाने के लिए अधिक संकेतकों का उपयोग करने और बेहतर पैरामीटर खोजने के लिए मशीन सीखने का उपयोग करने के लिए अनुकूलन की जगह है।
/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Baseline Strategy - evo", shorttitle="Baseline", overlay=true)
//INPUTS
mat = input("ALMA", "MA Type", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "VWMA", "RMA", "ALMA"])
baseline = input(55, title="MA Length")
src = input(ohlc4, title="Closing Source")
offset = input(0.85, step=0.05, title="Offset (alma only)")
sigma = input(10, title="Sigma (alma only)")
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Resolution")
resCustom = input("1440", title="Timeframe")
showsignals = input(false, title="Show Signals ?")
//BASELINE
baselinehigh =
mat=="SMA" ? sma(high,baseline) :
mat=="EMA" ? ema(high,baseline) :
mat=="WMA" ? wma(high,baseline) :
mat=="HMA" ? wma(2*wma(high, baseline/2)-wma(high, baseline), round(sqrt(baseline))) :
mat=="VWMA" ? vwma(high,baseline) :
mat=="RMA" ? rma(high,baseline) :
mat=="ALMA" ? alma(high, baseline, offset, sigma) : na
baselinelow =
mat=="SMA" ? sma(low,baseline) :
mat=="EMA" ? ema(low,baseline) :
mat=="WMA" ? wma(low,baseline) :
mat=="HMA" ? wma(2*wma(low, baseline/2)-wma(low, baseline), round(sqrt(baseline))) :
mat=="VWMA" ? vwma(low,baseline) :
mat=="RMA" ? rma(low,baseline) :
mat=="ALMA" ? alma(low, baseline, offset, sigma) : na
//RESOLUTION
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
mtfhigh = security(syminfo.tickerid, res, baselinehigh)
mtflow = security(syminfo.tickerid, res, baselinelow)
//PLOTS
plot(mtfhigh, color=color.navy, linewidth=2, transp=0, title="Baseline High")
plot(mtflow, color=color.navy, linewidth=2, transp=0, title="Baseline Low")
long = src > mtfhigh
short = src < mtflow
barcolor(long ? #ffe0b2 : short ? #2a2e39 : not long and not short ? #b09e82 : na, title="BaseLine BarColor")
signal = 0
signal := long ? 1 : short ? 2 : nz(signal[1])
plotshape(showsignals ? (signal != signal[1] and long ? mtflow : na) : na, title="Long", location=location.absolute, size=size.small, style=shape.labelup, text="Long", textcolor=color.black, transp=40, color=#00ff00)
plotshape(showsignals ? (signal != signal[1] and short ? mtfhigh : na) : na, title="Short", location=location.absolute, size=size.small, style=shape.labeldown, text="Short", textcolor=color.white, transp=40, color=#ff0000)
alertcondition(signal != signal[1], title="Trend Change !", message="Trend Change !")
if (long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short)
strategy.entry("Short", strategy.short)