बोलिंगर बैंड्स वॉल्यूम पुष्टि मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-02 11:04:35
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अवलोकन

इस रणनीति को बोलिंगर बैंड्स वॉल्यूम कन्फर्मेशन रणनीति कहा जाता है। इसका मुख्य विचार मूल्य आंदोलन और व्यापारिक मात्रा की दोहरी पुष्टि प्राप्त करने के लिए बोलिंगर बैंड्स संकेतक और वॉल्यूम संकेतक को जोड़ना है, जिससे अधिक विश्वसनीय खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति में मुख्य रूप से दो भाग शामिल हैंः

बोलिंगर बैंड्स भाग. यह भाग एक निश्चित अवधि (जैसे 20 दिन) में समापन कीमतों के सरल चलती औसत की गणना करता है और इन समापन कीमतों के उनके चलती औसत के सापेक्ष मानक विचलन की गणना करता है। फिर, मानक विचलन के मूल्य के अनुसार, दो बैंडों की गणना चलती औसत के ऊपर और नीचे एक मानक विचलन सीमा पर की जाती है, जिसे बोलिंगर बैंड्स कहा जाता है। बोलिंगर बैंड का बैंड क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखा सकता है कि क्या वर्तमान मूल्य असामान्य स्थिति में है।
वॉल्यूम भाग. यह भाग एक ही अवधि (जैसे 20 दिनों) में ट्रेडिंग वॉल्यूम के चलती औसत मूल्य की गणना करता है, और फिर एक ट्रेडिंग वॉल्यूम सीमा निर्धारित करने के लिए एक गुणक (जैसे 2.0) का उपयोग करता है। केवल जब ट्रेडिंग वॉल्यूम इस सीमा से अधिक होता है तो इसे मान्य बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम माना जाता है।

जब कीमत बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी ट्रैक को तोड़ती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम की सीमा से अधिक होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत बोलिंगर बैंड्स के निचले ट्रैक को तोड़ती है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रेडिंग वॉल्यूम की सीमा से अधिक होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।

मूल्य और व्यापारिक मात्रा की दोहरी पुष्टि से कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे व्यापारिक रणनीति अधिक विश्वसनीय हो जाती है।

रणनीतिक लाभ

झूठे ब्रेकआउट और फ़िल्टर शोर से बचने के लिए डबल पुष्टिकरण तंत्र। मूल्य और मात्रा संकेतकों को मिलाकर, संकेत केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब दोनों एक ही समय में पुष्टि करते हैं, जो प्रभावी रूप से खाली मूल्य ब्रेकआउट के कारण कुछ गलत संकेतों से बच सकते हैं।
समायोज्य मापदंडः उपयोगकर्ता विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होने के लिए बोलिंगर बैंड के अवधि मापदंडों और व्यापारिक मात्रा की सीमा के गुणक मापदंडों को स्वतंत्र रूप से सेट कर सकते हैं।
अंतर्ज्ञानी चित्रण. ऊपरी और निचले बोलिंगर बैंड, व्यापारिक मात्रा और व्यापारिक मात्रा की सीमा संकेतक अधिक अंतर्ज्ञानी और स्पष्ट रणनीति संकेत प्रदान करते हैं।

जोखिम और अनुकूलन

बोलिंगर बैंड्स खुद प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की पूरी तरह से पहचान नहीं कर सकते हैं। बोलिंगर बैंड्स केवल स्पष्ट रूप से कीमतों की असामान्य स्थिति दिखा सकते हैं लेकिन मूल्य उलटों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसलिए, यह अभी भी निर्णय के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयुक्त होने की आवश्यकता है।
वॉल्यूम सिग्नल में विलंब हो सकता है. जब ऊपरी और निचले बोलिंगर बैंड का तेजी से ब्रेकआउट होता है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम की प्रतिक्रिया में विलंब हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सिग्नल जनरेशन में विलंब हो सकता है और टर्निंग पॉइंट को पूरी तरह से पकड़ने में असमर्थता हो सकती है.
अन्य संकेतकों को जोड़ने का प्रयास करें। केडीजे, एमएसीडी आदि जैसे संकेतकों में अधिक जटिल बहु-परिवर्तन ट्रेडिंग रणनीतियों को स्थापित करने के लिए अधिक चर शामिल हैं, जिससे रणनीति की व्यावहारिकता में सुधार होता है।

सारांश

दोहरे पुष्टिकरण और पैरामीटर समायोजन की विधि का उपयोग करके, इस रणनीति ने कुछ हद तक बहुत अधिक शोर को फ़िल्टर कर दिया है, जिससे ट्रेडिंग निर्णय अधिक विश्वसनीय हो गए हैं। लेकिन बोलिंगर बैंड्स की सीमाओं के खिलाफ अभी भी सुरक्षा की आवश्यकता है। भविष्य में, विविध मात्रात्मक रणनीतियों को अनुकूलित करने और स्थापित करने के लिए अन्य संकेतकों को पेश किया जा सकता है।

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basePeriod: 1h
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//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")

// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)

// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume

// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

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