बोलिंगर बैंड और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर आधारित डबल कन्फर्मेशन क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को Bollinger Bands Volume Confirmation रणनीति कहा जाता है, और इसका मुख्य विचार बुलिन बैंड्स और वॉल्यूम संकेतकों को जोड़ना है, जिससे कीमतों और वॉल्यूम की दोहरी पुष्टि होती है, जिससे अधिक विश्वसनीय खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो मुख्य भाग शामिल हैंः
ब्रिन बैंड सूचक भाग. यह भाग एक निश्चित अवधि (जैसे 20 दिन) के लिए समापन कीमतों के सरल चल औसत की गणना करता है, और इन समापन कीमतों को उनके चल औसत के सापेक्ष मानक विचलन की गणना करता है। फिर मानक विचलन के मूल्य के आधार पर, ब्रीनिंग बैंड के रूप में जाना जाने वाले प्रत्येक मानक विचलन सीमा के नीचे एक बैंड क्षेत्र की गणना की जाती है। ब्रिन बैंड का बैंड क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि क्या वर्तमान कीमत एक असामान्य स्थिति में है या नहीं।
लेन-देन की मात्रा भाग. इस भाग में एक ही अवधि में लेन-देन की मात्रा का एक चल औसत (जैसे 20 दिन) की गणना की जाती है, और फिर एक गुणांक (जैसे 2.0) का उपयोग करके लेन-देन की सीमा निर्धारित की जाती है। लेन-देन की मात्रा को केवल तभी प्रभावी माना जाता है जब लेन-देन की मात्रा उस सीमा से अधिक हो।
जब कीमत ऊपर ट्रैक ब्लिंक में प्रवेश करती है और ट्रेड वॉल्यूम ट्रेड वॉल्यूम से अधिक होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत नीचे ट्रैक ब्लिंक में प्रवेश करती है और ट्रेड वॉल्यूम ट्रेड वॉल्यूम से अधिक होता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
मूल्य और लेनदेन की मात्रा की दोहरी पुष्टि के माध्यम से, कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे व्यापारिक रणनीतियों को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
दोहरी पुष्टि तंत्र, झूठी तोड़फोड़ से बचें, शोर को फ़िल्टर करें। कीमत और लेनदेन की मात्रा के संकेतकों को एक साथ जोड़कर, केवल तभी संकेत उत्पन्न करें जब दोनों को एक साथ पुष्टि की जाए, जिससे कुछ गलत संकेतों से बचा जा सके जो खाली सिर की स्थिति में मूल्य तोड़ने के कारण होते हैं।
पैरामीटर समायोज्य है. उपयोगकर्ता विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल ब्रिनबैंड के चक्र पैरामीटर और ट्रेड वॉल्यूम के मूल्यह्रास के गुणक पैरामीटर को स्वयं सेट कर सकता है।
एक सहज ज्ञान युक्त आरेख। ऊपर और नीचे के ब्रींज बैंड, लेनदेन की मात्रा और लेनदेन की मात्रा के अवमूल्यन के दृश्य संकेतक, रणनीति संकेतों को और अधिक सहज और स्पष्ट बनाते हैं।
जोखिम और अनुकूलन विश्लेषण
ब्रिन बैंड अपने आप में ट्रेंड रिवर्स पॉइंट्स की पहचान नहीं कर सकता है। ब्रिन बैंड केवल कीमतों के अपवादों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन कीमतों के रिवर्स की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। इसलिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में निर्णय लेने की आवश्यकता है।
लेन-देन संकेतों में देरी हो सकती है। जब तेजी से ऊपर और नीचे की ओर ब्रीनिंग बैंड को तोड़ दिया जाता है, तो लेन-देन की प्रतिक्रिया में कुछ देरी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप सिग्नल का उत्पादन भी देरी से होता है, जिससे टर्नओवर को पूरी तरह से पकड़ना मुश्किल हो जाता है।
केडीजे, एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन का प्रयास करें, अधिक चर पेश करें, और अधिक जटिल मल्टीपल ट्रेडिंग रणनीतियों का निर्माण करें, जिससे रणनीति की व्यावहारिकता में सुधार हो।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से दोहरी पुष्टि और पैरामीटर को समायोजित करने के तरीके, कुछ हद तक अतिरिक्त शोर को फ़िल्टर किया जाता है, जिससे व्यापार निर्णय अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। हालांकि, ब्रिन बैंड की अपनी सीमाओं के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है, बाद में अन्य संकेतकों को अनुकूलित करने के लिए पेश करने का प्रयास किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")
// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)
// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume
// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)