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रैंडम फिशर ट्रांसफॉर्म अस्थायी स्टॉप रिवर्स स्टॉक सूचक मात्रात्मक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-02 11:14:12
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अवलोकन

इस रणनीति का मूल विचार खरीद और बिक्री के निर्णय लेने के लिए रैंडम फिशर ट्रांसफॉर्म और अस्थायी स्टॉप रिवर्स स्टॉक संकेतक को जोड़ना है। यह रणनीति मध्यम अवधि के संचालन के लिए उपयुक्त है और स्थिर बाजार स्थितियों में सभ्य रिटर्न उत्पन्न कर सकती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति पहले मानक स्टॉक संकेतक की गणना करती है, फिर INVLine प्राप्त करने के लिए उस पर फिशर परिवर्तन करती है। जब INVLine निचली सीमा dl से ऊपर जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब INVLine ऊपरी सीमा ul से नीचे जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। साथ ही, यह रणनीति लाभ में लॉक करने और नुकसान को कम करने के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप तंत्र भी निर्धारित करती है।

विशेष रूप से, इस रणनीति का मुख्य तर्क हैः

  1. स्टॉक संकेतक की गणना करें: स्टॉक के त्वरित स्टॉक मूल्य की गणना करने के लिए मानक सूत्र का उपयोग करें
  2. फिशर परिवर्तनः INVLine प्राप्त करने के लिए STOCH मान पर फिशर परिवर्तन करें
  3. ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें: INVLine के ऊपर पार होने पर खरीदें, ul के नीचे पार होने पर बेचें
  4. ट्रेलिंग स्टॉपः समय पर स्टॉप लॉस के लिए अस्थायी स्टॉप ट्रैकिंग तंत्र को सक्षम करें

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. फिशर परिवर्तन प्रभावी रूप से स्टोच संकेतक की संवेदनशीलता में सुधार करता है और पहले प्रवृत्ति उलट अवसरों का पता लगा सकता है
  2. अस्थायी ट्रैलिंग स्टॉप तंत्र जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है और मुनाफे को लॉक कर सकता है
  3. यह मध्यम अवधि के लेनदेन के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से वर्तमान में लोकप्रिय उच्च आवृत्ति मात्रात्मक व्यापार
  4. यह स्थिर बाजार स्थितियों में स्थिर रिटर्न के साथ अच्छा प्रदर्शन करता है

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. STOCH संकेतक झूठे संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवण है जो अनावश्यक व्यापार का कारण बन सकता है
  2. फिशर परिवर्तन भी अधिक झूठे संकेत के परिणामस्वरूप, स्टोच संकेतक के शोर को बढ़ाता है
  3. अस्थिर बाजारों में घाटे को रोकना और स्थायी लाभ प्राप्त करने में विफल रहना आसान है
  4. अल्फा प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत छोटी अवधि की आवश्यकता होती है।

इन जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित पहलुओं को अनुकूलित करने पर विचार करें:

  1. वक्र को चिकना करने और शोर को कम करने के लिए STOCH पैरामीटर समायोजित करें
  2. झूठी ट्रेडिंग संभावनाओं को कम करने के लिए सीमा रेखा पदों का अनुकूलन करें
  3. अस्थिर बाजारों में व्यापार करने से बचने के लिए फ़िल्टर स्थितियां जोड़ें
  4. ऑपरेटिंग चक्र से मेल खाने के लिए रखरखाव समय की लंबाई समायोजित करें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के अनुकूलन के लिए मुख्य दिशाओं में शामिल हैंः

  1. चिकनी INVLine वक्र के लिए फिशर परिवर्तन के मापदंडों का अनुकूलन
  2. इष्टतम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए STOCH अवधि की लंबाई का अनुकूलन करें
  3. झूठी ट्रेडिंग संभावनाओं को कम करने के लिए सीमा रेखा मापदंडों का अनुकूलन करें
  4. अनावश्यक ट्रैलिंग स्टॉप से बचने के लिए वॉल्यूम मूल्य पुष्टि जोड़ें
  5. दोलन बाजारों में झूठे संकेतों को कम करने के लिए इंट्राडे ब्रेकआउट फ़िल्टर जोड़ें
  6. विपरीत प्रवृत्ति व्यापार से बचने के लिए प्रवृत्ति संकेतक शामिल करें

निष्कर्ष

यह रणनीति एक सरल और व्यावहारिक अल्पकालिक मात्रात्मक रणनीति को लागू करने के लिए रैंडम फिशर ट्रांसफॉर्म और स्टोच संकेतक को जोड़ती है। इसका लाभ उच्च ऑपरेशन आवृत्ति में निहित है, जो वर्तमान में लोकप्रिय उच्च आवृत्ति मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है। साथ ही, इस रणनीति में कुछ सामान्य तकनीकी संकेतक रणनीति जोखिम भी हैं। जोखिमों को कम करने और स्थिरता में सुधार के लिए मापदंडों और फ़िल्टर स्थितियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, यह रणनीति सरल मात्रात्मक व्यापार के लिए एक अच्छा विचार प्रदान करती है और आगे गहन शोध के लायक है।

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("IFT Stochastic + Trailing Stop", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type =  strategy.commission.percent, commission_value = 0.0454, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

//INPUTS
stochlength=input(19, "STOCH Length")
wmalength=input(4, title="Smooth")
ul = input(0.64,step=0.01, title="UP line")
dl = input(-0.62,step=0.01, title="DOWN line")
uts = input(true, title="Use trailing stop")
tsi = input(title="trailing stop actiation pips",defval=245)                                                                       
tso = input(title="trailing stop offset pips",defval=20)

//CALCULATIONS
v1=0.1*(stoch(close, high, low, stochlength)-50)
v2=wma(v1, wmalength)
INVLine=(exp(2*v2)-1)/(exp(2*v2)+1)

//CONDITIONS
sell = crossunder(INVLine,ul)? 1 : 0
buy = crossover(INVLine,dl)? 1 : 0

//PLOTS
plot(INVLine, color=aqua, linewidth=1, title="STOCH")
hline(ul, color=red)
hline(dl, color=green)
bgcolor(sell==1? red : na, transp=30, title = "sell signal")
bgcolor(buy==1? lime : na, transp=30, title = "buy signal")
plotchar(buy==1, title="Buy Signal", char='B', location=location.bottom, color=white, transp=0, offset=0)
plotchar(sell==1, title="Sell Signal", char='S', location=location.top, color=white, transp=0, offset=0)

//STRATEGY
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy==1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell==1)

if  (uts)
    strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy)
    strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell)
    strategy.exit("Close BUY with TS","BUY", trail_points = tsi, trail_offset = tso)
    strategy.exit("Close SELL with TS","SELL", trail_points = tsi, trail_offset = tso)
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